Нечто странное. Кто понимает, объясните.

Новый комментарий
 
Пишем простейший индикатор в котором всего одна строчка - 
Buffer[i]=iClose("GBPJPY",0, i)-iClose("GBPUSD",0, i)*iClose("USDJPY",0, i);
Что ожидаем увидеть? Ну собственно шум, амплитуда которого не превышает суммы спредов. И на ближайшей истории так и есть, а вот дальше (глубже в историю) шум становится совершенно несуразным.



Шумит именно "индикатор". Исторические данные вполне корректные. Причем разные ДЦ дают разное "поведение" этого "индикатора". Дата начала экстремального шума у всех разная.
Как это понять?
 
Чудес не бывает.
Всё просто. Есть математика, есть данные, есть обстоятельства.
Все явления делятся на две категории: те, кот. откносятся к одной категории, и те, кот. нельзя отнести ни к одной из категорий.
Интерс представляют только последние. Так вот, эта картинка, к сожелению, к таковым не относится.
Нет смысла искать ответ, который есть.

--
РS Пятница..:)
 

Таймфрейм попробуй прописать где 0.

 
Да, piterpen... SK уже сказал, в чём дело. Я скажу то же самое, но немного подробнее. У котировок и у ДЦ два разных времени:
1. Время начала понедельника
2. Время окончания пятницы
 
KimIV, если не затруднит, объясните пожалуйста чуть подробнее. Вот есть дневная таймсерия, почему начиная с определенного дня в истории (а вернее с определенного отсчета вглубь таймсерии), приведенная мною выше формула перестает работать? Значения iClose и то, что выводится на график в какой-то момент перестают совпадать, почему?
 
В общем понял. Просто у ДЦ однажды по одной паре время начала понедельника началось в последние полчаса воскресенья. Из-за чего и появились "лишние" воскресные данные и пошло рассогласование.
 
Бары разных валют можно попробовать состыковать по времени, возвращаемому через
TimeToStr(iTime("GBPUSD[/GBPJPY/etc.]", 0, i))
Новый комментарий