Diferenças nos atributos dos ticks entre duas corretoras
Bom dia. ...
Alguém sabe o que esses volumes significam? Será que é negociação RLP, negócio direto, volume ofertado no book ???
Oi não estou querendo desviar do seu tópico, mas eu olhei na XP pra comparar com uma terceira e que humiliação a XP. Além de não ter as flags não tem grande parte dos ticks no histórico.
Quem é vivo sempre aparece! Tudo blz ?
Consegue comparar os ativos REAIS ou melhor Negociáveis, vc sabe como é montado o histórico WDO$N em cada corretora?
Olá, além do que foi comentado acima, tem mais o seguinte; A XP faz um agrupamento por hora, flag e preço, tanto nos ativos de histórico como nos ativos negociáveis.
Oi não estou querendo desviar do seu tópico, mas eu olhei na XP pra comparar com uma terceira e que humiliação a XP. Além de não ter as flags não tem grande parte dos ticks no histórico.
XP e Clear eu já tinha notado que o histórico de ticks é péssimo.
Realmente eles fixam 56 no campo "flags" e o histórico tem menos ticks que a realidade.
Como são corretoras do mesmo grupo, imagino que a base de dados seja a mesma (nunca cheguei a verificar isso).
Quem é vivo sempre aparece! Tudo blz ?
Consegue comparar os ativos REAIS ou melhor Negociáveis, vc sabe como é montado o histórico WDO$N em cada corretora?
Grande Gianetti ! Tudo bem contigo?
Sim, fiz uma "pequena pausa" (uns 2 anos, né?) pra me dedicar a alguns projetos interessantes, mas agora estou ressuscitando meu antigo plano de ficar multimilionário hackeando o day trade, kkk!
Segue aqui o mesmo fenômeno observado na data de hoje (agora há pouco) no ativo real WDON23. Desta vez selecionei um caso em que, ao contrário do exemplo anterior, o log da Modal não armazenou os eventos de BID/ASK correspondentes (às vezes isso acontece, às vezes não - só no dia de hoje tem dezenas de casos dos dois tipos):
Verifiquei que isso acontece também com ações (no log da PETR4 de hoje tem vários casos).
Eu fico imaginando se isso não poderia ser o volume disponível no book. Repara que às 17:09:09.420 o BID está em 4879.0 e, pela minha hipótese, neste momento haveria uma oferta de 611 minicontratos nesse valor. 1 milissegundo depois, às 17:09:09.421, entrou uma oferta de compra de 3 minicontratos a 4879.5 no book (esse preço passou a ser o BID e o volume ofertado no BID passou a ser de 3 minicontratos). Em mais 1 milissegundo, às 17:09:09.422 essa oferta é cancelada (ou talvez consumida via RLP?) e aí o BID volta a ser 4879.0 com oferta de 611 minicontratos enfileirados no book nesse valor. Não faz sentido?
Será que esse volume é a oferta de RLP da corretora, que os caras da TI despejaram no log do MT5 pra monitorar?
Opa, se é oferta RLP da corretora? Não faço ideia, mas digo uma coisa, seria um achado e tanto processar esse TICK ! Só um detalhe sobre modal, além de ter o maior atraso nas cotações dentre as outras corretoras ( só não tenho ORAMA ) , vez por outra engole uma barra de 1 min. !!!
XP e Clear eu já tinha notado que o histórico de ticks é péssimo.
Realmente eles fixam 56 no campo "flags" e o histórico tem menos ticks que a realidade.
Como são corretoras do mesmo grupo, imagino que a base de dados seja a mesma (nunca cheguei a verificar isso).
Grande Gianetti ! Tudo bem contigo?
Sim, fiz uma "pequena pausa" (uns 2 anos, né?) pra me dedicar a alguns projetos interessantes, mas agora estou ressuscitando meu antigo plano de ficar multimilionário hackeando o day trade, kkk!
Segue aqui o mesmo fenômeno observado na data de hoje (agora há pouco) no ativo real WDON23. Desta vez selecionei um caso em que, ao contrário do exemplo anterior, o log da Modal não armazenou os eventos de BID/ASK correspondentes (às vezes isso acontece, às vezes não - só no dia de hoje tem dezenas de casos dos dois tipos):
Verifiquei que isso acontece também com ações (no log da PETR4 de hoje tem vários casos).
Eu fico imaginando se isso não poderia ser o volume disponível no book. Repara que às 17:09:09.420 o BID está em 4879.0 e, pela minha hipótese, neste momento haveria uma oferta de 611 minicontratos nesse valor. 1 milissegundo depois, às 17:09:09.421, entrou uma oferta de compra de 3 minicontratos a 4879.5 no book (esse preço passou a ser o BID e o volume ofertado no BID passou a ser de 3 minicontratos). Em mais 1 milissegundo, às 17:09:09.422 essa oferta é cancelada (ou talvez consumida via RLP?) e aí o BID volta a ser 4879.0 com oferta de 611 minicontratos enfileirados no book nesse valor. Não faz sentido?
