Discussão do artigo "Experimentos com redes neurais (Parte 7): Transferência de indicadores"
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Desta vez, veremos exemplos de passagem de indicadores ao perceptron. Abordaremos conceitos gerais, um Expert Advisor simples pronto, os resultados de sua otimização e testes forward.
Quando me dou ao trabalho de ler diversos artigos sobre o assunto, vejo sempre uma imagem triste dos resultados imediatos obtidos com os sistemas de negociação baseados em redes neurais. Muitas ideias e algoritmos muito bons não produzem os resultados desejados.
Sempre se observa o mesmo cenário durante a passagem de parâmetros de entrada. Por exemplo, ao transferir diretamente os valores dos indicadores osciladores, valores esses que, na minha opinião, não têm nada a ver com o preço do ativo. Os osciladores têm um problema bem conhecido, lembremos da chamada divergência. Esses valores de abertura, fechamento, High e Low, que quando transferidos diretamente não fazem sentido, mas introduzem no sistema um ruído estranho que não se percebe, e com o qual muitos tentam treinar esses sistemas. Na verdade, esses valores não estão vinculados a nada e têm uma variação significativa com o passar do tempo. Por exemplo, abra o gráfico diário de qualquer par de moedas e observe o intervalo de variação dos preços de fechamento.
Autor: Roman Poshtar