Discussão do artigo "Trading por pares: negociação algorítmica com auto-otimização baseada na diferença de pontuação Z"
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A estratégia se apoia em dois conceitos estatísticos importantes: correlação e estacionaridade. A correlação é uma medida de dependência estatística entre duas variáveis, mostrando o quanto a variação de uma delas está relacionada à variação da outra. No contexto dos mercados financeiros, a correlação entre dois ativos pode variar de -1 (correlação totalmente negativa) a +1 (correlação totalmente positiva).
A estacionaridade é uma propriedade de uma série temporal na qual suas características estatísticas, como média, variância e autocorrelação, permanecem constantes ao longo do tempo. Para o trading por pares, é essencial que a razão de preços entre dois ativos seja estacionária, ou seja, que tenha a tendência de retornar ao seu valor médio.
Autor: Yevgeniy Koshtenko