Simulação em mini indice e mino dolar totalmente equivocado.

[Samuel De Souza Ferreira]

Bom dia pessoal!

Gostaria de saber o porquê quando simulo mini indice e mini dolar ele apresenta resultados incoerentes com a realidade quando opero na posição [0] ( Ex: MACD[0],RSI[0] ) das minha simulações mas quando simulo para estratégias atrasadas (Ex: MACD[2],RSI[1]) ele parece coerente. 

Utilizo minhas estratégias no momento para Daytrade com graficos de WIN&N e WDO&N.

Devido as simulações estarem fora de consenso migrei para operar Forex mas lá não surge resultados incoerentes.

[Rogerio Giannetti Torres]

Samuel De Souza Ferreira:

Bom dia pessoal!

Gostaria de saber o porquê quando simulo mini indice e mini dolar ele apresenta resultados incoerentes com a realidade quando opero na posição [0] ( Ex: MACD[0],RSI[0] ) das minha simulações mas quando simulo para estratégias atrasadas (Ex: MACD[2],RSI[1]) ele parece coerente. 

Utilizo minhas estratégias no momento para Daytrade com graficos de WIN&N e WDO&N.

Devido as simulações estarem fora de consenso migrei para operar Forex mas lá não surge resultados incoerentes.

Olá Samuel,]

ignoro o que chama de incoerente/coerente, entretanto fique atento que a barra[0] está em formação, portanto falsos sinais acontecem.

[Ricardo Rodrigues Lucca]

Samuel De Souza Ferreira:

Bom dia pessoal!

Gostaria de saber o porquê quando simulo mini indice e mini dolar ele apresenta resultados incoerentes com a realidade quando opero na posição [0] ( Ex: MACD[0],RSI[0] ) das minha simulações mas quando simulo para estratégias atrasadas (Ex: MACD[2],RSI[1]) ele parece coerente. 

Utilizo minhas estratégias no momento para Daytrade com graficos de WIN&N e WDO&N.

Devido as simulações estarem fora de consenso migrei para operar Forex mas lá não surge resultados incoerentes.

Talvez faça sentido dar uns exemplos para nós orientar na sua definição de incoerente que a pergunta parece vaga.

[Samuel De Souza Ferreira]

A verdade é que, no caso do Mini Índice (WIN) e do Mini Dólar (WDO) , a maioria das corretoras e plataformas não fornece o histórico completo e oficial dos ticks reais (aquelas micro-oscilações de preço) para os candles em formação [0].

Se você tentar rodar um backtest baseado nesses ticks sintéticos, o resultado pode ficar corrompido e irreal. Isso acontece porque o algoritmo da plataforma "adivinha" o caminho do preço dentro daquele minuto, o que é bem diferente do mercado real. Isso é um contraste direto com o mercado de Forex, onde o acesso aos ticks é muito mais aberto e acessível por padrão.

Para evitar falsas ilusões ou otimizações furadas (o famoso overfitting ), a melhor prática é sempre trabalhar com o candle fechado [1] (já formado) nos mercados futuros da B3. Assim, você toma suas decisões com base no preço real validado pelo fechamento do período, garantindo testes muito mais seguros e alinhados com a realidade do pregão.