По поводу R/S анализа и расчёта показателя H.

Новый комментарий
 
для расчёта показателя H необходимо расчитать нормированый размах т.е. R/S ..
а H - это тангенс наклона линейной аппроксимации, только вот чего?

перефразирю вопрос: Из чего мне построить графих? имея только R/S и к-во э-нтов N?
Уфф.. THx
 
или Н = Log(R/S) / Log(N) ?
 
По Y откладываем log(R/S), а по X - лог (N). Аппроксимируем прямой вида Y=H*X+C
 
Rosh Спасибо. Знаю это ваша тема.
[Удален]  
 
Извините Rosh, с матчастью дествительно туго. Обясните танкисту-двоешнику. .. С аппроксимацией то ясно, но log(R/S) по Х и лог (N) по У - это только одна точка... ммм...где я заблуждаюсь как заблудившыйся блудёныш?
 
По идее немного не так. Имеем, например, 5000 баров на часовках Евры. Делим на 1000 отрезков по 5 баров. На каждом отрезке имеем R/S, N=5. Усредняем R/S, ставим точку на нашем логнормированном графике. Далее делим эту же историю на отрезке по 6 баров, получим 5000/6 ~ 833 значения R/S, ставим еще точку на графике. Далее по 7,8....1000 баров. Вот и получили множество точек, которые можно аппроксимировать прямой. Это как я понял методику из книги Петерса "Фрактальный анализ".
 
Мог предположить почти всё что угодно... Вау. Я так понял, что вы работаете с показателем H.. интересно, можно ли быть увереным в применении его к рынку, т.е. оправдовывает ли он себя?
 
Пока не работаю, есть некоторые сложности в его использовании. Почитайтие здесь - https://www.mql5.com/ru/forum/50458
 
Кстати, есть интересная связь между количеством постов в ветке и количеством ее просмотров. :)

Новый комментарий