Uma estratégia com a qual se pode entrar em calções. Normalmente antes do corte, em estoques que podem ser reduzidos, JUNHO DE JULHO da Colheita - página 2

 
Vitalii Ananev:

Estou vendo. Portanto, não temos as ações, apenas vendemos os futuros antes do corte, depois os compramos de volta.

Sim, se você tiver certeza de que o estoque vai cair). E você não deve nada a ninguém)) E você precisa de menos dinheiro para os futuros do que para as ações, e o lucro/perda é o mesmo.

E para onde irá? - Você não sabe para onde irá.

Você pode fazer a mesma coisa, mas ainda melhor com opções, ou mesmo uma combinação de opções-futuros.

 
Vitalii Ananev:

Estou vendo. Portanto, não temos ações, vendemos apenas os futuros antes do corte, depois os compramos de volta.

No momento do anúncio dos dividendos = os futuros "entram" no backwardation, ou seja, o valor é inferior ao das ações.
No momento do corte = o estoque cai pelo valor do dividendo e os futuros ficam parados.
Sem lucro = despesa de comissão.

 
Yuriy Zaytsev:


Este mecanismo funciona perfeitamente

Um par de dias - talvez três a quatro dias antes da data de corte - ficamos sem o instrumento e obtemos um ganho maravilhoso

exemploMRKV , data limite 10.06.2019

Yuri, você não descreveu a estratégia corretamente. Minha estratégia funciona assim: em um papel líquido com boas divisões em dois meses começo a comprar um papel gradualmente nos ombros para o pacote principal e um ou dois dias antes do corte começo a descontar esses ombros, mas em nenhum caso em curto prazo. Temos um lucro após o corte, que gradualmente resgatamos este saque, etc. ....

 
Sergey Novokhatskiy:

Yuri, você não descreveu corretamente a estratégia. Minha estratégia funciona assim: em papel líquido com boas divisões em dois meses começo a comprar gradualmente nos ombros do estoque principal e um ou dois dias antes do corte, começo a descontar esses ombros, mas em nenhum caso em curto prazo. Temos um lucro após o corte, que gradualmente resgatamos este saque, etc. ....

é uma estratégia diferente - também bastante interessante

 
A julgar pela dinâmica de 10/11 de junho na SRU9 (futuros de queda na Sber), mesmo apesar do retrocesso inicial no preço das ações, o preço dos futuros ainda caiu. Ou seja, o tamanho da lacuna excedeu a propagação negativa.
No entanto, uma vez observei uma fenda de mergulho no Lukoil, mas ela era plana no chip.
Aparentemente, não existe tal coisa como uma única vez.
Precisamos fazer uma extensa pesquisa.
Alguém tem uma tabela resumida de datas históricas de divergências ou um entendimento de como formá-la?

 
Sergey Lebedev:
A julgar pela dinâmica de 10/11 de junho na SRU9 (futuros de queda na Sber), mesmo apesar do retrocesso inicial no valor das ações, o preço dos futuros ainda desceu. Em outras palavras, o tamanho da fenda excedeu o spread negativo.
No entanto, uma vez observei uma fenda de mergulho no Lukoil, mas ela era plana no chip.
Aparentemente, não existe uma única vez.
Precisamos fazer uma extensa pesquisa.
Alguém tem uma tabela resumida de datas históricas de divergências ou um entendimento de como formá-la?

As tabelas históricas estão disponíveis, mas estas informações geralmente estão em sites que possuem links para o corretor, e os moderadores têm o prazer de proibir tais links.

 
Indo abreviando em TODO o nosso mercado, abreviou RIU9 hoje a partir de 133650. A meta é 127700 como um mínimo de uma correção de verão
 
Yuriy Zaytsev:


Este mecanismo funciona perfeitamente

Um par de dias - talvez três a quatro dias antes da data de corte - ficamos sem o instrumento e obtemos um ganho maravilhoso

exemploMRKV , data limite 10.06.2019

Sim, e pagar dividendos :))) Não para você, mas para você.

Eu lhe dou o presente da estratégia boozy "Div hunter" (caçador de mergulho)

A essência da estratégia é esta:

Como você conhece os futuros em relação ao spot, em média, negocia com uma diferença igual à taxa % do banco central

Compramos ações, vendemos futuros e temos uma renda de cerca de 7% ao ano (nenhum banco dará tanto por 3 meses).

Não muito, é claro, mas há empresas que pagam dividendos inesperadamente (por exemplo, a Magnit SA).

Muito freqüentemente (ver histórico) eles pagam repetidamente, ou seja, em um 9 futuros podem "cair" dividendos (últimos foram este mês = 166,78 rublos por 1 ação)

Então, ao expirar o prazo de validade, recebemos ~7%ao ano + dividendos

Riscos, neste caso = 0 !

Adicionado

Eu, por exemplo, comecei a comprar MGNT hoje


 

Você também poderia comprar Sber (regular) ou Mosbirch, o interesse é maior do que os 6,989% que eu compro, mas a probabilidade de

de dividendos da Magnit é uma ordem de grandeza maior.


 
prostotrader:

Sim, e pagar dividendos :)) Não você, mas você.

Apresento-lhes a estratégia do "Div Hunter".

A essência da estratégia é a seguinte:

Como você sabe, os futuros são relativos ao spot, em média, negociados com uma diferença igual à taxa % do banco central.

Compramos ações, vendemos futuros e temos uma renda de cerca de 7% ao ano (nenhum banco dará tanto por 3 meses).

Não muito, é claro, mas há empresas que pagam dividendos inesperadamente (por exemplo, a Magnit SA).

Muito freqüentemente (ver histórico) eles pagam repetidamente, ou seja, em um 9 futuros podem "cair" dividendos (últimos foram este mês = 166,78 rublos por 1 ação)

Então, ao expirar o prazo de validade, recebemos ~7%ao ano + dividendos

Riscos, neste caso = 0 !

Adicionado

Eu, por exemplo, comecei a comprar MGNT hoje.


Eu estava descrevendo um caso em que uma determinada segurança não está na carteira. Alguns dias antes do corte, entramos em um curto espaço de tempo. O que você quer dizer com pagar dividendos?

Razão: