Неверные расчеты изза неполного текущего бара - страница 2

Новый комментарий
 
Под ложными я имел ввиду не те которые принесли убытки, а те которые недолжны были случится если бы последний бар был бы полный - это показал последующий анализ.

Похоже все самому придется делать.
Деньги доверять приблизительным прикидкам я не хочу.
 
andy:
Я считаю это проблема очень серьезная.
Информация о текущем состоянии индикаторов не адекватная в самом важном месте - последний бар.

Индикаторы не должны расчитыватся в абсолютной привязке ко времени: 00:30, 00:45, 01:00, 01:15 и т.д.
Индикаторы не должны быть привязаны к астрономическим часам - причем тут часы вообще ?
Это - курс и нам важен график с определенным периодом.
Например бары с периодом M15 должны иметь следующие времена (в секундах):
CurrentTime
CurrentTime - 15*60
CurrentTime - 30*60
CurrentTime - 45*60
CurrentTime - 60*60
и т.д.

Если так сделать то некоторые индикаторы будут скакать постоянно, я считаю это будет говорить о их несостоятельности потому что история курса неизменна.

В MetaTradere можно сделать разные варианты построения индикаторов:
- абсолютно (как сейчас)
- относительно текущего времени

Что скажут на это уважаемые разработчики ?
Проблема решается элементарно - смотри значения индикаторов на бар позже. И причем тут разработчики. Все правильно работает.


CurrentTime - 15*60
CurrentTime - 30*60
CurrentTime - 45*60
CurrentTime - 60*60
Вот как раз в этом случае индикаторы и начнуть плыть. Если тебе это надо так смотри на минутках. Или хочешь своершить революцию в стандартах хранения и отображения рыночной информации?
 
andy:
Под ложными я имел ввиду не те которые принесли убытки, а те которые недолжны были случится если бы последний бар был бы полный - это показал последующий анализ.

Похоже все самому придется делать.
Деньги доверять приблизительным прикидкам я не хочу.
Это можно переозвучить так: "Если бы индикатор (советник - выберите по необходимости) умел бы подсматривать в будущее не только на исторических данных (то есть со 100% вероятностью определять цену закрытия бара на момент начала его формирования), то был бы Грааль." :).

Удачи и попутных трендов.
 
Вот как раз в этом случае индикаторы и начнуть плыть.
Тогда мне не нужны такие индикаторы котрые начинают плыть на неизменной истории.

Если тебе это надо так смотри на минутках.
Я это понимаю.
Неудобно смотреть много исторических баров минуток и при том еще прогнозировать много баров.
Смежные бары ведь в основном меняются в пределах спреда.

Или хочешь своершить революцию в стандартах хранения и отображения рыночной информации?
Что я могу поделать ну если это очевидно что не правильно.
Хранить можно по старому.
А для отображения можно пересчитывать.
 
Начинаю переписывать основные индикаторы на относительное время:

Accelerator.mq4
Accumulation.mq4
ADX.mq4
ATR.mq4
Awesome.mq4
Bands.mq4
Bears.mq4
Bulls.mq4
BW MFI.mq4
CCI.mq4
DeMarker.mq4
Envelopes.mq4
Force Index.mq4
MACD.mq4
MFI.mq4
Momentum.mq4
Moving Averages.mq4
OBV.mq4
OsMA.mq4
Parabolic.mq4
RSI.mq4
RVI.mq4
StdDev.mq4
Stochastic.mq4
Volumes.mq4
Williams’ Percent Range.mq4

Кто захочет помочь - буду рад поделится.

Скорее всего буду переписывать в c++ , поскольку в MT сделано все чтобы этого нельзя было делать.
 
или может уже готовые реализации на c++ есть ? никто не видел?
 
Похлопаем в ладошки - будут классные гармошки
 
Емае, конечно есть
ta-lib
 
индикатор где-то есть - свечи со старшего таймфрейма рисует. Попробуй сначала на его основе это сдлелать - посмотришь, что получится:-)
 
Врятли это то.
Ведь нужно анализировать все это индикаторами.

В ta-lib все очень просто, главное массив передать.
Основной код советника я перенесу в dll - потом гладишь и вообще к MT не будет привязан.
123
Новый комментарий