Quando escolher OHLC ?

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar
Sergio Gelli
335
Sergio Gelli  

Estou fazendo testes com o MQL5 dentro do "Provador de Estratégia"

Lá existe opção de execução para:

1-Cada tick

2-OHLC por minuto

3-Somente preços de abertura

4-Cálculos matemáticos

A diferença no resultado é muito grande alternandos as duas primeiras opções.

Então, no Provador, tudo bem...é só escolher o que dá melhor resultado.

Mas como faço essa escolha em uma conta real, com meu expert advisor?

CHAPPiE
18
CHAPPiE  

Esse artigo explica bem as diferenças:

https://www.mql5.com/en/docs/runtime/testing

Documentation on MQL5: MQL5 programs / Testing Trading Strategies
Documentation on MQL5: MQL5 programs / Testing Trading Strategies
  • www.mql5.com
MQL5 programs / Testing Trading Strategies - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
Sergio Gelli
335
Sergio Gelli  
CHAPPiE:

Esse artigo explica bem as diferenças:

https://www.mql5.com/en/docs/runtime/testing

Realmente, esse artigo explica tudo sobre o provador de estratégias e como ele recebe as cotações.

Muito obrigado pela dica. Foi nota 10

Sergio Gelli
335
Sergio Gelli  
Sergio Gelli:

Realmente, esse artigo explica tudo sobre o provador de estratégias e como ele recebe as cotações.

Muito obrigado pela dica. Foi nota 10

Continuação da novela :)

Meu EA, trabalhando dentro do "Testador de Estratégias", teve alguns resultados com "1 Minute OHLC" e muito diferente usando "Every Tick".

Pelo que li no artigo acima citado, a escolha para testes mais fiel à uma conta real é o "Every Tick", assim usando esse EA em uma conta onLine, eu estava esperando  resultados próximos dos que obtive em testes com "Every Tick".

Entrei em uma conta demostração e rodei meu EA de 4 a 7 de Agosto

Agora, comparando os gráficos gerados pelo "Testador de Estratégias" e o gráfico de minha conta demo, neste mesmo período, vejo que quando uso o "1 Minute OHLC" obtenho um resultado mais parecido com o gráfico de minha conta demo. Resumindo: Está ao contrário do que é pregado, pois o gráfico do "Every Tick" deveria ser o mais parecido.

Já é meio estranho ter que aceitar que o "Testador de Estratégias" apresente resultados diferentes do que se obteria em uma conta real e, agora mais essa?

Que os senhores pensam disto?

Rodrigo Malacarne
Moderador
8089
Rodrigo Malacarne  
Sergio Gelli:

Continuação da novela :)

Meu EA, trabalhando dentro do "Testador de Estratégias", teve alguns resultados com "1 Minute OHLC" e muito diferente usando "Every Tick".

Pelo que li no artigo acima citado, a escolha para testes mais fiel à uma conta real é o "Every Tick", assim usando esse EA em uma conta onLine, eu estava esperando  resultados próximos dos que obtive em testes com "Every Tick".

Entrei em uma conta demostração e rodei meu EA de 4 a 7 de Agosto

Agora, comparando os gráficos gerados pelo "Testador de Estratégias" e o gráfico de minha conta demo, neste mesmo período, vejo que quando uso o "1 Minute OHLC" obtenho um resultado mais parecido com o gráfico de minha conta demo. Resumindo: Está ao contrário do que é pregado, pois o gráfico do "Every Tick" deveria ser o mais parecido.

Já é meio estranho ter que aceitar que o "Testador de Estratégias" apresente resultados diferentes do que se obteria em uma conta real e, agora mais essa?

Que os senhores pensam disto?

Olá Sergio Gelli,

Tente desenvolver e testar seus EA's baseados no modo "Cada tick"... os outros modos de backtests e otimizações servem apenas para EA's específicos que não dependam do tick-a-tick do mercado.

A ideia é simples: imagine um EA que tenha um trailing stop baseado em preço: no modo "Cada tick" o seu EA iria se comportar de maneira muito semelhante ao modo em conta real. Entretanto, no modo OHLC por minuto, o seu trailing stop apenas iria receber quatro informações de preço por minuto, o que claramente não corresponderia à realidade de um EA.

Caso nos seus testes o modo OHLC tenha se comportado de forma mais parecida com os testes em conta demo, provavelmente o seu EA não deve fazer uso de lógicas mais complexas para operações, como trailing stop, realização parcial, etc. Logo, caso queira implementar EA's com maior complexidade, você irá mais cedo ou mais tarde mudar seu modo de testes para "Cada tick".

E só confirmando aquilo que todo mundo diz: o modo "Cada tick" é de fato mais lento que os outros modos, mas sua precisão compensa bastante.

Abraços,
Malacarne

Joao Luiz Sa Marchioro
4208
Joao Luiz Sa Marchioro  
Very interesting reviews, I have gone through the same problems.

The explanation of the Malacarne is quite accurate and beats with reality, however, does not explain the fact that the test with all ticks give different result of the real account, should give equal or very close.
Rogerio Figurelli
Moderador
58523
Rogerio Figurelli  

Olá Sergio, boa noite,

G‌ostaria de registrar meu contraponto em relação às opiniões acima, afinal complexo mesmo no mercado é criar robôs que ganham dinheiro de forma consistente, e não há regras para isso relacionadas aos testes realizados, a menos que alguém tenha encontrado uma fórmula de testes do passado que garantem retorno no futuro.

A verdade é que qualquer um constrói um prédio, gastando milhares de vezes mais que um engenheiro civil. A‌ diferença de escolher e erguer um prédio projetado por um engenheiro é justamente otimizar custo e benefício.

Por exemplo, se sua estratégia opera de hora em hora, analisando o preço de abertura, o teste tick a tick seria um preciosismo e desperdício de recursos fabuloso.

Outro ponto importante a ser levantado é que dificilmente os dados entregues pela corretora terão a precisão dos dados reais de mercado, e todo esse preciosismo que muitas vezes buscamos nas simulações irão representar apenas perda de tempo no mundo real.

D‌essa forma, recomendo escolher justamente pela realidade da sua estratégia ou recomendação do fabricante do seu EA, se for o caso.

‌Sds.,

R‌ogério Figurelli

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar