Da prática à teoria e de volta à prática - página 8

 
Aleksandr Volotko:

Nada a aplicar ainda ) Assim que tivermos algumas dessas paradas em relação ao lucro, então as aplicaremos ) E então a multiplicaremos por longo prazo. Em geral, não é difícil de simular.

Então, merda, pegue seu sistema antigo, antes de portfólios. Às vezes você pensava que o sistema era alto. Analise-o e identifique os inconvenientes possíveis para este sistema.
 

Uma palavra de alerta: aquele que encontrou o graal - ele não vai parar - e vai continuar procurando por graal - é um bilhete único - e não há fim à vista...


Com relação às relações tp/sel: parece óbvio que sistemas com relações tp>sl funcionam principalmente com volatilidade crescente (em outras palavras, comprando volatilidade), enquanto Anatoly o Profeta, ao contrário, está vendendo volatilidade (que é fácil de ver pelo histórico do negócio) e não tem parada [risada sardônica abafada]...

 
Aleksandr Volotko:
Haverá lucro? (Não me lembro de quem, mas acho que é do Drimmer.

Sim, isso mesmo, na execução correta a frase deve ser repetida três vezes (o número mágico em Cabala) com variações diferentes:

-- vai haver lucro?

-- e quanto aos lucros?

-- preocupados com os lucros, e os lucros?

 
De uma forma ou de outra, as batalhas dos comerciantes são baseadas em parâmetros estatísticos - uma parada muito pequena - será freqüentemente executada e lentamente fechada, uma parada muito grande - funcionará até uma série de movimentos de ricochete, uma parada aqui pode ser entendida como uma única transação e uma série (ciclo comercial), da mesma forma que tomar um take baseado em características de distribuição pode ser lei aproximada de tomar freqüência de rentabilidade de um determinado valor dentro de um tempo limitado, é claro que não é um grande segredo e é facilmente modelado. então seria lógico concluir que as mudanças de volatilidade assim como os tamanhos de stop-take também deveriam ser ajustados para a volatilidade, transformando pontos em thalers e estabelecendo volumes em proporção inversa para (quase) risco fixo por negociação... o horror e a tristeza é que a variabilidade da resistência à tendência não permite trabalhar com os mesmos parâmetros o tempo todo e, em geral, seria muito fácil e ninguém trabalharia em fábricas se se pudesse escolher tão facilmente parâmetros fixos para o bem... Muitos comerciantes desistiram e deixaram esta indústria, percebendo que mesmo os esforços de filtragem geralmente não aumentam significativamente a rentabilidade e, em geral, é difícil distinguir tal aumento dos acidentes... de fato, você nem sabe dizer qual é a taxa de ganho média, porque ela sempre flutua, essa é a natureza do mercado e, portanto, algo mais forte e poderoso deve ser oposto a um jogo de estatísticas ingênuo... deve ser um conjunto de condições que permita separar semanticamente uma classe de estados/situações das outras, a fim de distinguir (categorizar) o estado atual e estimar a probabilidade de transição para o próximo estado mais provável... mas ainda é mais fácil ir para a fábrica...
 
Ao escolher a quantidade de risco por negociação, o comerciante escolhe como vai perder - rápida ou lentamente... As negociações podem ser agrupadas em séries (consecutivas ou mesmo separadas por tempo) estas séries podem ser analisadas como grandes negócios e até mesmo meta-optimização por série, por exemplo, há uma abordagem bem conhecida quando um comerciante decide negociar de forma maximamente agressiva, mas não perder muito rapidamente, esperando no entanto conseguir ganhar x2, x3, x4 etc. antes de perder um único capital, neste caso esta otimização não será diferente da otimização numérica usual, apenas negócios consistirão em vários... Aqui vale a pena mencionar a metodologia LSPM (leverage space portfolio model), que é uma generalização da otimização de medidas de risco para a carteira de sistemas de acordo com o retorno do terminal TWR... Entretanto, muito poucas pessoas foram capazes de implementar esta abordagem na prática, e aqueles que a tentaram cuidadosamente escondem os resultados...
 
transcendreamer:
Um comerciante que escolhe a quantidade de risco de um negócio, escolhe como vai perder - rápida ou lentamente ... Estas séries podem ser analisadas como grandes negócios e até ser meta-optimizadas por série. Por exemplo, uma abordagem bem conhecida quando um trader decide negociar com o máximo de agressividade sem perder rapidamente um cálculo de lucro, no entanto, ele conseguirá ganhar x2, x3, x4, etc. antes de perder um único capital. Neste caso, esta otimização não será diferente da otimização numérica comum, mas as transações consistirão em várias ordens perdidas aqui vale a pena mencionar a metodologia LSPM (leverage space portfolio model), que é uma generalização da otimização de medidas de risco para a carteira de sistemas de acordo com o retorno do terminal TWR... Entretanto, muito poucas pessoas foram capazes de implementar esta abordagem na prática, e aqueles que a tentaram cuidadosamente escondem os resultados...

