Comportamento estranho nos valores de Ask e BID providos pelo servidor demo XP

[leonardoafcabral]

Pessoal,

bom dia.

Um comportamento estranho que tenho verificado na minha conta demo da XP. Anexo, envio um print do market watch do WINM25 para exemplificar.

O meu entendimento é que os valores de ask e bid são os melhores valores de compra e venda registrados no book, logo, a priori, não deveria haver, em nenhum momento, ticks de compra ou venda fora dos valores de ask e bid. No entanto, vejam que vários ticks ocorrem fora dos valores de ask e bid. Isso acontece direto (todos os segundos sempre tem ticks fora do range). Me utilizando dos elementos da estrutura MqlTick, me parece que existe um delay entre o "MqlTick.last" e os  "MqlTick.ask" e "MqlTick.bid".

Problemas que isso causa: Em simulações de experts, dependendo do código, uma entrada pode ser acionada por pelo "MqlTick.last", porém o simulador realiza entradas sempre pelo "MqlTick.ask" ou pelo "MqlTick.bid". Exemplo: No caso do print em questão, uma compra poderia ter sido disparada quando MqlTick.last = 137250, porém o simulador iria considerar a entrada em 137235, que é o valor do MqlTick.ask no momento. Ou seja, uma entrada 15 pontos mais vantajosa que o último preço negociado. Se for em trades de alta frequencia e de baixo objetivo, a simulação, mesmo utilizando realticks providos pela XP apresentará resultados errados.

Alguem saberia explicar o que ocorre?

struct MqlTick

{
   datetime time;        // time of this price update
   double   bid;         // current Bid price
   double   ask;         // current Ask price
   double   last;        // Last trade price
   ulong    volume;      // volume for Last price
   long     time_msc;    // time of this price update in milliseconds
   uint     flags;       // flags (which fields of the structure have changed)
   double   volume_real; // volume for the Last price with increased accuracy
};