kniff:
Ренат, давайте считать вместе. Среднее моего эксперта - 10. Не
пипсовщик по этому показателю. Это 10 пунктов по EUR/USD. А шум в
котирах - далеко не 1 пункт. Давайте определимся в том, ЧТО считать
шумом. +- сколько - это шум, а что - уже плохие котировки? Назовите
свою цифру, и тогда будет конструктивный диалог.
Шум - это то, на что жалуются, когда "расходятся" результаты
торговли на разных чуть отличающихся котировках. Абсоютная
величина расхождений даже не имеет значения.
К сожалению, диалога не будет - все равно как об стенку горох.
Все многократно обсуждалось и еще раз одно и тоже повторять
смысла нет. Новые люди и старые вопросы. Но поиск поможет:
Ренат, я математик. Ваше определения шума я принять, к сожалению,
не могу. "На что жалуются..", "Когда расходятся..." - смешно.
Извините, но в радиоэлектронике помехи (они же - шум) не определяют,
как "то, на что жалуется юзер, когда у него радио хрипит и на
телевизоре изображение рябит и прыгает".
По-вашему получается, что котиры EUR/USD от EUR/GBP отличаются только
"шумом". Вы же сами понимаете бесперспективность такого
подхода. Вы даете нам инструмент для разработки МТС, но при этом
заявляете -
1) "Мы справки не даем. Все вопросы к Яндексу".
2) Что это не ваша позиция непонятна/ошибочна/странна, а наши
эксперты плохи. Хотя никто еще не сформулировал понятие ХОРОШЕГО
эксперта или ПЛОХОГО. По крайней мере по всем приведенным критериям
мой эксперт - ХОРОШИЙ, а разницу на котирах все равно дает.
Вот-вот. Тут-то и зарыта собака - ЧУТЬ - это сколько? Я думаю, что
чуть равное 30 пунктам - это совсем даже не чуть, а полное кидалово
брокера. Т.е. ФАКТИЧЕСКИ на мой вопрос "Сколько пунктов расхождения
считать шумом" Вы ответили "Не важно. Шум - это когда результаты
расходятся". Т.е. следуя Вашим словам в HC можно вообще по всем
инстрментам давать ОДИНАКОВЫЕ котиры, например, таймсерию EUR/USD.
А на протесты тех, кто жалуется на различия вашей истории и истории
брокера - отвечать - это Шум! Т.е. Шум - это когда плохие эксперты
дают разные результаты, а хорошие - одинаовые. Но это не ответ,
надеюсь Вы понимаете?
Ренат, я математик. Ваше определения шума я принять, к сожалению,
не могу. "На что жалуются..", "Когда расходятся..." - смешно.
Я как раз про это и говорю: люди не хотят искать, им нужны ответы
здесь и сейчас.
Цифру надо? Математиков (теоретических) много, а практиков мало.
Проведите анализ расхождений и опубликуйте свои результаты,
пожалуйста.
getch:
У меня результаты эксперта колоссально различаются на данных
History Center и на также общедоступных от Alpari.
Извиняюсь за оффтоп, но не подскажите, где общедоступны котировки(минутки
на большом периоде) от Альпари? А от других ДЦ.
По сабжу. Стратегии действительно нужно делать толстокожие,
только иметь истории различной степени фильтрации тоже хорошо,
чтобы оценить эту толстокожесть.
>> Я как раз про это и говорю: люди не хотят искать, им нужны
ответы здесь и сейчас.
Простите, искать ЧТО Вы предлагаете? Источники котировок? Т.
е. надо ловить Вас у выхода из офиса, и выпытывать источники
этих котировок? Это знаете только вы.
Вопрос в принципе стоит довольно четко, могу еще раз его сформулировать:
ЕСЛИ ТРЕЙДЕР ОБРАТИТСЯ НАПРЯМУЮ В БАНК, ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ КОТИРОВКИ,
СМОЖЕТ ЛИ ОН ТОРГОВАТЬ ПО ЦЕНАМ, ХАРАКТЕР ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ
СОВПАДАЕТ С ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ ИСТОРИЕЙ? (ВОЛАНТИЛЬНОСТЬ,
ОБЪЕМЫ, ПУШИСТОСТЬ, ET CETERA)
На самом деле на вопросы, поставленные в моем посте ВЫ не ответили,
ограничившись общефилософским замечанием "люди не хотят
искать, им нужны ответы здесь и сейчас" :) Мне интересно, какое
отклонение ЛИЧНО ВЫ считаете шумом, а какое - нет. А потом я приведу
результаты исследования (сравнение Альпари и HC).
kniff писал (а):
А потом я приведу результаты исследования (сравнение Альпари
и HC).
А почему Альпари? Давайте сравним например с канувшим утюгом,
или чем-нибудь подобным.... И почему котировки ХЦ должны быть
похожи на Альпари???
Ну не понимаю я этого "шума", не было ХЦ жили и не тужили,
появился ХЦ - появились недовольные. Ну не нравятся эти котировки
ну не пользуйтесь ХЦ, пользуйтесь другими данными благо их полно,
как платных так и безплатных. Лично я считаю, лучше такие котировки,
- чем ничего. И если подумать - других котировок в ХЦ в принципе быть не может, да им взяться
им не откуда. Кроме как быть полученными искуственным путем
из того, что есть в сейчас в ХЦ.
Народ, тема не для того, чтобы ругаться! Цель была и есть - определиться,
что есть что. Альпари привел только для примера, как хорошо знакомого
всем. Закачал 10-секундную историю с 2003 года. Это швейцарский
брокер, который работает через свой терминал. У него "пушистость"
значительно меньше, чем в HC. Хоть котировки он выдает несколько
раз в секунду с шагом в 0.5 Pips. Опять же повторяю, никаких жалоб
по-поводу котировок в HC не имею. Просто хочется понять реальность
данных котировок, т.е. существует ли брокер, который котирует
подобный "шум"? Не согласен с нападками на разработчиков,
честь Им и хвала. Все люди, все устают, особенно повторять одно
и тоже.