famoso... Nunca me deparei antes com discursos tão inteligentes... pode-se dizer que raciocinei assim comigo mesmo em algum lugar, mas não consegui expressar isso... Por acaso você não é daquela "Caixa Negra" que o famoso comerciante bilionário dos Estados Unidos, esqueci seu sobrenome, mas para filosofar assim neste fórum vale muito....sempre que a ciência.... eu a li como um poema shakespeariano....yes, você tem apenas um talento imensurável...

Eu mesmo penso que este processo não aleatório deve ser batido com um espelho anti-randomness... exceto que não é dado aos humanos, um homem se esforça por regularidade à harmonia, à proporção de ouro... e aqui é onde encontrar harmonia neste caos...

 
transcendreamer:
Ao escolher o montante de risco por transação, o comerciante escolhe como vai perder - rápida ou lentamente ... Estas séries podem ser analisadas como grandes negócios e até mesmo ser meta-optimizadas por série. Por exemplo, uma abordagem é conhecida quando um comerciante decide negociar de forma maximamente agressiva sem perder rapidamente um lucro esperando, no entanto, conseguir ganhar x2, x3, x4, etc. antes de perder um único capital. Neste caso, tal otimização não será diferente da otimização numérica comum, mas as transações serão compostas de várias proporções. aqui vale a pena mencionar a metodologia LSPM (leverage space portfolio model), que é uma generalização da otimização de medidas de risco para a carteira de sistemas de acordo com o retorno do terminal TWR... Entretanto, muito poucas pessoas foram capazes de implementar esta abordagem na prática, e aqueles que a tentaram cuidadosamente escondem os resultados...

Em um tópico vizinho que eles escreveram sobre Yandex Zen, abra uma conta lá e poste em seu próprio estilo, você encontrará muitos seguidores e ganhará massa, que em breve valerá mais do que apenas croutons. Você pode até desistir deste péssimo negócio de perder em forex e começar a ganhar em algo que não seja forex, você esquecerá esta merda de forex como um pesadelo e viverá em paz, em harmonia (pelo menos com você mesmo) :)

 
Сергей Криушин:

famoso... Nunca me deparei antes com discursos tão inteligentes... pode-se dizer que raciocinei assim comigo mesmo em algum lugar, mas não consegui expressar isso... Por acaso você não é daquela "Caixa Negra" que o famoso comerciante bilionário dos Estados Unidos, esqueci seu sobrenome, mas filosofar assim neste fórum vale muito....sempre agradece muito pela ciência... Acabei de ler como um poema shakespeariano....yes, você tem apenas um talento imensurável...

Eu mesmo penso que este processo aleatório deve ser batido por um espelho anti-randomness ... exceto que ele não é dado às pessoas, um homem se esforça por regularidade à harmonia, à proporção de ouro ... e é aí que se encontra a harmonia neste caos ...

Heh, nem sou eu, é a maneira como as coisas correm... e sobre a teoria do anti-aleatória de espelhos talvez se a inspiração vier do espaço sideral eu também escreva algumas linhas...


Aleksandr Volotko:

Lá, em um tópico próximo escrito sobre Yandex Zen, comece uma conta lá e poste em seu estilo, você encontrará um monte de seguidores e receberá subornos, então você pode começar a pegar mais do que apenas migalhas de pão. Você pode até desistir deste péssimo negócio de perder no Forex e começar a ganhar em algo que não seja Forex, você vai esquecer este maldito Forex como um pesadelo e viver em paz, em harmonia (pelo menos com você mesmo) :)

Sim, e então todos saberão quem é um vagabundo, não, prefiro ir a uma fábrica...

 

Uma coisa é entender o mercado e outra é lucrar com ele.

Um comerciante deve ter ambas as qualidades. Se eles não o fizerem, então é inequivocamente para a fábrica.

 

Teoricamente, estas situações são possíveis:

  • Obtendo lucros sem entender o mercado
  • lucrar sem entender o mercado
  • não ter lucro sem entender o mercado (isto é particularmente ofensivo, hehe)
  • não ter lucro sem entender o mercado
Razão: