Discussão do artigo "Algoritmos de média eficiente com lag mínimo: Usar em indicadores Expert Advisors"
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Novo artigo Algoritmos de média eficiente com lag mínimo: Usar em indicadores Expert Advisors foi publicado:
O artigo descreve as funções médias personalizadas de desenvolvimento de alta qualidade pelo autor: JJMASeries(), JurXSeries(), JLiteSeries(), ParMASeries(), LRMASeries(), T3Series() e MASeries(). O autor considera a substituição quente dessas funções em indicadores usando a chamada da função SmoothXSeries().
Nos sistemas de negociação mecânica incorporados na base dos indicadores que são baseados em quaisquer algoritmos de média, seus desenvolvedores raramente usam mais que um algoritmo de média. Em muitos casos, se um algoritmo EA é baseado em indicadores e movimentos simples que são incluídos no conjunto padrão do terminal MetaTrader 4, somente quatro algoritmos padrão são usados: média de peso linear, simples, exponencial e suavizado. Tal abordagem limita muito as possibilidades de um Expert Advisor.
O mesmo sistema de negociação com o uso de diferentes algoritmos de média pode mostrar diferenças substanciais nos resultados de negociação. E é impossível dizer de antemão quais dos algoritmos disponíveis mostrarão a rentabilidade máxima de um sistema de negociação. Então, é mais razoável escrever um código usando algoritmos de média absolutamente diferentes que podem ser escolhidos alterando os valores de variáveis externa de um EA. Como resultado de tal abordagem, substituímos os indicadores usados pelo EA pelos nossos com uma configuração mais flexível de seleção de algoritmo de média. Assim, tal abordagem pode ser dividida em três estágios:
1. Escrevemos o código de um Expert Advisor com base nos movimentos padrão e indicadores incluídos no conjunto de indicadores técnicos no terminal do cliente MetaTrader 4.
2. Escrevemos indicadores personalizados de acordo com as descrições de indicadores padrão com a possibilidade de uma substituição mais flexível de algoritmos de suavização.
3. Substituímos as chamadas de indicadores técnicos pelas chamadas dos indicadores personalizados com a extração de parâmetros externos desses indicadores em variáveis externas do EA.
Nesse artigo, gostaria de tratar de indicadores mais universais com a possibilidade (se isso pode ser dito) de uma substituição quente de algoritmos de média que são usados nesses indicadores. O artigo é continuação de "Algoritmos de média eficiente com lag mínimo: Uso em indicadores", então, antes de ler este, é recomendado estudar com cuidado o artigo anterior.
Autor: Nikolay Kositsin