МТС на основе скальпирования
Здраствуйте! Уважаемые господа подскажыте если можно сайты
ДЦ которые на реальном щете поддержывают такую систему!
- Скальпинг-вариант реально заработать
- Выложены облегченные версии Alternative Ichimoku и arrows&curves здесь.
- Советник совершает только одну сделку.
А мне, пожалуйста, такие ДЦ, которые не заморачиваются со всякими
глупостями типа счета, эксперты, а просто каждый месяц перечисляют
деньги на мой счёт в банке. Желательно побольше денег...
Seregabig, лучше не заморачивайся этим, не теряй время даром. Если на демосчете
у тебя не будет никаких проблем со скальпированием, так как
это не настоящие деньги, то "на реальном щете" тебе это
не позволят: большинство систем пипсовки основаны на эксплуатации
несовершенств самих ДЦ, жестко привязаны именно к конкретным
ДЦ и крайне невыгодны им. Лучше ищи систему, матожидание прибыли
которой в пипсах в несколько раз больше среднеквадратичного отклонения цены.
Только такие системы могут претендовать на какую-то устойчивость.
P.S. И не забывай, что обсуждение брокеров запрещено: 'Обсуждение брокеров запрещено'
P.S. И не забывай, что обсуждение брокеров запрещено: 'Обсуждение брокеров запрещено'
На не все так печально если речь идет о "скальпинге":) Но что-то мне подсказывает что речь идет о пипсовке.... А это не одно и тоже.
Mathemat:
Лучше ищи систему, матожидание прибыли которой в пипсах в несколько раз больше среднеквадратичного отклонения цены. Только такие системы могут претендовать на какую-то устойчивость.
Лучше ищи систему, матожидание прибыли которой в пипсах в несколько раз больше среднеквадратичного отклонения цены. Только такие системы могут претендовать на какую-то устойчивость.
Добрый день
Вы можете по подробней обьяснить ,что Вы этим имели ввиду?
Как проводятся эти вычисления?
Есть безразмерное отношение:
Sharp ratio = матожидание_прибыли_в_пипсах / с.к.о._цены
Чем выше эта величина, тем лучше стратегия. Вообще говоря, это один из стандартных параметров оценки стратегии. Смысл параметра в том, что он показывает превышение прибыли на сделку над случайными колебаниями цены, т.е. в некотором роде устойчивость системы.
MQ, а почему бы вам не ввести этот параметр в отчет о тестировании стратегий?
2 FigarO: я всегда думал, что между скальпированием и пипсовкой никакой принципиальной разницы. Хотелось бы выслушать твое мнение.
Sharp ratio = матожидание_прибыли_в_пипсах / с.к.о._цены
Чем выше эта величина, тем лучше стратегия. Вообще говоря, это один из стандартных параметров оценки стратегии. Смысл параметра в том, что он показывает превышение прибыли на сделку над случайными колебаниями цены, т.е. в некотором роде устойчивость системы.
MQ, а почему бы вам не ввести этот параметр в отчет о тестировании стратегий?
2 FigarO: я всегда думал, что между скальпированием и пипсовкой никакой принципиальной разницы. Хотелось бы выслушать твое мнение.
Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос: потому и нет ограничений
на скальпинг, что он бесполезен на сглаженных котировках. Рой
сам, тут тебе никто ссылку не даст.
Mathemat:
Есть безразмерное отношение:
Sharp ratio = матожидание_прибыли_в_пипсах / с.к.о._цены
с.к.о._цены -что это?
Есть безразмерное отношение:
Sharp ratio = матожидание_прибыли_в_пипсах / с.к.о._цены
Корень из дисперсии, или среднеквадратичное отклонение. В стандартных индюкаторах это Standard Deviation. Странно, что этого индюкатора нет в Custom Indicators...
Seregabig, по правилам русского языка "жи-ши" всегда пишутся через
"и". Исключения есть только у падонкафф. Ну а МТС можно написать
на основе любых индюкаторов. Главное, чтобы она была прибыльной.
..
P.S. МТС на основе этого индюкатора я не писал, не знаю. Попробуй
сам напиши и протестируй.
Mathemat:
Корень из дисперсии, или среднеквадратичное отклонение. В стандартных индюкаторах это Standard Deviation. Странно, что этого индюкатора нет в Custom Indicators...
Корень из дисперсии, или среднеквадратичное отклонение. В стандартных индюкаторах это Standard Deviation. Странно, что этого индюкатора нет в Custom Indicators...
Какие параметры из отчета тестера нужно использовать кроме матоожидание из отчета тестера ,чтобы вичислить Sharp ratio?
Какие операции нужно провести из параметрами из тестера ?
Извините ,если можно покажите на примере
