Алгоритм интерполяции кубическими сплайнами - страница 2

Новый комментарий
 
Integer:

...... Cronex, а вы случайно не из тех, кто меняет почтовые ящики и делает заказы программистам не берущим предоплату?

Ну это практически оскорбление. Предпочитаю писать и перерабатывать материалы(в том числе и логику алгоритмов) исключительно сам. 15 лет работаю проф. алгоритмистом/программистом и отдаю предпочтение продуктам написанным "для себя" - они как правило качественнее, поэтому и написал в форум. Если есть что предложить по теме - предлагайте, если нужна помощь - кто сказал что Вам не помогут на форуме? Возможно Вы бы не потратили столько времени для написания своих алгоритмов если бы спросили совета или попросили помощи. Осс.

 

хотя это - лучше:

http://mathworld.wolfram.com/CubicSpline.html

 
FION:

Если по теме - на форексе статистические методы в классическом приложении не работают.

Стат.методы - да, а нестандартный подход к выбору точки их применения возможно даст положительный результат. Отрицательный результат - тоже результат.
 
Вот индюк, который написал ANG3110,это не совсем то,но думаю Вам будет интересен.

Файлы:
mrrr.zip  2 kb
 
На VB6
 
Integer:
На VB6
VBAG писал (а):
Вот индюк, который написал ANG3110,это не совсем то,но думаю Вам будет интересен.
Itso 13.09.2007 12:44

хотя это - лучше:

http://mathworld.wolfram.com/CubicSpline.html


Парни, огромное спасибо за помощь.

 

Кстати если кто интересуется литературой по сабж, накопал библиотеку с кучей интересных книг

http://lib.rus.ec/ge?sci_math

 

Очередной раз пересматривая задачу (что происходит на регулярной основе и в разных направлениях ) и прошерстив еще раз индикаторы, обнаружил что сабж оказался собственно одним из этапов реализации мысли, которую я уже высказывал: сравнение реального ценового графика с графиком сгенерированным на основании опорных точек и цели. Целью идеи было расчитать корреляцию между реальной ценой и сгененированной и на основании этого оценивать качество тренда (поиск потернов, определение силы). Дальнейшим развитием идеи было добавить весовые харакеристики для корреляции....

И тут мне на глаза попадается Коэффициент ранговой корреляции Спирмена - Spearman's Rank Correlation . Почитав что это такое, я просто офигел от того как близко к моей задаче физический смысл изложенного.

Рош, еще раз огромное спасибо за индикатор.

Собственно что хотел сказать: если у кого были похожие идеи не пропускайте этот метод, рассмотрие его повнимательней.
 
Cronex, смотри на страничке 'Адаптивные цифровые фильтры' пост Rosh'a. Довольно неожиданный результат.
12
Новый комментарий