Разместил на сайте большую часть своих идей по автотрейдингу. Смотрите, обсуждайте, критикуйте. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, я знаю, что вероятность следующего события не зависит от исхода предыдущего, НО верю, что при определенных услових подобная статистика работает. Я проверял на истории 5 лет. Каждый год это работало. Вероятно за очень большой промежуток времени в целоm статистика заработает ноль, но верю, что за первых 1-2 года вероятность положительного рез-та высока. Поймите, важнее в начале , когда начинаешь. Разница с ней и без нее небольшая, я регулирую всего на 0.1 :)
Ну, нельзя же так..
Типа, "Я знаю, что подбрасывание монетки - вероятностный процесс, но верю, что если сделать ставку в начале, то можно выиграть". Типа, зашёл в казино, вот, прям сразу, сделал ставку - и выиграл.
=========
А мне (прошу, без обид, пожалуйста) просто интересно: вот, положа руку на сердце, неужели Вы не чувствуете, что подобные утверждения ошибочны?
Например, такое рассуждение: пусть имеется советник, который открывает ордера беспорядочно, случайным образом. То есть, заранее точно известно, что в алгоритм работает по типу подбрасывания монетки. Разумно ли будет увеличивать стоимость ордеров в направлении выигравших (путь, даже "в начале") в таком советнике? Принесёт ли это какую-то пользу? Понятно, что нет. Это приводит нас к мысли, что наличие серий выигравших и проигравших ордеров является не свойством рынка, не свойством некоего самостоятельно существующего правила ("если уж пошло, так пошло!"), а собственным свойством конкретного советника. Вывод простой (один из основных законов логики): на основании частных посылок делать общие выводы нельзя.
--------
На самом деле доказать логическим путём что-либо вообще невозможно (имея ввиду, что любые доказательства всегда локальны и не описывают свойства более общих влияющих факторов). Например, утверждение, что 100 + 3 = 103 кажется очевидным. Онако, это так лишь для задач, ограниченных рамками формальных правил, описывающих модель. Например, если речь идёт о поезде, едущем со скоростью 100, а пассажир в поезде идёт в ту же сторону со скоростью 3, то скорость пассажира относительно местной деревни равна 103. Но если принять во внимание более общую модель, описывающую ситуацию, а именно, теорию относительности, то окажется, что, например, 300 000 + 3 = 300 000. По этой теории и скорость пассажира относительно пасущейся на лугу коровы окажется не 103, а 102,9999999999, но не строго 103. Прийти к такому выводу на основе формальной логики невозможно, т.к. сама логика локализована в рамках собственных правил. Вместе с тем, подобные мысли приходят хоть иногда хоть кому-то в голову (хоть бы и А.Эйнштейну).
Действительным, настоящим толчком к пониманию являются наши чувства, ощущения, эмоции. Нужно просто за ними следить. Явные, мощные явления вызывают ясные и чёткие чувства. Слабые явления вызывают и теряющиеся чувства, но они обычно присутствуют. Для усиления чувств можно смоделировать свойства объекта в усиленном варианте: например, обсуждая вопрос о том, смоет ли очередной дождь новый забор, можно представить лёгкий дождик (нет), сильный дождь (нет), ураган огромной разрушающей силы (скорее да, чем нет). При подобных опытах ощущения усиливаются и в общем-то ответ становится ясен (забор ещё простоит долго).
Разумеется, после того, как чувство (сомнения или уверенности) появилось, свойства объекта всё же надо проверить в рамках простых моделей (например, с помощью логики и математики). И тогда можно прийти к правильному пониманию свойств объекта в рамках локализованной модели. Например, понять, что не стоит увеличивать стоимость ордеров на основании факта прибыли или убытка по предыдущему ордеру.
SK, респект за то, что пожертвовали своим временем и дали столь развернутый ответ по этой теме, пожалуй самый исчерпывающий и понятный на всем форуме!
Почему-то вспонмил Мартингейла :)
Если не затруднит, очень интересен ваш ответ по поводу следующего. Пару лет назад с коллегой написали макрос который обрабатывал значение свечек на D1 (белая или черная). Искали комбинации нулей(черн. ) или 1(белая) после которой будет с такой-то вероятностью такая-то свеча. Макрос написаный в екселе выводил все выборки в пределах ограничений(кол-во, процент, длинна комбинации 1010101). В итоге совершали сделку в нужном направлении в нутри дня, на основе данной статистики. Небыло ни одной выборки с нескромно длиным количеством свечек одного значения. Или например тестируя советники не видел не одного результата теста с количеством подряд отрицательных или полож. сделок. Увижу например при проценте прибыльных сделок >50 % 10 подряд отриц. сделок сразу вспомню Вас и свои заблуждения по этому поводу :) Это как опыт.
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
Это ошибочный вывод. Если интересно, посмотрите дискуссию на эту тему: 'Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников, "идейным трейдерам и программистам посвящается"' (и всю ветку).
