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Discussão do artigo "Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading"

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Novo artigo Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading foi publicado:

Nós todos sabemos que "Nenhum lucro obtido no passado garantirá algum sucesso no futuro". No entanto, ser capaz de estimar sistemas de negociação, ainda é muito atual. Este artigo trata sobre alguns métodos simples e convenientes que ajudarão a estimar resultados de trade.

Muitas vezes somos avisados: "Corte as perdas e deixe o lucro crescer". Olhando para os resultados finais do trade, não podemos tirar quaisquer conclusões sobre se as paragens de proteção (Stop Loss) estão disponíveis ou se a fixação de lucro é eficaz. Apenas vemos a data de abertura da posição, a data de fechamento e o resultado final - lucro ou perda. Isto é como julgar uma pessoa baseado em sua data de nascimento ou de morte. Sem saber sobre a flutuação dos lucros durante toda a vida do trade e sobre todas as posições como um total, não podemos julgar sobre a natureza do sistema de trading. O quão arriscado é isto? Como o lucro foi alcançado? O lucro do papel foi perdido? As respostas a estas perguntas podem ser bem fornecidas pelos parâmetros MAE (Excursão adversa máxima) e MFE (Excursão favorável máxima).

Cada posição aberta (até que seja fechada) experimenta continuamente flutuações de lucro. Todo o trade atinge seu lucro máximo e sua perda máxima durante o período entre a sua abertura e seu fechamento. MFE mostra o movimento de preço máximo em uma direção favorável. Respectivamente, MAE mostra o movimento de preço máximo em uma direção adversa. Seria lógico medir ambos os índices em pontos. No entanto, se diferentes pares de moedas foram negociados, vamos ter que expressar isto em termos financeiros.

Todo trade fechado corresponde ao seu resultado (regresso) e dois índices - MFE e MAE. Se o trade resultou em lucro de $100, atingindo MAE - $1000, este não fala por esta melhora do trade. A disponibilidade de muitos trades resultou em lucros, mas ter grandes valores negativos de MAE por trade, nos informa que o sistema apenas "aguarda" perder posições. Este trading está fadado ao fracasso, mais cedo ou mais tarde.

Da mesma forma, os valores de MFE podem fornecer informações úteis. Se uma posição foi aberta na direção certa, o MFE por trade chega a $3000, mas o trade foi então fechado resultando no lucro de $500, podemos dizer que seria bom para elaborar o sistema de proteção de lucro não fixo. Isto pode parar de seguir o que podemos mover após o preço, se o último se mover em uma direção favorável. Se lucros curtos forem sistemáticos, o sistema pode ser significativamente melhorado. O MFE nos informará sobre isto.

Para a análise visual ser mais conveniente, seria melhor usar uma representação gráfica da distribuição dos valores de MAE e MFE. Se impusermos cada trade em um gráfico, veremos como o resultado foi obtido. Por exemplo, se olharmos os "Relatórios" do RobinHood novamente,que não teve nenhum trade com perdas, veremos que cada trade teve um levantamento de crédito (MAE) de -$120 a -$2500.


Autor: MetaQuotes Software Corp.

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