init() при оптимизации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос, а как получить результаты тестирования? Только если самому считать.
Кстати, про генетический алгоритм я не случайно пошутил, встроенный не имеет фильтра по числу сделок и благодаря этому имеет склонность сваливаться в подгонку.
А протащить через тестирование свой критерий оптимизации (не говоря уж о стандартном) не просто - а очень просто. И даже не слишком трудоёмко.
Вопрос, а как получить результаты тестирования? Только если самому считать.
Этот расчёт итогов несложен - посмотрите 'Самостоятельная оценка результатов тестирования эксперта'
Результаты сохранять в файл.
Спасибо всем, буду искать другие пути.
Насколько я понимаю, Ваша идея возникла по мотивам 'Оптимизация и Тестирование вне выборки.' ? Принципиально упоминаемая там схема должна работать, манипулируя флагами даже можно засунуть всё в один советник. Тем более действительно, поддерживая сквозной(сквозь прогоны тестера) указатель файловой позиции, можно практически отказаться от считывания файла целиком. Неужели и это оказывается настолько медленно? Вопрос интересный, возможно довольно скоро мне самому понадобится что-то в этом роде.
А я уже начал думать, не написать ли статью по оптимизации многострадального MACD Sample.mq4 по критерию Прибыль/Просадка :)
Ну в общем я это сделал :). В смысле набросал на коленке код, записывающий данные тестирования в файл, по окончании оптимизации читающий данные, сортирующий их по отношению Прибыль/Просадка и снова записывающий в тот же файл. Для разнообразия правда взял для опытов не MACD Sample а Moving Average. Вроде это нормально работает. 100 проходов оптимизации на 52890 барах по ценам открытия заняли у меня около 36 секунд, как в полном варианте, так и с закомментированными блоками, содержащими операции с файлами и глобальными переменными. Засекал правда вручную, но ясно, что разницы большой нет. Думаю с оптимизацией по читаемым из файла параметрам проблем тоже быть не должно, всё можно сделать аналогично. Советника прилагаю, но прошу не очень ругаться на стиль, неинтеллектульный способ перебора параметров, отсутствие комментариев и много ещё за что мне в этом коде совестно :) - просто хотел по быстрому проверить идею. При запуске нужно установить оптимизацию по параметру Counter от 1 до 100 с шагом 1. Что либо ещё делать с параметрами не советую :). Разве что досконально разобравшись в коде, но тогда и менять их и ни к чему уже будет.
А я уже начал думать, не написать ли статью по оптимизации многострадального MACD Sample.mq4 по критерию Прибыль/Просадка :)
Ну в общем я это сделал :). В смысле набросал на коленке код, записывающий данные тестирования в файл, по окончании оптимизации читающий данные, сортирующий их по отношению Прибыль/Просадка и снова записывающий в тот же файл. Для разнообразия правда взял для опытов не MACD Sample а Moving Average. Вроде это нормально работает. 100 проходов оптимизации на 52890 барах по ценам открытия заняли у меня около 36 секунд, как в полном варианте, так и с закомментированными блоками, содержащими операции с файлами и глобальными переменными. Засекал правда вручную, но ясно, что разницы большой нет. Думаю с оптимизацией по читаемым из файла параметрам проблем тоже быть не должно, всё можно сделать аналогично. Советника прилагаю, но прошу не очень ругаться на стиль, неинтеллектульный способ перебора параметров, отсутствие комментариев и много ещё за что мне в этом коде совестно :) - просто хотел по быстрому проверить идею. При запуске нужно установить оптимизацию по параметру Counter от 1 до 100 с шагом 1. Что либо ещё делать с параметрами не советую :). Разве что досконально разобравшись в коде, но тогда и менять их и ни к чему уже будет.