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Aplicação da Teoria de Markowitz ao uso de robôs de day trade/Calibração de carteira

MQL5 Experts Scripts

Termos de Referência

Preciso de uma solução, seja em Excel ou outra linguagem, que aplique a teoria de Markowitz afim de determinar o número de contratos que devo operar em cada um dos robôs de day trade ( win e wdo ) que uso.

A ideia é que a solução leia os arquivos csv gerados pelo backtest de cada estratégia, e de acordo com o capital dispoível, ofereça:

  1. Número de contratos a ser operado em cada estratégia
  2. Correlação entre elas ( qual a porcentagem de dias operados juntos pelas estratégias)
  3. sharpe da solução escolhida
  4. lucro líquido da solução escolhida
  5. rebaixamento de capital da solução escolhida
  6. Gráficos mostrando a evolução de cada estratégia e da solução encontrada.

Respondido

1
Desenvolvedor 1
Classificação
(5)
Projetos
6
0%
Arbitragem
0
Expirado
2
33%
Livre
2
Desenvolvedor 2
Classificação
(8)
Projetos
16
0%
Arbitragem
9
0% / 89%
Expirado
8
50%
Livre
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Informações sobre o projeto

Orçamento
30+ USD
Desenvolvedor
27 USD
Prazo
para 15 dias