Discussão do artigo "Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 14): Alteração adaptativa dos volumes no gerenciador de risco"
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Novo artigo Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 14): Alteração adaptativa dos volumes no gerenciador de risco foi publicado:
O gerenciador de risco anteriormente desenvolvido continha apenas funcionalidades básicas. Vamos explorar caminhos para aprimorá-lo, buscando melhorar os resultados de negociação sem alterar a lógica das estratégias de trading.
Em um dos artigos anteriores da série, abordamos o controle de riscos e desenvolvemos uma classe de gerenciador de risco com funcionalidade básica. Essa classe permitia definir um limite máximo de perda diária e um limite geral de perdas, ao serem atingidos, o trading era interrompido e todas as posições abertas eram encerradas. Se o limite diário de perdas fosse atingido, as operações eram retomadas no dia seguinte; já ao atingir o limite geral, não havia retomada das operações.
Recordemos que consideramos algumas direções para evoluir o gerenciador de risco, como alterações mais graduais no tamanho das posições (por exemplo, reduzir pela metade ao ultrapassar metade do limite), e uma recuperação "mais inteligente" dos volumes (por exemplo, apenas ao ultrapassar o nível de perda onde a redução das posições ocorreu). Também é possível adicionar um parâmetro de lucro-alvo máximo, de modo que, ao atingi-lo, as operações também seriam interrompidas. Embora este parâmetro seja menos útil para contas pessoais, ele é bastante requisitado em contas de empresas de prop trading, pois frequentemente, ao alcançar o nível planejado de lucro, as operações só podem ser continuadas em outra conta.
Autor: Yuriy Bykov