Discussão do artigo "Gerenciador de riscos para trading algorítmico"
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Novo artigo Gerenciador de riscos para trading algorítmico foi publicado:
Os objetivos deste artigo são: demonstrar a necessidade obrigatória de um gerenciador de riscos, adaptar os princípios de controle de risco para trading algorítmico em uma classe específica, permitindo que todos possam comprovar, de forma independente, a eficácia da abordagem de normalização de risco no day trading e em investimentos nos mercados financeiros. Neste artigo, exploraremos em detalhes a criação de uma classe de gerenciador de riscos para trading algorítmico, continuando o tópico abordado no artigo anterior sobre o gerenciador de riscos para trading manual.
Este artigo foca na criação de uma classe de gerenciador de riscos para o controle de riscos em operações algorítmicas. O objetivo deste artigo é adaptar os princípios de controle de risco para trading algorítmico em uma classe dedicada, facilitando a compreensão e a comprovação da eficácia do método de normalização de risco em operações intradiárias e em investimentos nos mercados financeiros. Os conteúdos apresentados aqui usará e complementará as informações tratadas no artigo anterior Gerenciador de risco para operar manualmente. No artigo anterior, mostramos como o controle de risco pode melhorar significativamente os resultados de uma estratégia de trading, mesmo que já seja lucrativa, e proteger os investidores de grandes rebaixamentos em um curto período de tempo.
Atendendo aos pedidos nos comentários do artigo anterior, este artigo dará mais atenção aos critérios de seleção dos métodos de implementação, para tornar o artigo mais compreensível para iniciantes. Além disso, vamos definir termos de trading usados ao longo das explicações do código. Por outro lado, desenvolvedores experientes poderão usar o material apresentado para adaptar o código à sua própria arquitetura.
Autor: Aleksandr Seredin