Aplicação da Teoria de Markowitz ao uso de robôs de day trade/Calibração de carteira

Preciso de uma solução, seja em Excel ou outra linguagem, que aplique a teoria de Markowitz afim de determinar o número de contratos que devo operar em cada um dos robôs de day trade ( win e wdo ) que uso.

A ideia é que a solução leia os arquivos csv gerados pelo backtest de cada estratégia, e de acordo com o capital dispoível, ofereça:

1. Número de contratos a ser operado em cada estratégia
2. Correlação entre elas ( qual a porcentagem de dias operados juntos pelas estratégias)
3. sharpe da solução escolhida
4. lucro líquido da solução escolhida
5. rebaixamento de capital da solução escolhida
6. Gráficos mostrando a evolução de cada estratégia e da solução encontrada.