Делал эксперимент на случайных числах - 1 и 0, казалось бы, если два 0 подряд, то вероятность появления 1 повышается - а куда там - всеравно 0,5. Пообовал и 3 нуля подряд и 10 - всеравно 0,5.
Делал эксперимент на случайных числах - 1 и 0, казалось бы, если два 0 подряд, то вероятность появления 1 повышается - а куда там - всеравно 0,5. Пообовал и 3 нуля подряд и 10 - всеравно 0,5.
Но все же форекс форекс нельзя отождествлять с подбрасыванием монетки? Хотя определенная составляющая этого нехитрого процесса присутствует, и все же... Если в Вашем эксперименте, монетке абсолютно "пофиг" сколько раз выпала решка, перед орлом и теоретически серия нулей может быть "до упора", то применительно к рынку, если поменять 0 и 1 на движения инструмента "вверх" и "вниз", мы понимаем что однонаправленное движение не может быть бесконечным, слишком много факторов разнонаправленно на него влияют, и хотя оно может оказаться фатальным для конкретного депозита, должно, рано или поздно, окончится разворотом или коллапс мировой финансовой системы и уже мало что имеет значение ибо мы будем жить в другом мире.
Делал эксперимент на случайных числах - 1 и 0, казалось бы, если два 0 подряд, то вероятность появления 1 повышается - а куда там - всеравно 0,5. Пообовал и 3 нуля подряд и 10 - всеравно 0,5.
Но все же форекс форекс нельзя отождествлять с подбрасыванием монетки? Хотя определенная составляющая этого нехитрого процесса присутствует, и все же... Если в Вашем эксперименте, монетке абсолютно "пофиг" сколько раз выпала решка, перед орлом и теоретически серия нулей может быть "до упора", то применительно к рынку, если поменять 0 и 1 на движения инструмента "вверх" и "вниз", мы понимаем что однонаправленное движение не может быть бесконечным, слишком много факторов разнонаправленно на него влияют, и хотя оно может оказаться фатальным для конкретного депозита, должно, рано или поздно, окончится разворотом или коллапс мировой финансовой системы и уже мало что имеет значение ибо мы будем жить в другом мире.
Я с этим согласен, вот SK не понимает. Эксперт работает по системе, и если случилось несколкьо лосей, то это повышает вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной. Эксперт то не от фанаря открывается.
Если не затруднит, очень интересен ваш ответ по поводу следующего. Пару лет назад с коллегой написали макрос который обрабатывал значение свечек на D1 (белая или черная). Искали комбинации нулей(черн. ) или 1(белая) после которой будет с такой-то вероятностью такая-то свеча. Макрос написаный в екселе выводил все выборки в пределах ограничений(кол-во, процент, длинна комбинации 1010101). В итоге совершали сделку в нужном направлении в нутри дня, на основе данной статистики. Небыло ни одной выборки с нескромно длиным количеством свечек одного значения. Или например тестируя советники не видел не одного результата теста с количеством подряд отрицательных или полож. сделок. Увижу например при проценте прибыльных сделок >50 % 10 подряд отриц. сделок сразу вспомню Вас и свои заблуждения по этому поводу :) Это как опыт.
Можно сказать, что я противник свечного анализа, в особенности для крупных ТФ. Свеча сама по себе - это лишь способ представления информации. (касательно ассоциаций и моделей можно привести ткую аналогию для усиления чувств):
Предствим себе изображение, например, автомобиля. Пусть картинка выведена на огромный экран с большущим разрешением, - качество отменное. Можно в деталях видеть все изгибы формы, оттенки цвета. В этом явлении важно, что информации много и практически вся она полезная (за исключением дивицы перед капотом).
Предположим теперь, что это же изображение выведено на обычный монитор со скромным разрешением. Некоторые детали потеряются, но это не большая беда, т.к. в основном всё видно и понятно, по крайней мере, что это - автомобиль. Если разрешение на экране уменьшать и дальше, то качество будет всё хуже и хуже. На некотором этапе у зрителя уже возникнут сомнения какой марки автомобиль. Если уменьшать количество пикселей и дальше (т.е. увеличивать размер пикселя), то в некоторый момент возникнет вопрос: а что изображено? это автомобиль на сцене или жук на спичечном коробке? При дальнейшем снижении качества на экране может оказаться всего несколько пикселей - огромных моноцветных квадратов, немного отличающихся по цвету..
Что полезного можно сказать об изображении, если этих квадратов всего 4? Приблизительно столько же пользы от дневной свечи. Ведь масса важных событий сосредоточена внутри этой свечи. Там горки и впадины, там прорывы и флэты, там его, рынка, характер и свойства.
Кроме того, необходимо принимать во внимание подробности технологии формирования свечей. Некоторые ДЦ, например, сильно сдвинуты по времени от гринвича, по этой причине на их графиках не 5, а 6 дневных свечей, первая и последняя из которых неполноценные.
