Тестер работает корректно ? - страница 6

 

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров, особенно это сказывается при пробоях уровней или выходе новостей. Может быть есть возможность моделировать бары в соответствии с уровнями Фибо. Например в режиме "всех тиков" анализировать тестером цену на три минутных бара вперед и формировать предыдущие бары с учетом следующих. Ведь в реале цена не болтается по всему телу свечи вверх -вниз.

 
FION:

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров

Абсолютно верно. Остальное (ИМХО) нет. Если Ваша система существенно зависит от траектории движения цены внутри минутного бара - она вряд ли будет устойчивой и работоспособной. Ну, получите Вы по тестеру великолепный результат, дальше что ? - разве, что только продавать ло... (простите, неразбирающимся то есть) ....
ИМХО - для проверки устойчивостим системы траектория должна идти наихудшим образом: если закрытие бара выше открытия, то сначала на лоу, затем на хай. И зеркально в противоположном случае.

Успехов.
 
VladislavVG писал (а):
FION писал (а):

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров

Абсолютно верно. Остальное (ИМХО) нет. Если Ваша система существенно зависит от траектории движения цены внутри минутного бара - она вряд ли будет устойчивой и работоспособной. Ну, получите Вы по тестеру великолепный результат, дальше что ? - разве, что только продавать ло... (простите, неразбирающимся то есть) ....
ИМХО - для проверки устойчивостим системы траектория должна идти наихудшим образом: если закрытие бара выше открытия, то сначала на лоу, затем на хай. И зеркально в противоположном случае.

Успехов.



Если этот минутный бар - после выхода новостей, его высота лоу-хай может составлять 30-50 пипсов, если при этом в тестируемом советнике есть такие примочки ,как трейлинг, все стопы вышибает нафиг. Реальный сигнал редко откатывается дальше уровня 50% , а не лоу-хай. Мне представляется верным - более точно моделировать реальный сигнал, а не бороться советником с тестером.
 
FION писал (а):

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров, особенно это сказывается при пробоях уровней или выходе новостей. Может быть есть возможность моделировать бары в соответствии с уровнями Фибо. Например в режиме "всех тиков" анализировать тестером цену на три минутных бара вперед и формировать предыдущие бары с учетом следующих. Ведь в реале цена не болтается по всему телу свечи вверх -вниз.


Согласен, ибо задача состоит не совсем в том, чтобы смоделировать для тестирования наихудшие условия, а смоделировать наиболее близкие к реальности. Всвязи с чем у меня вопрос и предложение - соответственно:
1. Кто собственно какой предпочитает период для тестирования и существенно ли содержимое баров
2. Для тех,  кто готов поделиться разницей результатов тестирования СВОИХ экспертов на смоделированных и реальных данных готов предоставить ПОТИКОВЫЕ реальные данные (не ДЕМО!) скажем.. за последний месяц.. ну или за два :)
 
max_cpr писал (а):
FION писал (а):

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров, особенно это сказывается при пробоях уровней или выходе новостей. Может быть есть возможность моделировать бары в соответствии с уровнями Фибо. Например в режиме "всех тиков" анализировать тестером цену на три минутных бара вперед и формировать предыдущие бары с учетом следующих. Ведь в реале цена не болтается по всему телу свечи вверх -вниз.


Согласен, ибо задача состоит не совсем в том, чтобы смоделировать для тестирования наихудшие условия, а смоделировать наиболее близкие к реальности. Всвязи с чем у меня вопрос и предложение - соответственно:
1. Кто собственно какой предпочитает период для тестирования и существенно ли содержимое баров
2. Для тех, кто готов поделиться разницей результатов тестирования СВОИХ экспертов на смоделированных и реальных данных готов предоставить ПОТИКОВЫЕ реальные данные (не ДЕМО!) скажем.. за последний месяц.. ну или за два :)
Что делать с тиковыми данными на тестере МТ-4? Вероятно нужен другой тестер.
 
FION писал (а):
max_cpr писал (а):
FION писал (а):

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров, особенно это сказывается при пробоях уровней или выходе новостей. Может быть есть возможность моделировать бары в соответствии с уровнями Фибо. Например в режиме "всех тиков" анализировать тестером цену на три минутных бара вперед и формировать предыдущие бары с учетом следующих. Ведь в реале цена не болтается по всему телу свечи вверх -вниз.


Согласен, ибо задача состоит не совсем в том, чтобы смоделировать для тестирования наихудшие условия, а смоделировать наиболее близкие к реальности. Всвязи с чем у меня вопрос и предложение - соответственно:
1. Кто собственно какой предпочитает период для тестирования и существенно ли содержимое баров
2. Для тех, кто готов поделиться разницей результатов тестирования СВОИХ экспертов на смоделированных и реальных данных готов предоставить ПОТИКОВЫЕ реальные данные (не ДЕМО!) скажем.. за последний месяц.. ну или за два :)
Что делать с тиковыми данными на тестере МТ-4? Вероятно нужен другой тестер.
Откуда мысль? :) Что по Вашему генерится тестером МТ4 внутри баров при тестировании на минутках?
Кстати, посмотрите повнимательнее на то, что именно генерится тестером внутри баров (уже не обязательно на минутках)
 
max_cpr писал (а):
FION писал (а):
max_cpr писал (а):
FION писал (а):

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров, особенно это сказывается при пробоях уровней или выходе новостей. Может быть есть возможность моделировать бары в соответствии с уровнями Фибо. Например в режиме "всех тиков" анализировать тестером цену на три минутных бара вперед и формировать предыдущие бары с учетом следующих. Ведь в реале цена не болтается по всему телу свечи вверх -вниз.


