Discussão do artigo "Estratégias de Reversão à Média com RSI2 de Larry Connors para Day Trading"

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Novo artigo Estratégias de Reversão à Média com RSI2 de Larry Connors para Day Trading foi publicado:

Larry Connors é um trader e autor renomado, mais conhecido por seu trabalho em trading quantitativo e estratégias como o RSI de 2 períodos (RSI2), que ajuda a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda de curto prazo no mercado. Neste artigo, primeiro explicaremos a motivação por trás de nossa pesquisa, depois recriaremos três das estratégias mais famosas de Connors em MQL5 e as aplicaremos ao trading intradiário do CFD do índice S&P 500.

Larry Connors desenvolveu inúmeras estratégias quantitativas para o varejo ao longo de sua carreira e documentou suas pesquisas em seu site. A maioria de suas estratégias é testada e negociada no mercado de ações dos EUA utilizando timeframes diários, com extensos backtests comprovando sua lucratividade. No entanto, poucos traders adaptaram suas ideias para timeframes menores voltados ao trading intradiário. 

Este artigo investiga essa abordagem por meio da codificação de três das estratégias mais famosas de Connors em MQL5 e de seus testes no CFD US500 utilizando um timeframe de 30 minutos. O objetivo é determinar se seus conceitos de reversão à média podem agregar valor a operações em frequência mais alta, onde o ruído aumenta, e o volume de observações também aumenta. Selecionamos o CFD do índice US500 para operações em frequência mais alta do mercado de ações dos EUA, já que Connors originalmente projetou suas estratégias para ações. O timeframe de 30 minutos oferece um equilíbrio — reduzindo o ruído excessivo enquanto fornece atividade de negociação suficiente. O backtest cobrirá o último ano para garantir a atualidade dos dados.  


Esta estratégia se baseia na estrutura de Larry Connors, mas eu a modifiquei adicionando a exigência de múltiplas leituras extremas consecutivas do RSI e introduzindo uma regra de saída incomum. Encerramos a posição quando o preço de fechamento ultrapassa a máxima ou a mínima da vela anterior. Essa ideia de saída surgiu da observação de que reversões de curto prazo frequentemente exibem uma vela de reversão que supera a máxima ou mínima da vela anterior, permitindo que saiamos rapidamente e garantamos um pequeno lucro.

Regras de sinal:

  • Comprar quando: os três valores anteriores do RSI2 < 10, último preço de fechamento > média móvel de 200 períodos e nenhuma posição aberta.
  • Vender quando: os três valores anteriores do RSI2 > 90, último preço de fechamento < média móvel de 200 períodos e nenhuma posição aberta.
  • Encerrar compra quando: último preço de fechamento > máxima da penúltima vela, ou último preço de fechamento < média móvel de 200 períodos.
  • Encerrar venda quando: último preço de fechamento < mínima da penúltima vela, ou último preço de fechamento > média móvel de 200 períodos.
  • A distância do stop loss é de 0,15% em relação ao preço atual.


Autor: Zhuo Kai Chen

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