MQ предоставляет возможность real time data feed котировок от того же
источника что и предоставил им эти пушистые индикативные котировки.
А сделать так чтобы в МТ была возмоможность проводить теханализ
по индикативным а сделки совершать по котировкам немедленного
исполнения от ДЦ.
Тогда уж можно просто попробовать играть на запаздывании(в результате
фильтрации шума) котировок ДЦ.
Ренат, давайте считать вместе. Среднее моего эксперта - 10. Не пипсовщик по этому показателю. Это 10 пунктов по EUR/USD. А шум в котирах - далеко не 1 пункт. Давайте определимся в том, ЧТО считать шумом. +- сколько - это шум, а что - уже плохие котировки? Назовите свою цифру, и тогда будет конструктивный диалог.
К сожалению, диалога не будет - все равно как об стенку горох. Все многократно обсуждалось и еще раз одно и тоже повторять смысла нет. Новые люди и старые вопросы. Но поиск поможет:
Лично я сам многократно отвечал на вопросы по моделированию, тикам и тд: https://www.mql5.com/ru/search
Извините, но в радиоэлектронике помехи (они же - шум) не определяют, как "то, на что жалуется юзер, когда у него радио хрипит и на телевизоре изображение рябит и прыгает".
По-вашему получается, что котиры EUR/USD от EUR/GBP отличаются только "шумом". Вы же сами понимаете бесперспективность такого подхода. Вы даете нам инструмент для разработки МТС, но при этом заявляете -
1) "Мы справки не даем. Все вопросы к Яндексу".
2) Что это не ваша позиция непонятна/ошибочна/странна, а наши эксперты плохи. Хотя никто еще не сформулировал понятие ХОРОШЕГО эксперта или ПЛОХОГО. По крайней мере по всем приведенным критериям мой эксперт - ХОРОШИЙ, а разницу на котирах все равно дает.
>> вопросы по моделированию, тикам и тд: https://www.mql5.com/ru/search
А Вы не заметили, что разговор не про это сейчас?
>> на разных чуть отличающихся котировках
Вот-вот. Тут-то и зарыта собака - ЧУТЬ - это сколько? Я думаю, что чуть равное 30 пунктам - это совсем даже не чуть, а полное кидалово брокера. Т.е. ФАКТИЧЕСКИ на мой вопрос "Сколько пунктов расхождения считать шумом" Вы ответили "Не важно. Шум - это когда результаты расходятся". Т.е. следуя Вашим словам в HC можно вообще по всем инстрментам давать ОДИНАКОВЫЕ котиры, например, таймсерию EUR/USD. А на протесты тех, кто жалуется на различия вашей истории и истории брокера - отвечать - это Шум! Т.е. Шум - это когда плохие эксперты дают разные результаты, а хорошие - одинаовые. Но это не ответ, надеюсь Вы понимаете?
Ренат, я математик. Ваше определения шума я принять, к сожалению, не могу. "На что жалуются..", "Когда расходятся..." - смешно.
Я как раз про это и говорю: люди не хотят искать, им нужны ответы здесь и сейчас.Цифру надо? Математиков (теоретических) много, а практиков мало. Проведите анализ расхождений и опубликуйте свои результаты, пожалуйста.
У меня результаты эксперта колоссально различаются на данных History Center и на также общедоступных от Alpari.
По сабжу. Стратегии действительно нужно делать толстокожие, только иметь истории различной степени фильтрации тоже хорошо, чтобы оценить эту толстокожесть.
Простите, искать ЧТО Вы предлагаете? Источники котировок? Т. е. надо ловить Вас у выхода из офиса, и выпытывать источники этих котировок? Это знаете только вы.
Вопрос в принципе стоит довольно четко, могу еще раз его сформулировать:
ЕСЛИ ТРЕЙДЕР ОБРАТИТСЯ НАПРЯМУЮ В БАНК, ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ КОТИРОВКИ, СМОЖЕТ ЛИ ОН ТОРГОВАТЬ ПО ЦЕНАМ, ХАРАКТЕР ПОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ СОВПАДАЕТ С ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ ИСТОРИЕЙ? (ВОЛАНТИЛЬНОСТЬ, ОБЪЕМЫ, ПУШИСТОСТЬ, ET CETERA)
На самом деле на вопросы, поставленные в моем посте ВЫ не ответили, ограничившись общефилософским замечанием "люди не хотят искать, им нужны ответы здесь и сейчас" :) Мне интересно, какое отклонение ЛИЧНО ВЫ считаете шумом, а какое - нет. А потом я приведу результаты исследования (сравнение Альпари и HC).
А потом я приведу результаты исследования (сравнение Альпари и HC).
Ну не понимаю я этого "шума", не было ХЦ жили и не тужили, появился ХЦ - появились недовольные. Ну не нравятся эти котировки ну не пользуйтесь ХЦ, пользуйтесь другими данными благо их полно, как платных так и безплатных. Лично я считаю, лучше такие котировки, - чем ничего. И если подумать - других котировок в ХЦ в принципе быть не может, да им взяться им не откуда. Кроме как быть полученными искуственным путем из того, что есть в сейчас в ХЦ.
MQ предоставляет возможность real time data feed котировок от того же источника что и предоставил им эти пушистые индикативные котировки. А сделать так чтобы в МТ была возмоможность проводить теханализ по индикативным а сделки совершать по котировкам немедленного исполнения от ДЦ.