Discussão do artigo "Ganhe Vantagem em Qualquer Mercado (Parte V): Dados Alternativos FRED EURUSD"

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Novo artigo Ganhe Vantagem em Qualquer Mercado (Parte V): Dados Alternativos FRED EURUSD foi publicado:

Na discussão de hoje, utilizamos dados alternativos diários do Federal Reserve de St. Louis sobre o Índice Amplo do Dólar dos EUA e um conjunto de outros indicadores macroeconômicos para prever a taxa de câmbio futura do EURUSD. Infelizmente, embora os dados aparentem ter uma correlação quase perfeita, não conseguimos obter ganhos materiais em nossa acurácia de modelo, o que pode nos indicar que os investidores talvez estejam melhores usando apenas as cotações normais do mercado.

Se colocarmos ambas as séries temporais na mesma escala, um padrão óbvio surge. Vamos ajustar nosso eixo y para que registre a variação percentual nas séries temporais ao longo de 1 ano. Ao fazer isso, podemos observar claramente que o índice exibe uma correlação negativa quase perfeita com a taxa de câmbio EURUSD.

Fig 2: Taxa à vista Dólar para Euro & Broad Dollar Index em escala percentual

Vamos explorar a viabilidade de aprender, de forma algorítmica, uma estratégia de negociação que utilize esses conjuntos de dados para prever a taxa de câmbio futura do EURUSD. Dada a correlação negativa perfeita, pode haver alguma informação que nosso modelo consiga aprender sobre a taxa de câmbio, com base em indicadores macroeconômicos do Federal Reserve Economic Database (FRED).

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana