Применение Data Mining MS SQL 2005 для трейдинга - страница 2

Новый комментарий
 
Для изучения этого дела получил себе pdf с е-книгой:
ZhaoHui Tang and Jamie MacLennan
Data Mining with SQL Server 2005
Published by
Wiley Publishing, Inc.
10475 Crosspoint Boulevard
Indianapolis, IN 46256
www.wiley.com
Copyright © 2005 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Published simultaneously in Canada
ISBN-13: 978-0-471-46261-3
ISBN-10: 0-471-46261-6
Manufactured in the United States of America

первый источник информации.
 
Интересно, для чернового варианта насколько сбудется этот прогноз на ближайшие дни GBPUSD_D1.

 
Просто интерсно, каким методом Вы прогнозировали? Используя "Decision Tree"? А как представлены данные?
 
Time Series, он базируется на Autoregression tree. Данные обычные для SQL, импортируются в Data Mining model.
У алгоритма несколько параметров, надо попробовать "поиграть" ими, и соотнести данные разных timeframes.
 
А что для этого надо?
У меня есть Visual Studio 2005, с ним есть MSSQL, этого достаточно?
И где там оно закопано (или нужна другая версия MSSQL)?

Где посмотреть/подергать можно?
 
Ставьте MS SQL 2005, только не Express, выше редакцию, там всё есть.
 
chv:
Ставьте MS SQL 2005, только не Express, выше редакцию, там всё есть.
Вопрос: как подгружаются котировки?
 
Sergey_Murzinov писал (а):
chv писал (а):
Ставьте MS SQL 2005, только не Express, выше редакцию, там всё есть.
Вопрос: как подгружаются котировки?


Я шёл наверное сложным путём - загружал котировки из .csv файла в базу Microsoft Jet 4.0 (MS Access) и из неё шёл обычный импорт в таблицу MS SQL. Наверняка лишнее звено можно убрать, настроив SQL Integration Services (DTS в терминологии MS SQL 2000) на чтение прямо из .csv файла. В файле дата/время и валюта будут уникальным ключом (unique key), можно находить дублирования.
 
chv:
Sergey_Murzinov писал (а):
chv писал (а):
Ставьте MS SQL 2005, только не Express, выше редакцию, там всё есть.
Вопрос: как подгружаются котировки?


Я шёл наверное сложным путём - загружал котировки из .csv файла в базу Microsoft Jet 4.0 (MS Access) и из неё шёл обычный импорт в таблицу MS SQL. Наверняка лишнее звено можно убрать, настроив SQL Integration Services (DTS в терминологии MS SQL 2000) на чтение прямо из .csv файла. В файле дата/время и валюта будут уникальным ключом (unique key), можно находить дублирования.
А пободобию как в MySQL не получиться?
 
Интересно, кто-нибудь пробовал оценить влияние параметров модели: AUTO_DETECT_PERIODICITY, PERIODICITY_HINT, COMPLEXITY_PENALTY и т.д. на прогнозы? Например, с помощью встроенной функции оценки отклонений: PredictStdev([GBPUSD_Close]) AS [Standard Deviation]. Пока не успел автоматизировать этот процесс.
123
Новый комментарий