Основной недостаток свечи мне видится в том, что она, свеча, имеет продолжительность, равную некоторому фиксированному интервалу времени. Например, почему именно 1 час или 15 мин? Что такого важного в этих значениях? Ответ простой: ничего. Просто человек привык пользоваться мерой времени, кратной часу, минуте и т.д. Но в самих этих цифрах нет ничего ценного. Более того, если сдвинуть (изначально тиковый) график на произвольное количество времени (сдвинуть точку начала отсчёта), то свечной график предстанет совсем в другом ключе: в целом рынок будет тот же, но сместятся цены OHLC свечей! В ряде случае это пресловутое правило (максимум сегодняшнего дня ниже позавчерашнего закрытия чёрной свечи, - значит пойдём вниз) уже не сработает, а вместе с этим фактом вылетает в трубу и весь свечной анализ.
Свечной анализ годится только для грубой, самой общей оценки. Другое дело, рассматривать важные подробности. Разумеется, сначала их нужно выявить - ответить на вопрос: какие характеристики рынка являются важными с точки зрения некоторой модели. Например:
Сидит кошка. Уши навострила, целеустремлённым взглядом смотрит куда-то вперёд, чуть присела, напружинилась, нетерпеливо перетаптывает лапками, хвост изогнула и.. Вопрос: что сейчас произойдёт? Я бы сказал, что кошка вот прям сейчас прыгнет на мышку (хотя мышку по техн. причинам я не вижу.. может, там бабочка или ещё что). Оч. высока вероятность, что прыгнет. Я вижу это потому, что я изучил кошку. Относительно скорпиона я бы не мог сказать ничего полезного, у меня нет опыта. Если он замер и перетаптывает лапами. . мож, он так готовится спать:)? Инопланетянин (теоретический) не смог бы ничего полезного сказать и про кошку, пока не исследовал бы её.
Мы все ведём себя как инопланетянин, кот. пытается спрогнозировать поведение кошки (о свойствах которой ему ничего не известно), глядя на неё из космоса в экран, на котором всего 4 пикселя, 3 из которых занимает изображение дивицы!
--------
Решение серьёзных задач требуюет и серьёзного же отношения к делу. Есть различные разделы математики, ответственные за это направление. Для начала можно сделать программку, которая распознаёт, что кошка изогнула хвост (корр. анализ), потом, что она готовится к прыжку (распознавание образов), потом увеличить количество признаков, потом найти новый набор признаков для создания новой модели, потом оценить насколько в различных ситуациях справедиво применение различных моделей и т.д.
Ещё чуть. На некоторой стадии развития событий после всего этого количественного энергозатратства у нового творения появляется новое качество - эмерджентные свойства. Эмерджентные свойства - это такие новые свойства синтезированного объекта, которыми не обладает ни один из составляющих компонентов. Например, NaCl - обычная соль - обладает свойством "солёности", несмотря на то, что у исходных Na и Cl этого свойства нет. Если сделать всё правильно, то у нового объекта (эксперта) может появиться эмеджентное свойство - он будет обладать свойствами грааля:)
Эксперт работает по системе, и если случилось несколкьо лосей, то это повышает вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной. Эксперт то не от фанаря открывается.
Угу. Если адвокат проиграл подряд 1000 дел о банкротстве, то представляете, какая вероятность, что он выиграет очередное?!:) Он же "не от фонаря" работает, старается же. По-вашему, 100%-ная вероятность. А по-моему, проигрывать дела - это его, адвоката, собственное свойство, никак не связанное с хитросплетениями в юриспруденции и действующем законадательстве.
Эксперт работает по системе, и если случилось несколкьо лосей, то это повышает вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной. Эксперт то не от фанаря открывается.
Угу. Если адвокат проиграл подряд 1000 дел о банкротстве, то представляете, какая вероятность, что он выиграет очередное?!:) По-вашему, 100%-ная вероятность. А по-моему, проигрывать дела - это его, адвоката, собственное свойство, никак не связанное с хитросплетениями в юриспруденции и действующем законадательстве.
Если ваши эксперты подобны таким адвокатам, то да.
Эксперт работает по системе, и если случилось несколкьо лосей, то это повышает вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной. Эксперт то не от фанаря открывается.
А зачем же нет наоборот? Советник вышел из периода, на котором был оптимизирован и поэтому начал выдавать лоси.
Эксперт работает по системе, и если случилось несколкьо лосей, то это повышает вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной. Эксперт то не от фанаря открывается.
Угу. Если адвокат проиграл подряд 1000 дел о банкротстве, то представляете, какая вероятность, что он выиграет очередное?!:) По-вашему, 100%-ная вероятность. А по-моему, проигрывать дела - это его, адвоката, собственное свойство, никак не связанное с хитросплетениями в юриспруденции и действующем законадательстве.
Если ваши эксперты подобны таким адвокатам, то да.
SK, так как же на Ваш взгляд пользоваться статистикой в автотрейдинге? Или в данной области вообще не стоит ее использовать. Казалось бы
есть повторяющиеся процессы (торговые операции) с положительным или отрицательным исходом.