Sinais. Monitoramento de contas. - página 4
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A alavancagem usada, ou em uma figura, a alavancagem máxima usada é um bom indicador de risco. Você olha para os picos no gráfico de alavancagem (ou o valor da alavancagem máxima) e vê quanto risco o provedor obteve por seus retornos. Mesmo o saque real não é tão informativo na avaliação de risco.
A alavancagem não é um indicador de risco em absoluto. Há sistemas que devem funcionar com alta alavancagem. Por exemplo, existem os amantes dos triângulos ou do comércio de produtos sintéticos. Eles criam um portfólio que é próximo ao mercado neutro, que carrega o depósito até os olhos, mas que não levará a um esvaziamento profundo.
Pelo contrário, há investidores de longo prazo, ou seja, investidores forçados que abriram uma posição com um pequeno lote há seis ou seis meses e caíram em um drawdown profundo. A alavancagem utilizada é minúscula e o drawdown está próximo de uma parada.
Portanto, a alavancagem não é informativa aqui, mas apenas o saque real de fundos é uma medida de risco.
Não, eu não tenho absolutamente nada a ver com este campo. Mais do que isso: estou familiarizado com ela e, portanto, não quero ter nada a ver com ela.
Então por que você está me diagnosticando?
E sobre a fórmula para calcular a rentabilidade. Deixe-me repetir. Tem sido implementado em muitos lugares. Não há aqui um grande problema. A lógica é simples. Em certos intervalos, calculamos a rentabilidade em posições abertas corrigidas por operações não comerciais. Qual é o problema? É mais complicado do que para os fechados? Sim... Acho que sim.
E sobre a questão do equilíbrio/equidade. Sim, bem, há isso.
Eu não sei sobre o saque com operações de balanço. Mas o que quer que seja.
Repito, a principal reivindicação é a de construir um gráfico de "Ganho" em operações fechadas. O resto não é tão importante.
A alavancagem não é absolutamente nenhum indicador de risco. Há sistemas que devem funcionar com alta alavancagem. Por exemplo, existem os amantes dos triângulos ou do comércio de produtos sintéticos. Eles criam um portfólio próximo ao mercado neutro, que carrega o depósito até os olhos, mas que não leva a levantamentos profundos.
Pelo contrário, há investidores de longo prazo, ou seja, investidores forçados que abriram uma posição com um pequeno lote há seis ou seis meses e caíram em um drawdown profundo. A alavancagem utilizada é minúscula e o drawdown está próximo de uma parada.
Portanto, a alavancagem não é informativa, e apenas o drawdown real é uma medida de risco.
Bem, isso pode acontecer. Em abordagens comerciais simples, é um bom indicador. Mas todos os tipos de esquemas comerciais complexos de instrumentos supostamente não correlatos às vezes também ficam presos. Em tempos de crise tudo pode se sincronizar. A história da LTCM também é supostamente insubmersível. Mas não se preocupe com o ombro. Concordo e sem ele:)
Você deve estar se referindo ao patrimônio em operações abertas (patrimônio em posições abertas) - o terceiro gráfico em cada página de sinal (chamado "Fundos").
Isto é do artigo (como eu entendi o termo "Fundos" aqui é nosso patrimônio comum em negócios abertos)
Fundos. A quantidade de fundos na conta do sinal comercial no momento.
Máxima retirada do sinal como uma porcentagem do saldo/fundos.
Não estou entendendo."Máxima retirada do sinal" conta com ajustes para depósitos/retiradas?
Eu não entendo, o"Máximo de retirada de sinal" conta com ajustes para depósitos/retiradas?
A equidade dasposições abertas é a equidade.
Se o patrimônio for negativo em relação ao saldo, a diferença máxima entre eles é o saque máximo.
O saldo é o saldo inicial (independente dos depósitos/retiradas, ou seja, aquele que está na bola desde o início).
A equidade das posições abertas é a equidade.
Se a equidade for negativa em relação ao saldo, a diferença máxima entre eles é o saque máximo.
Ababasit:). Isso não está claro em absoluto:). Isto é, a diferença entre patrimônio e saldo, ou entre patrimônio e saldo máximo? Grosso modo, estes são apenas indicadores terminais (saldo/fundos) ou existe um ajuste para depósitos e saques?
Ababasit:). Isso não está claro em absoluto:). Isto é, a diferença entre patrimônio e saldo, ou entre patrimônio e saldo máximo? Grosso modo, estes são apenas números do terminal (saldo/fundos) ou há um ajuste para depósitos e saques?
A diferença entre o patrimônio líquido e o saldo está em porcentagem em um determinado momento. Mas há uma nuança: uma vez atingido um alto limiar de drawdown, ele é fixo e não vai diminuir à medida que o saldo aumenta.
A diferença entre equidade e equilíbrio em um determinado momento. Mas há uma nuança: uma vez alcançado, o alto limite de drawdown é fixo e não diminuirá ainda mais quando o saldo aumentar.
Ah, estou vendo. Acontece que o drawdown não é um drawdown:). Normalmente, o saque é calculado a partir do rendimento máximo. E é calculado de forma cumulativa. E aqui, se eu consertar um drawdown mais curto (por exemplo 1%), mas o drawdown eventualmente em 90%, o drawdown será o máximo do drawdown (ou seja, 1%)?
Ah, estou vendo. Acontece que o drawdown também não é um drawdown:) Normalmente o saque é calculado a partir do rendimento máximo. E é calculado de forma cumulativa. E se capturarmos drawdowns curtos (ex. 1%) e drawdown de 90%, o drawdown será o drawdown máximo (ex. 1%)?
É aqui que está correto (estamos falando do drawdown máximo).
A diferença entre o patrimônio líquido e o saldo como porcentagem em um determinado momento. Mas há uma nuança: uma vez alcançado, o alto limite de drawdown é fixo e não é reduzido ainda mais quando o equilíbrio aumenta.
Ah, estou vendo. Acontece que o drawdown também não é um drawdown:) Normalmente o saque é calculado a partir do rendimento máximo. E é calculado de forma cumulativa. E aqui, se você consertar uma perda menor (ex. 1%), mas o drawdown eventualmente em 90%, o drawdown será o máximo da perda (ex. 1%)?
Você está errado. Se você pegar 90 negócios perdidos em uma linha com 1% de perda, o drawdown será de 90%. Sem ofensa, mas parece que você está apenas procurando deliberadamente algo para se meter. Em vez de obter uma compreensão adequada de seu ambiente.
O saque não é calculado apenas pelo patrimônio, mas também pelo saldo. O drawdown máximo é o drawdown máximo fixado como uma porcentagem. Ele pode ser fixado tanto no capital próprio quanto em negócios não lucrativos fechados em fila.