Discussão do artigo "A Estratégia de Negociação do Inverse Fair Value Gap"

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Novo artigo A Estratégia de Negociação do Inverse Fair Value Gap foi publicado:

Um inverse fair value gap (IFVG) ocorre quando o preço retorna a um fair value gap previamente identificado e, em vez de apresentar a reação esperada de suporte ou resistência, falha em respeitá-lo. Essa falha pode sinalizar uma possível mudança na direção do mercado e oferecer uma vantagem contrária de negociação. Neste artigo, vou apresentar minha abordagem desenvolvida por mim para quantificar e utilizar o inverse fair value gap como uma estratégia para expert advisors do MetaTrader 5.

Para compreender plenamente a intuição por trás de um “inverse fair value gap”, é útil começar pelo que um fair value gap (FVG) padrão representa. Um fair value gap é normalmente definido dentro de um padrão de preço de três velas. 

Um FVG ocorre quando o corpo da Vela B (e frequentemente os pavios) impulsiona o preço do mercado abruptamente para cima ou para baixo, de forma que um “gap” fique para trás. De forma mais concreta, se a mínima da Vela C for maior que a máxima da Vela A em um forte movimento de alta, o espaço entre esses dois pontos de preço é considerado um fair value gap. Esse gap reflete uma zona de ineficiência ou desequilíbrio no mercado — uma área onde as negociações não tiveram participação adequada dos dois lados porque o preço se moveu muito rapidamente em uma direção. Os traders frequentemente assumem que o fluxo de ordens institucionais causou esse deslocamento, deixando “pegadas” da atividade de grandes players.

A lógica comum é que o preço, em algum momento, frequentemente retorna a esses gaps para “preenchê-los”. Preencher o gap pode ser visto como a forma do mercado equilibrar o fluxo de ordens que anteriormente ficou unilateral. Traders que seguem esse princípio geralmente aguardam o preço revisitar esse gap, buscando uma reação que confirme a continuação na direção original ou, em alguns casos, uma reversão.

Autor: Zhuo Kai Chen