Глюк МТ4 207 билд.

Новый комментарий
 

Получил такого вот эксперта:

Символ AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2006.09.01 00:00 - 2007.07.25 00:00 (2006.09.01 - 2007.07.25)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры TR=25; Lots=1; Delta=15;
Баров в истории 2041 Смоделировано тиков 525470 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 10846.00 Общая прибыль 13746.40 Общий убыток -2900.40
Прибыльность 4.74 Матожидание выигрыша 221.35
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 640.00 (2.98%) Относительная просадка 4.14% (605.20)
Всего сделок 49 Короткие позиции (% выигравших) 27 (88.89%) Длинные позиции (% выигравших) 22 (95.45%)
Прибыльные сделки (% от всех) 45 (91.84%) Убыточные сделки (% от всех) 4 (8.16%)
Самая большая прибыльная сделка 541.60 убыточная сделка -906.80
Средняя прибыльная сделка 305.48 убыточная сделка -725.10
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 20 (6001.60) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-906.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 6001.60 (20) непрерывный убыток (число проигрышей) -906.80 (1)
Средний непрерывный выигрыш 9 непрерывный проигрыш 1

Уверен, что не обошлось без глюка.

 

Вот он же, с теми же параметрами и на том же отрезке времени, но уже по евро:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2006.09.01 00:00 - 2007.07.25 00:00 (2006.09.01 - 2007.07.25)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры TR=25; Lots=1; Delta=15;
Баров в истории 2075 Смоделировано тиков 967341 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 18994.80 Общая прибыль 31217.60 Общий убыток -12222.80
Прибыльность 2.55 Матожидание выигрыша 76.59
Абсолютная просадка 120.00 Максимальная просадка 900.00 (5.09%) Относительная просадка 5.11% (894.40)
Всего сделок 248 Короткие позиции (% выигравших) 134 (85.82%) Длинные позиции (% выигравших) 114 (80.70%)
Прибыльные сделки (% от всех) 207 (83.47%) Убыточные сделки (% от всех) 41 (16.53%)
Самая большая прибыльная сделка 430.00 убыточная сделка -580.00
Средняя прибыльная сделка 150.81 убыточная сделка -298.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 22 (3300.00) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-474.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 3300.00 (22) непрерывный убыток (число проигрышей) -1010.00 (2)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 1

 
попробуй протестировать на минутном тф, а парметры индюков бери с н4, у меня все сразу встало на свои места :-)
 

Вот новозеландец:

Символ NZDUSD (New Zealand Dollar vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2006.09.01 00:00 - 2007.07.25 00:00 (2006.09.01 - 2007.07.25)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры TR=35; Lots=1; Delta=25;
Баров в истории 2038 Смоделировано тиков 579870 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 10170.20 Общая прибыль 14551.00 Общий убыток -4380.80
Прибыльность 3.32 Матожидание выигрыша 308.19
Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 1355.00 (7.73%) Относительная просадка 7.73% (1355.00)
Всего сделок 33 Короткие позиции (% выигравших) 24 (87.50%) Длинные позиции (% выигравших) 9 (88.89%)
Прибыльные сделки (% от всех) 29 (87.88%) Убыточные сделки (% от всех) 4 (12.12%)
Самая большая прибыльная сделка 530.60 убыточная сделка -1125.60
Средняя прибыльная сделка 501.76 убыточная сделка -1095.20
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (8000.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-1125.60)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8000.00 (16) непрерывный убыток (число проигрышей) -1125.60 (1)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 1

 
dimontus:
попробуй протестировать на минутном тф, а парметры индюков бери с н4, у меня все сразу встало на свои места :-)

Да вопрос в другом... почему нельзя избавить МТ4 от такого рода глюков..? Котировки то здесь не причем.
 
DrawDown:
dimontus:
попробуй протестировать на минутном тф, а парметры индюков бери с н4, у меня все сразу встало на свои места :-)

Да вопрос в другом... почему нельзя избавить МТ4 от такого рода глюков..? Котировки то здесь не причем.
А как они Вас могут избавить, если Вы ничего , кроме графика баланса не приводите ? Может, нет никакого глюка ? В чём Вы видите противоречие ?
 
Valmars:
А как они Вас могут избавить, если Вы ничего , кроме графика баланса не приводите ? Может, нет никакого глюка ? В чём Вы видите противоречие ?
Прибыльный эксперт - это глюк по определению. В соседнем триде товарищ популярно объясняет, что прибыльных экспертов не существует, он их протестировал очень много. Значит глюк!
:-)
 
timbo:
Valmars:
А как они Вас могут избавить, если Вы ничего , кроме графика баланса не приводите ? Может, нет никакого глюка ? В чём Вы видите противоречие ?
Прибыльный эксперт - это глюк по определению. В соседнем триде товарищ популярно объясняет, что прибыльных экспертов не существует, он их протестировал очень много. Значит глюк!
:-)

Ну, на периоде менее года и не такое видели ! И вовсе не означает, что в реале было бы существенно подругому.  Удачно подобранные параметры. Товарищ тестировал на периоде с 2000 г. Попробуйте и Вы. Картина, скорее всего изменится, хотя и эта не выглядит чем-то из-ряда вон выходяшим. И если покажет те же результаты, считайте, что Вы нашли "золотую жилу".
 

А глюк вот в чем:

№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2006.09.26 21:38 sell 1 1.00 0.6624 0.6678 0.6599
2 2006.09.26 21:38 t/p 1 1.00 0.6599 0.6678 0.6599 500.00 10500.00

......

45 2007.03.05 02:31 sell 23 1.00 0.6854 0.6908 0.6829
46 2007.03.05 02:31 t/p 23 1.00 0.6829 0.6908 0.6829 500.00 16500.00
47 2007.03.06 03:56 buy 24 1.00 0.6769 0.6715 0.6794
48 2007.03.06 03:56 t/p 24 1.00 0.6794 0.6715 0.6794 500.00 17000.00

......

89 2007.04.18 14:17 sell 42 1.00 0.7431 0.7485 0.7406
90 2007.04.18 14:17 t/p 42 1.00 0.7406 0.7485 0.7406 500.00 17755.20
91 2007.04.26 11:37 sell 43 1.00 0.7441 0.7495 0.7416
92 2007.04.26 11:37 t/p 43 1.00 0.7416 0.7495 0.7416 500.00 18255.20

Занимают эти глюки не более 1/10 части отчета, с остальной частью глюка нет.

 
Эксперт действует на реальность и изменяет ее для себя чтобы выйти с профитом :-) можно попробывать открыться в обе стороны с t/p и если обе закроются с прибылью вообще будет класс :-) можно будет жалобы в ДЦ писать, что мол у вас котировки не правельные, мой эксперт всегда выигрывает, теперь вы должны мне 1 000 000 000 000 :-)))
 

Тестировал с визуализацией и обнаружил, что эксперт открывает сделку в момент достижения ценой профита, указанного в этой сделке. В этот момент откуда-то возникает тик на уровне цены открытия этой сделки, т. е. цена подскакивает на 15п за тик, открывается позиция и на следующем тике курс возвращается на место, а позиция фиксируется по тейку.

Сегодня прочитал объявление от Metaquotes об ошибке в моделировании тиков на больших тф, возможно это все объясняет, т. к. 208 билд еще не вышел, а обновление с исправлением к 207 я не качал.

12
Новый комментарий
Причина обращения: