как модернизировать эксперта

[[Удален]]

Вот такой есть экспертик, вроде бы приличный,но из за проскальзывания, теряется весь смысл его использования. Хотя если сделать ограничение для заведомо убыточных сделок тогда можно что-то и получить даже с проскальзыванием. Может у кого то появиться желание заняться. (Сам не могу, не мой профиль)

[[Удален]]

Эксперт открывает позицию и расставляет стопы в соответствии с ФАКТИЧЕСКИМ открытием ордера, то есть по цене дилингового центра. А вот бы сделать так, чтобы стопы расставлялись по цене эксперта? Я заметил, что как раз из за этого отклонения в 2-3 пункта, срабатывают разорительное стопы. К сожалению сам я не программист и реализовать идею не смогу :(

[Валерий]

nikkola писал (а):
Вот такой есть экспертик, вроде бы приличный,но из за проскальзывания, теряется весь смысл его использования. Хотя если сделать ограничение для заведомо убыточных сделок тогда можно что-то и получить даже с проскальзыванием. Может у кого то появиться желание заняться. (Сам не могу, не мой профиль)

А чё в нём хорошего? Ещё одно доказательство теоремы "О невозможности создания прибыльной торговой системы на стандартных индикаторах",
для меня это аксиома. Можно сделать систему, оптимизировать её, и она будет давать прибыль за прошедший год и ещё на полгода вперёд,
Сам такую написал на заре МТ4 и она давала прибыль 04-05 года, и ещё на полгода вперёд. а потом стала безбожно сливать. Главнаяпричина провала таких систем - индикаторы всегда следуют за ценой, они вторичны, а цена может пойти куда угодно, вслед за ней пойдут и индикаторы.
Вот результаты теста на истории Вашей системы:

Strategy Tester Report

Euro1h_2

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		1 Час (H1) 2005.02.09 00:00 - 2006.09.08 22:00 (2005.02.09 - 2006.09.09)
Модель		Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры		TakeProfit=17; StopLoss=38; testLot=false; Risk=1; Period_X=60;
Баров в истории	12203	Смоделировано тиков	1944820	Качество моделирования	90.00%
Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	-886.04	Общая прибыль	2081.26	Общий убыток	-2967.30
Прибыльность	0.70	Матожидание выигрыша	-4.43
Абсолютная просадка	886.04	Максимальная просадка	903.04 (88.79%)	Относительная просадка	88.79% (903.04)
Всего сделок	200	Короткие позиции (% выигравших)	107 (63.55%)	Длинные позиции (% выигравших)	93 (58.06%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	122 (61.00%)	Убыточные сделки (% от всех)	78 (39.00%)
Самая большая		прибыльная сделка	18.98	убыточная сделка	-40.97
Средняя		прибыльная сделка	17.06	убыточная сделка	-38.04
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	9 (153.66)	непрерывных проигрышей (убыток)	5 (-188.68)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	153.66 (9)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-188.68 (5)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	2