Откуда такие котировки в History Center, что у каждой минутки (High - Low) >= 3Pips ????? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ренат, давайте считать вместе. Среднее моего эксперта - 10. Не пипсовщик по этому показателю. Это 10 пунктов по EUR/USD. А шум в котирах - далеко не 1 пункт. Давайте определимся в том, ЧТО считать шумом. +- сколько - это шум, а что - уже плохие котировки? Назовите свою цифру, и тогда будет конструктивный диалог.
К сожалению, диалога не будет - все равно как об стенку горох. Все многократно обсуждалось и еще раз одно и тоже повторять смысла нет. Новые люди и старые вопросы. Но поиск поможет:
Лично я сам многократно отвечал на вопросы по моделированию, тикам и тд: https://www.mql5.com/ru/search
Извините, но в радиоэлектронике помехи (они же - шум) не определяют, как "то, на что жалуется юзер, когда у него радио хрипит и на телевизоре изображение рябит и прыгает".
По-вашему получается, что котиры EUR/USD от EUR/GBP отличаются только "шумом". Вы же сами понимаете бесперспективность такого подхода. Вы даете нам инструмент для разработки МТС, но при этом заявляете -
1) "Мы справки не даем. Все вопросы к Яндексу".
2) Что это не ваша позиция непонятна/ошибочна/странна, а наши эксперты плохи. Хотя никто еще не сформулировал понятие ХОРОШЕГО эксперта или ПЛОХОГО. По крайней мере по всем приведенным критериям мой эксперт - ХОРОШИЙ, а разницу на котирах все равно дает.
>> вопросы по моделированию, тикам и тд: https://www.mql5.com/ru/search
А Вы не заметили, что разговор не про это сейчас?
>> на разных чуть отличающихся котировках
Вот-вот. Тут-то и зарыта собака - ЧУТЬ - это сколько? Я думаю, что чуть равное 30 пунктам - это совсем даже не чуть, а полное кидалово брокера. Т.е. ФАКТИЧЕСКИ на мой вопрос "Сколько пунктов расхождения считать шумом" Вы ответили "Не важно. Шум - это когда результаты расходятся". Т.е. следуя Вашим словам в HC можно вообще по всем инстрментам давать ОДИНАКОВЫЕ котиры, например, таймсерию EUR/USD. А на протесты тех, кто жалуется на различия вашей истории и истории брокера - отвечать - это Шум! Т.е. Шум - это когда плохие эксперты дают разные результаты, а хорошие - одинаовые. Но это не ответ, надеюсь Вы понимаете?
Ренат, я математик. Ваше определения шума я принять, к сожалению, не могу. "На что жалуются..", "Когда расходятся..." - смешно.
Я как раз про это и говорю: люди не хотят искать, им нужны ответы здесь и сейчас.Цифру надо? Математиков (теоретических) много, а практиков мало. Проведите анализ расхождений и опубликуйте свои результаты, пожалуйста.
У меня результаты эксперта колоссально различаются на данных History Center и на также общедоступных от Alpari.
По сабжу. Стратегии действительно нужно делать толстокожие, только иметь истории различной степени фильтрации тоже хорошо, чтобы оценить эту толстокожесть.
Простите, искать ЧТО Вы предлагаете? Источники котировок? Т. е. надо ловить Вас у выхода из офиса, и выпытывать источники этих котировок? Это знаете только вы.
Вопрос в принципе стоит довольно четко, могу еще раз его сформулировать:
ЕСЛИ ТРЕЙДЕР ОБРАТИТСЯ НАПРЯМУЮ В БАНК, ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ КОТИРОВКИ, СМОЖЕТ ЛИ ОН ТОРГОВАТЬ ПО ЦЕНАМ, ХАРАКТЕР ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ СОВПАДАЕТ С ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ ИСТОРИЕЙ? (ВОЛАНТИЛЬНОСТЬ, ОБЪЕМЫ, ПУШИСТОСТЬ, ET CETERA)
На самом деле на вопросы, поставленные в моем посте ВЫ не ответили, ограничившись общефилософским замечанием "люди не хотят искать, им нужны ответы здесь и сейчас" :) Мне интересно, какое отклонение ЛИЧНО ВЫ считаете шумом, а какое - нет. А потом я приведу результаты исследования (сравнение Альпари и HC).
А потом я приведу результаты исследования (сравнение Альпари и HC).
Ну не понимаю я этого "шума", не было ХЦ жили и не тужили, появился ХЦ - появились недовольные. Ну не нравятся эти котировки ну не пользуйтесь ХЦ, пользуйтесь другими данными благо их полно, как платных так и безплатных. Лично я считаю, лучше такие котировки, - чем ничего. И если подумать - других котировок в ХЦ в принципе быть не может, да им взяться им не откуда. Кроме как быть полученными искуственным путем из того, что есть в сейчас в ХЦ.
MQ предоставляет возможность real time data feed котировок от того же источника что и предоставил им эти пушистые индикативные котировки. А сделать так чтобы в МТ была возмоможность проводить теханализ по индикативным а сделки совершать по котировкам немедленного исполнения от ДЦ.