Профит из асимметрии валютных пар

[usdjpy]

См. статью "Асимметрия рынков"

[Владимир]

Здравствуйте, господа!
После долгих баталий с господином Решетовым на этом форуме остался не очень хороший осадок. Но сделал на собой усилие, зашел на его сайт и прочел
статью "Асимметрия рынков". Честно говоря толком так для себя и не уяснил что это такое- Асимметрия валютной пары, с чем её едят и как в конце концов её померить. Потому как пока не измеришь(хоть в дюймах, хоть в попугаях), то и не пощупаешь и не исследуешь.
Если Асимметрия валютной пары в природе есть и это не гон, интересно бы понять как она коррелирует с трендом данной валюты.

[Sceptic Philozoff]

Не знаю, что имеет в виду Юра, но измеримая часть асимметрии одной валютной пары действительно есть. Это асимметрия вероятностного распределения Returns (если считать его фрактальным).

Причем, что очень важно, эта асимметрия никак не связана с трендами. Тренд только сдвигает само распределение, а асимметрия, грубо говоря, делает его правый хвост и левый "разными по толщине".

Подробнее см. книгу Петерса "Фрактальный анализ финансовых рынков. ..".

[usdjpy]

Mathemat:

Не знаю, что имеет в виду Юра, но измеримая часть асимметрии одной валютной пары действительно есть. Это асимметрия вероятностного распределения Returns (если считать его фрактальным). Причем, что очень важно, эта асимметрия никак не связана с трендами.

Подробнее см. книгу Петерса "Фрактальный анализ финансовых рынков. ..".

ИМХО имеется ввиду только профит. Все остальное всякие петерсы с фракталами или мнение здешних ботаников трейдеров не интересует в принципе.

[usdjpy]

VBAG:
Здравствуйте, господа!
После долгих баталий с господином Решетовым на этом форуме остался не очень хороший осадок. Но сделал на собой усилие, зашел на его сайт и прочел
статью "Асимметрия рынков". Честно говоря толком так для себя и не уяснил что это такое- Асимметрия валютной пары, с чем её едят и как в конце концов её померить. Потому как пока не измеришь(хоть в дюймах, хоть в попугаях), то и не пощупаешь и не исследуешь.

Эх ты ботаник. Здесь принято все измерять в пипсах.

[Sceptic Philozoff]

usdjpy, профит - понятие слишком субъективное и зависимое от стратегии, а я говорю об асимметрии, являющейся внутренним свойством самой пары, которое не зависит даже от тренда.

[Владимир]

Mathemat:

Причем, что очень важно, эта асимметрия никак не связана с трендами.

Эсли это действительно так, то смысл есть в этой авантюре!?

[Владимир]

usdjpy:

VBAG:
Здравствуйте, господа!
После долгих баталий с господином Решетовым на этом форуме остался не очень хороший осадок. Но сделал на собой усилие, зашел на его сайт и прочел
статью "Асимметрия рынков". Честно говоря толком так для себя и не уяснил что это такое- Асимметрия валютной пары, с чем её едят и как в конце концов её померить. Потому как пока не измеришь(хоть в дюймах, хоть в попугаях), то и не пощупаешь и не исследуешь.

Эх ты ботаник. Здесь принято все измерять в пипсах.

А я думал в тычинках.....
Я ж подоброму хотел, мне действительно интересно, а ты, ебс тудей, опять ругаться. Не хорошо это на форуме делать!

[Владимир]

usdjpy:

м. статью "Асимметрия рынков"

usdjpy , прежде чем вести конструктивный разговор об Асимметрии валютной пары(которая лежит в основе этого советника) надо дать четкое определение этому явлению. Из этой статьи по-хорошему ничего не ясно. Вот я о чем писал. Сможешь - сам объясни, не сможешь - литературу посоветуй. А иначе общение впустую будет и кроме посещения сайта Решетова никто ничего больше не узнает.

[Sceptic Philozoff]

VBAG писал (а): Эсли это действительно так, то смысл есть в этой авантюре!?

А фих его знает. Юрик уже давно из своего AI пытается трейдерский эталон сделать...

[usdjpy]

VBAG:

usdjpy:

м. статью "Асимметрия рынков"

usdjpy , прежде чем вести конструктивный разговор об Асимметрии валютной пары(которая лежит в основе этого советника) надо дать четкое определение этому явлению. Из этой статьи по-хорошему ничего не ясно. Вот я о чем писал. Сможешь - сам объясни, не сможешь - литературу посоветуй. А иначе общение впустую будет и кроме посещения сайта Решетова никто ничего больше не узнает.

Понимать особо нечего. Примитивный эксперимент. Даем генетическому алгоритму стратегию чтобы он сам выбрал как профитней:

1. бай и селл открываются одинаковым объемом
2. в одну сторону открываться большим объемом в другую меньшим

Когда лучший профит получается если позы в разные стороны примерно равны по объемам то рынкет симметричный. В остальных случаях есть явный перекос в пользу бая или селла - какойто направление лучше тянет одеяло на себя