По каким правилам построены бары (свечи) в истории, которая скачивается с MQ Quote center? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну как и ожидал. Но в данном случае не от 1-2 пипса проблема...
Особенно когда у "ершика" торчит снизу на 2 пункта ниже котировка, а сверху на 3 выше. =)
Финансовый рынок - это множество участников; в том числе банков, фин. организаций и пр.
Собственно котировка - это цена, которую предлагает тот или иной конкретный участник.
Вполне естественной следует считать ситуацию, при которой котировки у разных дилеров отличаются между собой.
Особенно важно понимать, что не существует в принципе единой, правильной, эталонной котировки.
Если котировки на Вашем экране отличаются от котировок на других экранах, то это только то и значит, что:
Ваш дилер даёт такие котировки, а другие дилеры дают другие котировки.
И это абсолютно нормально, несмотря на то, что некоторым трейдерам такая ситуация кажется противоестественной.
"Если невеста уходит к другому, то неизвестно кому повезло". .(песенка, популярная в 70-е годы).
Вот, например, Вы пишете: "т.к. с ДЦ у меня отличие больше". Почему это отличие должно быть меньше?
Одно дело - Ваш ДЦ, другое дело - другой ДЦ, третье дело - сервер MQ.
Все эти котировки разные, и это нормально. И похожими быть они вовсе не должны.
Этот ликбез, как Вы выразились, к тому, что в рассматриваемой ситуации нет кофликта.
Вот, например, Вы пишете: "т.к. с ДЦ у меня отличие больше". Почему это отличие должно быть меньше?
Одно дело - Ваш ДЦ, другое дело - другой ДЦ, третье дело - сервер MQ.
Все эти котировки разные, и это нормально. И похожими быть они вовсе не должны.
Скажите конкретно, на какое ДЦ похожи котировки МQ больше всего.
Далее, вот сдесь уже приведена картинка минутки евро. Такого евро быть в природе нигде не может. На этой истории можно постаратся и написать эксперт который даже на минутке будет зарабаывать. Там достаточно и вверх и вниз она имеет выброосов. Я еще раз говорю что такого быть не может, а если и есть, то просаба указать где.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/11/chart_scr2.gif
Вы исходите из положительного утверждения, что котировки должны быть похожи. А они не должны.
Даже если котировки MQ не похожи ни на что на свете, то всё равно - это истинные котировки. И это - нормально.
Разные котировки могут в той или иной мере соответствовать нашим ожиданиям и желаниям, но это - уже совсем другой вопрос.
Я так пониманию, спор идет из-за разница в 1-2-3 пипса между брокерами?
В соседней ветке как раз есть совет по этому поводу: все наступают на одни и теже грабли.
Ну как и ожидал. Но в данном случае не от 1-2 пипса проблема...
Особенно когда у "ершика" торчит снизу на 2 пункта ниже котировка, а сверху на 3 выше. =)
Ну не понимают некоторые люди ошибочности подстройки под шум.
Вы исходите из положительного утверждения, что котировки должны быть похожи. А они не должны.
Даже если котировки MQ не похожи ни на что на свете, то всё равно - это истинные котировки. И это - нормально.
Разные котировки могут в той или иной мере соответствовать нашим ожиданиям и желаниям, но это - уже совсем другой вопрос.
Ну насмешили.
Во первых. Если они ни на что не похожи, то их нельзя назвать историческими данными.
Во вторых, смысл оптимизировать на них системы теряется, т.к. на этих "исторических данных" будет хороший реузльтат, а на реальных данных паршивый. На эту граблю я уже наступал.
P.S. Чтобы не лепить пост, напишите сюда:
fedakin at ukr dot net
Я так пониманию, спор идет из-за разница в 1-2-3 пипса между брокерами?
В соседней ветке как раз есть совет по этому поводу: все наступают на одни и теже грабли.
Ну как и ожидал. Но в данном случае не от 1-2 пипса проблема...
Особенно когда у "ершика" торчит снизу на 2 пункта ниже котировка, а сверху на 3 выше. =)
Ну не понимают некоторые люди ошибочности подстройки под шум.
Вот именно. Этот шум только ПОМОГАЕТ. Т.е. получится на истории результат лутше чем на реале. Вот в этом то и проблема.
Вот именно. Этот шум только ПОМОГАЕТ. Т.е. получится на истории результат лутше чем на реале. Вот в этом то и проблема.
Загрубляйтесь до такого состояния, чтобы этот шум никак не влиял на сделки. Если влияет - значит стратегия нестабильна и надо загрублять дальше. Загрубитесь до состояния, когда расхождения плюс-минус спред уже не влияет - уже хорошо. Конечно же, это приведет к меньшим прибылям, появится запаздывание в сигналах и тд.
Да так и делается. Системы по открытию баров нормально это переживают, хотя и увеличивают результат почти моментально, но вот систмы работающие с отложенными ордерами, пользуются выбросами по полной программе... А те которые на низких периодах, просто с ума сходят от счастья от незначительных прибавок к выбросам, особенно если на отбитие рабтают... Так что я незнаю что вы хотели добится добавив эти выбросы... Кстати, мне почему то кажется что добавленны они именно искуственно....