Retrocesso/Optimização - página 3
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Dados do Tick
Obrigado Nicholishen, eu recebi. Vou fazer uma peça de teatro e ver como corre.
Retrocesso/Optimização
Os arquivos incluem um .hst e um .fxt que contêm mais de um ano de dados de tick ao vivo coletados pelo corretor.
ver instruções de instalação - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Abraço
Testador de Estratégia MT4 - Dados do M1 EurUsd Tick
Os arquivos incluem um .hst e um .fxt que contêm mais de um ano de dados de tick ao vivo coletados pelo corretor.
ver instruções de instalação - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Abraço
Hi,
obrigado pelos dados, você fez um ótimo trabalho! Infelizmente o arquivo .hst está corrompido, o cabeçalho está bagunçado. Posso ver que você mudou o campo de copyright, mas você deve fazer isso sem mudar os dados, em algum tipo de modo de "sobrescrever". Você pode postar um arquivo .hst não modificado?
Obrigado,
CodeMaster
Hi,
obrigado pelos dados, você fez um ótimo trabalho! Infelizmente o arquivo .hst está corrompido, o cabeçalho está bagunçado. Posso ver que você mudou o campo de copyright, mas você deve fazer isso sem mudar os dados, em algum tipo de modo de "sobrescrever". Você pode postar um arquivo .hst não modificado?
Obrigado,
CodeMaster
estes são dados de barra M1, não dados reais de carrapato
o backtester trabalha com carrapatos simulados não reais
as únicas citações reais são abertas, fechadas, altas e baixas
é por isso que você sempre obtém 25% de qualidade nos testes M1
se você quer carrapatos de verdade, então registre-os, não use backtester
estes são dados de barra M1, não dados reais de carrapato
o backtester trabalha com carrapatos simulados não reais
as únicas citações reais são abertas, fechadas, altas e baixas
é por isso que você sempre obtém 25% de qualidade nos testes M1
se você quer carrapatos de verdade, então registre-os, não use backtester
estes são dados de barra M1, não dados reais de carrapato
o backtester trabalha com carrapatos simulados não reais
as únicas citações reais são abertas, fechadas, altas e baixas
é por isso que você sempre obtém 25% de qualidade nos testes M1
se você quer carrapatos de verdade, então registre-os, não use backtesterDe acordo com o corretor do qual obtive esses dados, o arquivo fxt é o que a MT cria a partir dos dados hst. Eles estão dizendo que o arquivo fxt emula o servidor. O corretor afirma que o fxt que eles incluíram não é uma emulação, mas um tick real dos dados registrados a partir de seu servidor. Eu estou apenas dizendo o que eles estão me dizendo. Espero que isso ajude. Sempre fui capaz de obter 90% ou melhor. É possível que o arquivo tenha sido corrompido pela compressão. O arquivo original que eles enviaram era 99Mb
estes são dados de barra M1, não dados reais de carrapato
o backtester trabalha com carrapatos simulados não reais
as únicas citações reais são abertas, fechadas, altas e baixas
é por isso que você sempre obtém 25% de qualidade nos testes M1
se você quer carrapatos de verdade, então registre-os, não use backtesterDe acordo com o corretor do qual obtive esses dados, o arquivo fxt é o que a MT cria a partir dos dados hst. Eles estão dizendo que o arquivo fxt emula o servidor. O corretor afirma que o fxt que eles incluíram não é uma emulação, mas um tick real dos dados registrados a partir de seu servidor. Eu estou apenas dizendo o que eles estão me dizendo. Espero que isso ajude. Sempre fui capaz de obter 90% ou melhor. É possível que o arquivo tenha sido corrompido pela compressão. O arquivo original que eles enviaram era 99Mb
Importação e conversão de dados do histórico para testes de estratégia - 1HR bug?
Hi,
Eu segui o tutorial da CodersGuru sobre o carregamento de dados históricos de preços da Alpari e consegui que este processo funcionasse por todos os períodos de tempo EXCETO o tempo de 60 minutos. Recebi um total de 573969 registros para o arquivo de 1M, 132860 registros para o arquivo de 5M , 44723 registros para 15M, 22175 registros para 30M, mas apenas 536 registros para o período de 1H (60M). Dado que 573969 dividido por 60 = 9566,15 estou mistificado porque recebo muito menos barras do que deveria.
Além disso, a primeira data listada para o período de 1H no Centro de História é 2006.03.06, enquanto para todos os outros períodos de tempo é 2004.06.16 - quase 2 anos a mais de dados!!
Alguém mais se deparou com este problema? Parece-me um bug. Dado que eu preciso do período de tempo de 1H para poder voltar atrás em minha estratégia, eu realmente preciso encontrar uma solução.
Obrigado,
Ian