Закрытие открытых ордеров.

Новый комментарий
 
Уважаемы разработчики MT4! 1. Анализируя в тестере результат выполнения своего скрипта я заметил следующую особенность: Тестер позволяет закрыть открытую позицию в ту же минуту, в которую он был открыт. Например: 3 2006.07.18 17:57 sell 2 1.80 1.8271 1.8305 1.8254 ^^^^ 4 2006.07.18 17:57 close 2 1.80 1. 8267 1.8305 1.8254 72.00 9052.00 ^^^^ 5 2006.07.19 14:10 sell 3 2.70 1.8273 1.8307 1.8256 ^^^^ 6 2006.07.19 14:10 close 3 2.70 1.8264 1.8307 1.8256 243.00 9295.00 ^^^^ Как мне кажется такая ситуация является ошибкой тестера, так как: 1) Тестер оперирует только минутными тиками и о более мелких тиках может только догадываться. 2) Закрытие ордера в туже минуту, что и открытие основано на неправильном предположении о том, что Stop Loss может наступить в результате тиков в пределах минуты. Но это не вполне правильно, так как заранее неизвестно по какой реальной цене был совершен текущий ордер. Если я не прав, то объясниете, пожалуйста алгоритм функционирования тестера в пределах минуты. 2. Совершенно очевидно, что ордеры можно слать не чаще одного раза в 10с, а то и реже. Тестер позволяет посылать порядка 5-6 ордеров в минуту. Например: 31 2006.09.15 16:59 sell 16 3.50 1.8779 1.8813 1.8762 32 2006.09.15 16:59 sell 17 1.50 1.8785 1.8819 1.8768 33 2006.09.15 16:59 sell 18 0.70 1.8780 1.8814 1.8763 34 2006.09.15 16:59 close 17 1.50 1.8779 1.8819 1.8768 90.00 11900.00 35 2006.09.15 16:59 sell 19 1.20 1.8779 1.8813 1.8762 36 2006.09.15 16:59 close 16 3.50 1.8776 1.8813 1.8762 105.00 12005.00 37 2006.09.15 16:59 close 19 1.20 1.8776 1.8813 1.8762 36.00 12041.00 38 2006.09.15 16:59 sell 20 3.20 1.8777 1.8811 1.8760 39 2006.09.15 16:59 sell 21 1.30 1.8782 1.8816 1.8765 40 2006.09.15 16:59 close 21 1.30 1.8779 1.8816 1.8765 39.00 12080.00 Но как мы видим, в пределах минуты 6 ордеров были открыты, а так же 4 ордера были закрыты, что, по моему, в реальной жизни вообще не может быть. Я уже не говорю, что количество тиков в пределах минуты сильно варьируется в зависимости от времени суток. Все эти проявления практически не позволяют отладить эксперты определенного вида. Результаты сильно отличаются от реальных торгов. Предложение: 1. Не разрешать тестеру закрывать ордеры в минуту их открытия. 2. Не могли бы Вы ограничить тестирование минутными интервалами, так как при тестирование чаще, как мне кажется, не имеет под собой достаточно проработанной теории Заранее благодарен.
 
Тестер это все-таки только тестер:-)

1 - это делается в советниками средствами MQL4
2 - тестирование на M1 по контрольным точкам
 
Дело ведь не в том, что это нельзя предусмотреть средствами MQL4, а в том, что некорректно тикать чаще, чем M1, так как для определенного типа экспертов это приводит к результатам, полностью расходящимися с полученными на реале.
 
thecore писал (а):
Дело ведь не в том, что это нельзя предусмотреть средствами MQL4, а в том, что некорректно тикать чаще, чем M1, так как для определенного типа экспертов это приводит к результатам, полностью расходящимися с полученными на реале.

А разве в тестере бывает количество тиков больше чем Volume?
 
Integer писал (а):
А разве в тестере бывает количество тиков больше чем Volume?
Не должно быть. Однако, если данные разных таймфреймов рассогласованы, то может и такое случиться.
 
Вот такой простой (извините за явное упрощение) пример показывает, что ордеры будут открываться и закрываются до 10 раз в минуту, а то и чаще. void start(){ OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Ask-(10*Point),Ask+(TakeProfit*Point), NULL,0,0,Green); OrderSelect(HistoryTotal()-1, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue; if(OrderType()==OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 3,Violet); }
 
Ну это не Америка, однако:)
Десять основных ошибок начинающего трейдера
Мой первый "грааль"
Новый комментарий
Причина обращения: