Discussão do artigo "Expert Advisors baseado em estratégias de trading populares e alquimia da otimização de robô de trading (cont.)"
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Novo artigo Expert Advisors baseado em estratégias de trading populares e alquimia da otimização de robô de trading (cont.) foi publicado:
Nesse artigo o autor oferece uma forma para melhorar os sistemas de trading apresentados nos artigos anteriores. O artigo é do interesse de traders que já tem experiência em escrita de Expert Advisors.
No meu artigo anterior, dei uma descrição detalhada sobre a escrita de Expert Advisors que processam a informação que chega de dois timeframes diferentes. Entretanto, a questão é que essa informação geralmente é insuficiente para entrar com precisão no mercado. Por exemplo, se um timeframe menor é igual a H1, então entrar no mercado imediatamente durante a mudança de uma barra de uma hora geralmente não é a melhor solução, uma vez que a tendência no timeframe menor do que H1, e geralmente existente no ruído de preço, pode trabalhar contra a posição a ser aberta. Em muitos casos, essa tendência a curto prazo pode ser detectada mais facilmente. Em tal caso, se ela se move contra a posição a ser aberta, você deve adiar sua entrada no mercado até que essa tendência que age no menor timeframe mude sua direção para uma direção oposta. Ou, no pior dos casos, você pode entrar no mercado antes que a próxima barra de uma hora mude. É essa tarefa que tentarei resolver no meu artigo.
Sistema Triple Screen de Elder
Alexander Elder é conhecido por ser o autor de livros bastante populares na psicologia do trading e comportamento de massas. Foi ele quem inventou a ideia de usar os gráficos de três timeframes na análise financeira de mercados. Esses gráficos foram nomeados Triple Screen de Elder. Já aprendemos no meu artigo anterior a construir uma tela dupla. Agora temos que adicionar a terceira tela a ele. Como os exemplos da compilação de código seguinte, pudemos ver alguns EAs prontos do meu artigo anterior. Entretanto, no presente artigo, decidi construir outro EA (Exp_14.mq4) com base nos mesmos procedimentos, apenas para fazer algo diferente.
Como base inicial para escrever o código, tomo Exp_12.mq4, no qual eu substituo o alerta de média de movimento, JFatl.nq4, por oscilador JCCIX.mq4 e o indicador trend-following MAMA_NK.mq4 consistindo em dois MAs por indicador StepMA_Stoch_NK.mq4 consistindo em alguns osciladores estocásticos. No fim, o algoritmo inicial permanece o mesmo, apenas modifiquei as solicitações para os indicadores custom indicators, as variáveis externas do EA e a inicialização de constantes no bloco da função init() e também compliquei o código de blocos que tinha o objetivo de detectar os sinais de entrada no mercado. Apresento o algoritmo de funcionamento desse EA mais uma vez usando dois timeframes de uma forma geral, como fiz em meu artigo anterior. Entretanto, faço isso com um pouco mais de detalhes dessa vez.
Para posições longas, temos:
E para posições curtas:
Autor: Nikolay Kositsin