Discussão do artigo "Trading por pares: negociação algorítmica com auto-otimização baseada na diferença de pontuação Z"

Novo comentário
 

Novo artigo Trading por pares: negociação algorítmica com auto-otimização baseada na diferença de pontuação Z foi publicado:

Neste artigo, analisaremos o que é o trading por pares e como ocorre a negociação baseada em correlações. Também criaremos um EA para automatizar o trading por pares e adicionaremos a possibilidade de otimização automática desse algoritmo de negociação com base em dados históricos. Além disso, dentro do projeto, aprenderemos a calcular as divergências entre dois pares por meio da pontuação Z.

A estratégia se apoia em dois conceitos estatísticos importantes: correlação e estacionaridade. A correlação é uma medida de dependência estatística entre duas variáveis, mostrando o quanto a variação de uma delas está relacionada à variação da outra. No contexto dos mercados financeiros, a correlação entre dois ativos pode variar de -1 (correlação totalmente negativa) a +1 (correlação totalmente positiva).

A estacionaridade é uma propriedade de uma série temporal na qual suas características estatísticas, como média, variância e autocorrelação, permanecem constantes ao longo do tempo. Para o trading por pares, é essencial que a razão de preços entre dois ativos seja estacionária, ou seja, que tenha a tendência de retornar ao seu valor médio.

Trading algorítmico com auto-otimização baseada na diferença da pontuação Z

Autor: Yevgeniy Koshtenko

 
Uma abordagem aprimorada é aplicar o algoritmo aos gráficos Renko.
 
Hao T #:
Uma abordagem aprimorada é aplicar o algoritmo aos gráficos Renko.

Você quer dizer que a estratégia deste artigo funciona melhor com gráficos do tipo Renko?

Além disso, sobre o que são essas imagens acima? O que está tentando nos dizer?

 
Ele está funcionando em qualquer gráfico, em qualquer par?
 
Prezado autor, não sei muito sobre a estratégia de reversão à média. Essa estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo? Se sim, como isso afeta os parâmetros de entrada e a configuração?
 
Essa é uma curva ajustada. Seus conceitos são interessantes...
 
Solomon Anietie Sunday #:
[A estratégia deste artigo funciona melhor com gráficos do tipo Renko

Os gráficos Renko são atemporais, se você preferir. Embora cada tijolo Renko ainda tenha um registro de data e hora, a escala de tempo de um gráfico Renko personalizado não é incrementada uniformemente. Portanto, o uso da Renko pode potencialmente eliminar a adivinhação de selecionar manualmente o melhor período de tempo do processo de negociação. Em vez disso, você terá que selecionar o melhor tamanho de brick. Além disso, a Renko suaviza inerentemente o ruído do gráfico - todos os tijolos têm o mesmo tamanho.

Solomon Anietie Sunday #:
[W]o que significam essas imagens acima? O que está tentando nos dizer?

Embora eu não saiba ler chinês, posso ler um pictograma. Parece que ativar "lucro em pips para cálculo mais rápido" para esse código é lucrativo no testador, enquanto desativá-lo não é lucrativo no testador.

 

Olá, é uma estratégia interessante, experimentei-a em índices.

Como reduzir o número de negociações? Estão sendo feitas muitas até que a pontuação Z esteja abaixo ou acima de 2.

Novo comentário