Согласен, ибо задача состоит не совсем в том, чтобы смоделировать для тестирования наихудшие условия, а смоделировать наиболее близкие к реальности. Всвязи с чем у меня вопрос и предложение - соответственно:
1. Кто собственно какой предпочитает период для тестирования и существенно ли содержимое баров
2. Для тех, кто готов поделиться разницей результатов тестирования СВОИХ экспертов на смоделированных и реальных данных готов предоставить ПОТИКОВЫЕ реальные данные (не ДЕМО!) скажем.. за последний месяц.. ну или за два :)
Что делать с тиковыми данными на тестере МТ-4? Вероятно нужен другой тестер.
Откуда мысль? :) Что по Вашему генерится тестером МТ4 внутри баров при тестировании на минутках?
Кстати, посмотрите повнимательнее на то, что именно генерится тестером внутри баров (уже не обязательно на минутках)
Генерится явно не тиковая последовательность ,а какой-то определенный алгоритм. На счет периода тестирования - это зависит от используемой стратегии (флэтовая или трендовая, внутридневная или долгосрочная), допустим при работе на 4Н таймфрейме период больше , чем при работе на 5мин. Считаю, что любой советник требует периодической переоптимизации , тем более частой ,чем меньший таймфрейм используется для работы.
 
Генерится явно не тиковая последовательность ,а какой-то определенный алгоритм. На счет периода тестирования - это зависит от используемой стратегии (флэтовая или трендовая, внутридневная или долгосрочная), допустим при работе на 4Н таймфрейме период больше , чем при работе на 5мин. Считаю, что любой советник требует периодической переоптимизации , тем более частой ,чем меньший таймфрейм используется для работы.

Посмотрите на описание формата fxt файлов. Что-то мне подсказывает, что содержат они не алгоритмы :) И поясните, плз, как зависит период тестирования от флэтовости и трендовости тестируемой стратегии?
 
max_cpr писал (а):
Генерится явно не тиковая последовательность ,а какой-то определенный алгоритм. На счет периода тестирования - это зависит от используемой стратегии (флэтовая или трендовая, внутридневная или долгосрочная), допустим при работе на 4Н таймфрейме период больше , чем при работе на 5мин. Считаю, что любой советник требует периодической переоптимизации , тем более частой ,чем меньший таймфрейм используется для работы.

Посмотрите на описание формата fxt файлов. Что-то мне подсказывает, что содержат они не алгоритмы :) И поясните, плз, как зависит период тестирования от флэтовости и трендовости тестируемой стратегии?
Когда мы говорим о тиковой истории есть смысл обсуждать лишь формирование минуток, остальные таймфреймы можно на этой основе сгенерить корректно. Относительно второй части вопроса - трендовые стратегии предполагают средне-долгосроную торговлю с использованием более крупных таймфреймов соответственно тестирование необходимо проводить на более длительных периодах. Под флетовой - подразумевается внутридневная торговля при которой цена 70% времени находится во флете, соответственно в зависимости от многих факторов (зима , лето, война, не война и т.д.) внутридневная волатильность значительно меняется , поэтому МТС отрабатывающая этот режим должна оптимизироваться чаще (раз в месяц, в полмесяца).
 
FION:
VladislavVG:
FION:

В отношении корректности работы тестера представляется более важным алгоритм формирования баров

Абсолютно верно. Остальное (ИМХО) нет. Если Ваша система существенно зависит от траектории движения цены внутри минутного бара - она вряд ли будет устойчивой и работоспособной. Ну, получите Вы по тестеру великолепный результат, дальше что ? - разве, что только продавать ло... (простите, неразбирающимся то есть) ....
ИМХО - для проверки устойчивостим системы траектория должна идти наихудшим образом: если закрытие бара выше открытия, то сначала на лоу, затем на хай. И зеркально в противоположном случае.

Успехов.



Если этот минутный бар - после выхода новостей, его высота лоу-хай может составлять 30-50 пипсов, если при этом в тестируемом советнике есть такие примочки ,как трейлинг, все стопы вышибает нафиг. Реальный сигнал редко откатывается дальше уровня 50% , а не лоу-хай. Мне представляется верным - более точно моделировать реальный сигнал, а не бороться советником с тестером.
То есть Вы хотите подогнать работу тестера под торговые условия одного-двух случаев ? :). Не думаю, что это правильно (точнее уверен, что это неверно). ИМХО - нет ничего хуже на рынке, чем торговля с ложной уверенностью в работоспособности нерабочей системы.
К тому же смотрите внимательно - в большинстве случаев в период выхода новостей цена сначала идет в сторону, противоположную основному движению, потом в сторону основного движения, а зачастую вопреки всем ожиданиям просто сразу на стопы (куда бы трейдер их не поставил :) ). Это первое и второе: много ли брокеров в период выхода новостей дадут трейдеру возможность выставлять или модифицировать ордера?

В любом случае успехов.
Причина обращения: