Discussão do artigo "Engenharia de Recursos com Python e MQL5 (Parte II): Ângulo de Preço"
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Novo artigo Engenharia de Recursos com Python e MQL5 (Parte II): Ângulo de Preço foi publicado:
Uma limitação fundamental das linhas de tendência é que elas são definidas de forma subjetiva. Portanto, um trader pode ajustar arbitrariamente suas linhas de tendência para criar uma análise que apoie sua perspectiva, mesmo que sua perspectiva esteja errada. Portanto, é natural tentar definir linhas de tendência de uma forma mais robusta. A maioria dos traders espera fazer isso calculando a inclinação criada por mudanças nos níveis de preço. A suposição fundamental é que, conhecer a inclinação é equivalente a conhecer a direção da linha de tendência formada pela ação de preço.
Agora chegamos ao primeiro obstáculo a ser superado: definir a inclinação. A maioria dos traders tenta definir a inclinação criada pelo preço como a diferença no preço dividida pela diferença no tempo. Existem várias limitações nessa abordagem. Primeiramente, os mercados de ações ficam fechados durante o fim de semana. Em nossos terminais MetaTrader 5, o tempo que passou enquanto os mercados estavam fechados não é registrado, ele deve ser inferido a partir dos dados disponíveis. Portanto, ao usar um modelo tão simples, devemos ter em mente que o modelo não leva em conta o tempo decorrido durante o fim de semana. Isso significa que, se os níveis de preço apresentarem gap durante o fim de semana, então nossa estimativa da inclinação será inflada.
Deve ser imediatamente óbvio que a inclinação calculada pela nossa abordagem atual será muito sensível à nossa representação do tempo. Se escolhermos ignorar o tempo que passou durante o fim de semana, como afirmamos anteriormente, obteremos coeficientes inflados. E se considerarmos o tempo durante o fim de semana, obteremos coeficientes relativamente menores. Portanto, sob o nosso modelo atual, é possível obter 2 cálculos diferentes de inclinação ao analisar os mesmos dados. Isso é indesejável. Preferiríamos que nosso cálculo fosse determinístico. Ou seja, nosso cálculo da inclinação será sempre o mesmo, se estivermos analisando os mesmos dados.Ou seja, nosso cálculo da inclinação será sempre o mesmo, se estivermos analisando os mesmos dados.
Para superar essas limitações, gostaria de propor um cálculo alternativo. Poderíamos, em vez disso, calcular a inclinação formada pelo preço usando a diferença no preço de abertura dividida pela diferença no preço de fechamento. Substituímos o tempo do eixo x. Essa nova quantidade nos informa quão sensível o preço de fechamento é a mudanças no preço de abertura. Se o valor absoluto dessa quantidade for > 1, isso nos diz que grandes mudanças no preço de abertura têm pouco efeito no preço de fechamento. Da mesma forma, se o valor absoluto da quantidade for < 1, isso nos informa que pequenas mudanças no preço de abertura podem ter grandes efeitos no preço de fechamento. Além disso, se o coeficiente da inclinação for negativo, isso nos informa que o preço de abertura e o preço de fechamento tendem a mudar em direções opostas.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana