Variable-At-Risk Банковская система уменьшения просадки
Value-at-Risk - а не Variable
На английском:
https://en.wikipedia.org/wiki/VaR
На русском:
https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
>> Банковская система уменьшения просадки
Это система измерения риска стратегии/портфеля. К просадке не имеет никакого отношения. Сообщает нам лимит потерь, который не будет превзойден с наперед заданной вероятностью (т.е. больше чего мы скорее всего не потеряем).
>> Хотя банки активно ее юзают и она очень хорошо работает
Она работает. Но хуже, допустим, чем когерентные меры. Например, Weighted VaR лучше, но его не используют. А VaR популярен, так как его юзают регуляторы и рейтинговые агентства, которые присваивают банкам кредитные рейтинги.
Жаль, что нет ее в отчете тестера (например, 99%-квантили, хотя бы. Или хорошо было бы, чтобы квантиль можно было заказывать, как и другие вводные)
А еще более жаль, что нет в отчете Sharp Ratio.
На английском:
https://en.wikipedia.org/wiki/VaR
На русском:
https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
>> Банковская система уменьшения просадки
Это система измерения риска стратегии/портфеля. К просадке не имеет никакого отношения. Сообщает нам лимит потерь, который не будет превзойден с наперед заданной вероятностью (т.е. больше чего мы скорее всего не потеряем).
>> Хотя банки активно ее юзают и она очень хорошо работает
Она работает. Но хуже, допустим, чем когерентные меры. Например, Weighted VaR лучше, но его не используют. А VaR популярен, так как его юзают регуляторы и рейтинговые агентства, которые присваивают банкам кредитные рейтинги.
Жаль, что нет ее в отчете тестера (например, 99%-квантили, хотя бы. Или хорошо было бы, чтобы квантиль можно было заказывать, как и другие вводные)
А еще более жаль, что нет в отчете Sharp Ratio.
kniff писал (а):
Value-at-Risk - а не Variable
На английском:
https://en.wikipedia.org/wiki/VaR
На русском:
https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
>> Банковская система уменьшения просадки
Это система измерения риска стратегии/портфеля. К просадке не имеет никакого отношения. Сообщает нам лимит потерь, который не будет превзойден с наперед заданной вероятностью (т.е. больше чего мы скорее всего не потеряем).
>> Хотя банки активно ее юзают и она очень хорошо работает
Она работает. Но хуже, допустим, чем когерентные меры. Например, Weighted VaR лучше, но его не используют. А VaR популярен, так как его юзают регуляторы и рейтинговые агентства, которые присваивают банкам кредитные рейтинги.
Жаль, что нет ее в отчете тестера (например, 99%-квантили, хотя бы. Или хорошо было бы, чтобы квантиль можно было заказывать, как и другие вводные)
А еще более жаль, что нет в отчете Sharp Ratio.
Да я спутал Value-at-Risk, у меня она есть на MQL, но она не работает как
описывают :-((((.Что можно придумать ????Value-at-Risk - а не Variable
На английском:
https://en.wikipedia.org/wiki/VaR
На русском:
https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
>> Банковская система уменьшения просадки
Это система измерения риска стратегии/портфеля. К просадке не имеет никакого отношения. Сообщает нам лимит потерь, который не будет превзойден с наперед заданной вероятностью (т.е. больше чего мы скорее всего не потеряем).
>> Хотя банки активно ее юзают и она очень хорошо работает
Она работает. Но хуже, допустим, чем когерентные меры. Например, Weighted VaR лучше, но его не используют. А VaR популярен, так как его юзают регуляторы и рейтинговые агентства, которые присваивают банкам кредитные рейтинги.
Жаль, что нет ее в отчете тестера (например, 99%-квантили, хотя бы. Или хорошо было бы, чтобы квантиль можно было заказывать, как и другие вводные)
А еще более жаль, что нет в отчете Sharp Ratio.
На просадку она очень даже влияет,а также она поднимает угол наклона роста баланса :-).
У меня есть статейка оч полезная, на днях выложу, может совместными усилиями можно ее на нормальный лад поставить !!!!Все только будут рады.
Скиньте код. Что-то Ваши слова не вселяют уверенности в том, что
код адекватен.
Может быть, не исключаю, прикрепляю файлик, там есть все что-бы написать код, т.к. сижу на работе, а код этот дома :-(.
Статья называется в этом файлике Автоматизация процесса управления риском, да там еще много прикольных статей, наслаждайся чтением :-)
Вот блин файлик то 13 мв, а мах 1024 кв.Дай мне свое мыло, разобью и туда скину....
Sladoeg:
<Радостно подпрыгивая> И мне, и мне!..Может быть, не исключаю, прикрепляю файлик, там есть все что-бы написать код, т.к. сижу на работе, а код этот дома :-(.
Статья называется в этом файлике Автоматизация процесса управления
риском, да там еще много прикольных статей, наслаждайся чтением
:-)
Вот блин файлик то 13 мв, а мах 1024 кв.Дай мне свое мыло, разобью
и туда скину....
dmitriy.kiriyenko {AT} gmail {DOT} com
Если будет не трудно мне тоже пожалуйста скиньте =)
shob_vas@mail.ru
Заранее спасибо!
shob_vas@mail.ru
Заранее спасибо!
Всем скину, а вы потом не теряйтесь и скиньте мне результаты
, а то у меня что-то не выходит их получить......
Так, я всем отправил прошло или нет ????? Ведь 13 мв по 2мв разбито
в одном письме........
Sladoeg:
Так, я всем отправил прошло или нет ????? Ведь 13 мв по 2мв разбито в одном письме........
Ох... дошло-то оно дошло... Теперь ещё бы и до моего компьютера
дошло :)) Скачиваю...
Так, я всем отправил прошло или нет ????? Ведь 13 мв по 2мв разбито в одном письме........
dmitriy:
Тьфу ты ёлки-палки... Sladoeg, лучше бы просто сказал номер журнала... :)Sladoeg:
Так, я всем отправил прошло или нет ????? Ведь 13 мв по 2мв разбито в одном письме........
Ох... дошло-то оно дошло... Теперь ещё бы и до моего компьютера
дошло :)) Скачиваю...Так, я всем отправил прошло или нет ????? Ведь 13 мв по 2мв разбито в одном письме........
Ладно, поглядим... :)
Здравствуйте!!!Кто еще сталкивался с системой VaR. Я ее тестил и она не работает.
Хотя банки активно ее юзают и она очень хорошо работает, скажем, увеличение профита на 30% и уменьшение просадки на 20-30%.
Достаточно неплохие результаты оптимизации :-)))