Por que os preços se movem na mesma direção, mas com um atraso em instrumentos correlatos? - página 6
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Da matemática e da lógica comum, segue-se que o preço dos instrumentos Original e Sintético deve ser igual,
mas por muitas razões existe um delta do qual se podem obter lucros.
Si - dólar/ruble
ED - euro/dólar
Daí decorre que compramos EUR/ruble
Eu -euro/ruble
Como resultado, o delta está em torno do spread mais os custos de câmbio. Dificilmente se pode lucrar com isso.
Si - dólar/ruble
ED - euro/dólar
A partir daí compramos Euro/Ruble
Eu -euro/ruble
Como resultado, o delta está em torno do spread mais os custos de câmbio. Dificilmente se pode ganhar dinheiro com isso.
Isto funciona nos FORTS, mas não "diretamente", é claro.
Todo raciocínio muito primitivo (psicologia FOREX), eu não tenho apenas futuros atuais, eles têm até 6 peças, então você tira conclusões...
Em todos os lugares tem suas dificuldades :)
Em geral, todas essas estratégias são de cobertura, a porcentagem de risco é várias vezes menor do que em um instrumento,
como fazem 95% dos habitantes deste fórum. Destes, 99,9% usam indicadores, acreditando ingenuamente que você pode ver o futuro a partir do passado!
Em FORTS funciona, mas não "de frente", é claro.
Há dificuldades em todos os lugares :)
Em geral, todas estas são estratégias de hedging, que têm um percentual de risco muito menor do que a negociação com um instrumento,
Como 95% dos habitantes deste fórum comercializam com um único instrumento. Em geral, são todas estratégias de hedging, a porcentagem de risco é muito menor que a negociação com um instrumento. 99,9% delas estão negociando com indicadores, acreditando ingenuamente que podem ver o futuro a partir do passado!
OK, e o tamanho dos contratos deve ser o mesmo, ou diferente no caso em questão?
OK, o tamanho dos contratos deve ser o mesmo, ou diferente no caso em questão?
O tamanho dos contratos é determinado a partir do preço dos instrumentos.
Não é a mesma coisa.
Em FORTS funciona, mas não "de frente", é claro.
Todo mundo fala muito primitivamente (psicologia FOREX), eu não só tenho futuros atuais em Forts, existem até 6 deles, tire conclusões...
Em todos os lugares tem suas dificuldades :)
Em geral, todas essas estratégias são de cobertura, a porcentagem de risco é várias vezes menor do que em um instrumento,
como fazem 95% dos habitantes deste fórum. Eles estão 99,9% usando indicadores, acreditando ingenuamente que podem ver o futuro a partir do passado!
É evidente que o comércio com um instrumento leva à desconexão de monitores no saque, ou mesmo à sua remoção em conexão com a perda da conta.
E eles gostam de escondê-los aqui quando há drawdowns....
Todos falam muito primitivamente(psicologia FOREX)
...
É evidente que a negociação de um único instrumento leva a que os monitores sejam desligados quando há um saque, ou mesmo eliminados devido a drenagens da conta.
Você tem um ponto muito bom.
O que há de bom no intercâmbio?
Bem, em muitas estratégias você pode calcular seu lucro antes de entrar no(s) comércio(s)!
Você tem um ponto muito bom.
O que há de bom na Bolsa?
Sim, em muitas estratégias você pode calcular seu lucro ANTES de entrar na(s) profissão(ões)!
OAUDJPY-NZDCHF também pode calcular um lucro antes de entrar no mercado, com a única diferença de que é impossível calcular o tempo de permanência no mercado, ele pode ser de 3 horas a 5 dias.
A negociaçãoAUDJPY-NZDCHF também permite calcular o lucro antes de entrar no mercado, a única diferença é que você não pode calcular o tempo de permanência no mercado, ele pode ser de 3 horas a 5 dias
Mostre-me um lugar onde as notas caem do céu, eu levo uma bolsa maior :)
Adicionado
Tenho vagas abertas por 9 meses, a questão é qual é o percentual recebido sobre os fundos investidos!
Mostre-me um lugar onde as notas caem do céu, vou pegar um saco maior :)
Adicionado
Posso ter posições abertas por 9 meses, a questão é que porcentagem foi recebida sobre o dinheiro investido!
Há muito tempo aqui, havia uma razão para isso.
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P.S. E em geral, eu mostrei muitas dessas capturas de tela on-line