Será que esse volume é a oferta de RLP da corretora, que os caras da TI despejaram no log do MT5 pra monitorar?
Olá,
Na verdade, o servidor da M*** registrou o mesmo movimento da O***, porém, com os milissegundos diferentes, veja novamente e cheque os ticks de "17:09:09.578" da M***. Vale lembrar que os milissegundos são específicos de cada servidor MT5, por isso, não é recomendavel tentar "bater" os tempos de servidores diferentes.
Sobre o valor do volume apresentado, acredito que cada corretora customize os valores que serão inseridos nos ticks de alteração (bid/ask). Nesse caso específico, muito possivelmente representa o volume bid existente no book no momento da alteração. Segue um trecho do livro no segundo 17:09:09 no formato hora-tipo-preço-volume-tipo-preço-volume:
Hora Tipo Preço Volume Tipo Preço Volume
2023.06.13 17:09:09 1 4880.0 882 2 4879.5 92
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 42 2 4879.0 611
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 35 2 4879.0 611
Olá,
Na verdade, o servidor da M*** registrou o mesmo movimento da O***, porém, com os milissegundos diferentes, veja novamente e cheque os ticks de "17:09:09.578" da M***. Vale lembrar que os milissegundos são específicos de cada servidor MT5, por isso, não é recomendavel tentar "bater" os tempos de servidores diferentes.
Sobre o valor do volume apresentado, acredito que cada corretora customize os valores que serão inseridos nos ticks de alteração (bid/ask). Nesse caso específico, muito possivelmente representa o volume bid existente no book no momento da alteração. Segue um trecho do livro no segundo 17:09:09 no formato hora-tipo-preço-volume-tipo-preço-volume:
Hora Tipo Preço Volume Tipo Preço Volume
2023.06.13 17:09:09 1 4880.0 882 2 4879.5 92
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 42 2 4879.0 611
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 35 2 4879.0 611
Olá MoneyCaptain
>>> Na verdade, o servidor da M*** registrou o mesmo movimento da O***, porém, com os milissegundos diferentes, veja novamente e cheque os ticks de "17:09:09.578" da M***.
Vc tem razão. Os ticks faltantes estão logo ali adiante . Observei melhor agora e vi que, em outros casos que vi de ticks aparentemente faltantes, ele realmente aparecem um pouco antes ou um pouco depois.
>>> Nesse caso específico, muito possivelmente representa o volume bid existente no book no momento da alteração. Segue um trecho do livro no segundo 17:09:09 no formato hora-tipo-preço-volume-tipo-preço-volume:
Show, MoneyCaptain! Embora não haja documentação oficial, tudo indica que é isso mesmo! Parece que, na O**, toda vez que o bid/ask é alterado, o tick de alteração informa o volume ofertado no novo bid/ask. Obrigado pela confirmação!
Uma curiosidade: de onde você obtém esse histórico dos volumes ofertados no book em cada horário?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
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Bom dia.
Eu estava investigando diferenças de comportamento do meu algoritmo entre os dados de tick das corretoras Orama e Modal e descobri que a razão é esta aqui:
Na imagem acima temos o log da Orama à esquerda e o log da Modal à direita.
Em ambos, os eventos 56 (agressão de compra) e 88 (agressão de venda) são praticamente idênticos 99,9% do tempo.
Os eventos de alteração de BID/ASK (marcados no retângulo vermelho acima) também se correspondem quase perfeitamente nos timestamps e nos preços, mas com diferenças grandes nos flags e no volume.
O servidor MT5 da Orama parece ativar o TICK_FLAG_BUY (valor 32) e TICK_FLAG_VOLUME (valor 16) junto com o TICK_FLAG_BID (valor 2), totalizando 50 no campo "Flags" nos eventos em que o servidor MT5 da Modal ativa somente o TICK_FLAG_BID (valor 2).
E parece também ativar o TICK_FLAG_SELL (64) e TICK_FLAG_VOLUME (16) junto com o TICK_FLAG_ASK (4), totalizando 84 no campo "Flags" nos eventos em que o servidor MT5 da Modal ativa somente o TICK_FLAG_ASK (4).
Até aí tudo bem, foi só fazer uma pequena adaptação de lógica para funcionar igual nas duas corretoras.
Mas o que me deixa intrigado são esses valores que a Orama preenche no campo "Volume" (10, 191, 2 e 466 na imagem acima), dando a entender que houve negociação do ativo nesses eventos, ao passo que a Modal indica que houve somente alteração de BID/ASK.
E o mais bizarro é que o desempenho do meu algoritmo MELHORA de forma consistente e reproduzível quando esses volumes com flags 50 e 84, que só existem na Orama, são incluídos no cálculo dos indicadores usados no meu modelo preditivo, o que parece indicar que essa informação deve ter algum valor.
Alguém sabe o que esses volumes significam? Será que é negociação RLP, negócio direto, volume ofertado no book ???