Discussão do artigo "Machine Learning e Data Science (Parte 45): Previsão de séries temporais no Forex com o modelo PROPHET do Facebook"

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Novo artigo Machine Learning e Data Science (Parte 45): Previsão de séries temporais no Forex com o modelo PROPHET do Facebook foi publicado:

O modelo Prophet, desenvolvido pelo Facebook, permite prever séries temporais e identificar tendências, padrões sazonais e efeitos de feriados com o mínimo de ajustes manuais. Esse método é amplamente utilizado na previsão de demanda e no planejamento empresarial. Neste artigo, vamos investigar a eficácia do modelo Prophet na previsão da volatilidade de instrumentos cambiais e avaliar se ele também pode ser aplicado fora do contexto tradicional de negócios.

O Prophet é uma ferramenta de código aberto para previsão de séries temporais, desenvolvida pela Meta (anteriormente Facebook). Seu objetivo é facilitar a geração de previsões precisas para aplicações empresariais e analíticas, especialmente quando os dados apresentam tendências e padrões sazonais bem definidos.

O modelo foi apresentado pelo Facebook (S. J. Taylor e Benjamin Letham, 2018) e, inicialmente, foi desenvolvido para prever dados diários com sazonalidade semanal e anual, considerando também os efeitos dos feriados. Posteriormente, foi ampliado para trabalhar com outros tipos de dados sazonais. Os melhores resultados são obtidos em séries temporais com padrões sazonais bem definidos e um histórico de dados suficientemente extenso.

Conceitos principais:

  • Trend (tendência): representa a direção geral de crescimento ou queda dos dados ao longo de um período prolongado, desconsiderando as oscilações sazonais.
  • Seasonality (sazonalidade): corresponde às oscilações que ocorrem em períodos mais curtos e não caracterizam, por si só, uma tendência.


Neste artigo, vamos analisar e implementar esse modelo com dados do Forex para avaliar como ele pode contribuir para a compreensão dos dados de mercado. Antes disso, porém, vamos examinar suas características em mais detalhes.


Autor: Omega J Msigwa

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