Uma estratégia com a qual se pode entrar em calções. Normalmente antes do corte, em estoques que podem ser reduzidos, JUNHO DE JULHO da Colheita - página 2
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Estou vendo. Portanto, não temos as ações, apenas vendemos os futuros antes do corte, depois os compramos de volta.
Sim, se você tiver certeza de que o estoque vai cair). E você não deve nada a ninguém)) E você precisa de menos dinheiro para os futuros do que para as ações, e o lucro/perda é o mesmo.
E para onde irá? - Você não sabe para onde irá.
Você pode fazer a mesma coisa, mas ainda melhor com opções, ou mesmo uma combinação de opções-futuros.
Estou vendo. Portanto, não temos ações, vendemos apenas os futuros antes do corte, depois os compramos de volta.
No momento do anúncio dos dividendos = os futuros "entram" no backwardation, ou seja, o valor é inferior ao das ações.
No momento do corte = o estoque cai pelo valor do dividendo e os futuros ficam parados.
Sem lucro = despesa de comissão.
Este mecanismo funciona perfeitamente
Um par de dias - talvez três a quatro dias antes da data de corte - ficamos sem o instrumento e obtemos um ganho maravilhoso
exemploMRKV , data limite 10.06.2019
Yuri, você não descreveu a estratégia corretamente. Minha estratégia funciona assim: em um papel líquido com boas divisões em dois meses começo a comprar um papel gradualmente nos ombros para o pacote principal e um ou dois dias antes do corte começo a descontar esses ombros, mas em nenhum caso em curto prazo. Temos um lucro após o corte, que gradualmente resgatamos este saque, etc. ....
Yuri, você não descreveu corretamente a estratégia. Minha estratégia funciona assim: em papel líquido com boas divisões em dois meses começo a comprar gradualmente nos ombros do estoque principal e um ou dois dias antes do corte, começo a descontar esses ombros, mas em nenhum caso em curto prazo. Temos um lucro após o corte, que gradualmente resgatamos este saque, etc. ....
é uma estratégia diferente - também bastante interessante
A julgar pela dinâmica de 10/11 de junho na SRU9 (futuros de queda na Sber), mesmo apesar do retrocesso inicial no valor das ações, o preço dos futuros ainda desceu. Em outras palavras, o tamanho da fenda excedeu o spread negativo.
As tabelas históricas estão disponíveis, mas estas informações geralmente estão em sites que possuem links para o corretor, e os moderadores têm o prazer de proibir tais links.
Este mecanismo funciona perfeitamente
Um par de dias - talvez três a quatro dias antes da data de corte - ficamos sem o instrumento e obtemos um ganho maravilhoso
exemploMRKV , data limite 10.06.2019
Sim, e pagar dividendos :))) Não para você, mas para você.
Eu lhe dou o presente da estratégia boozy "Div hunter" (caçador de mergulho)
A essência da estratégia é esta:
Como você conhece os futuros em relação ao spot, em média, negocia com uma diferença igual à taxa % do banco central
Compramos ações, vendemos futuros e temos uma renda de cerca de 7% ao ano (nenhum banco dará tanto por 3 meses).
Não muito, é claro, mas há empresas que pagam dividendos inesperadamente (por exemplo, a Magnit SA).
Muito freqüentemente (ver histórico) eles pagam repetidamente, ou seja, em um 9 futuros podem "cair" dividendos (últimos foram este mês = 166,78 rublos por 1 ação)
Então, ao expirar o prazo de validade, recebemos ~7%ao ano + dividendos
Riscos, neste caso = 0 !
Adicionado
Eu, por exemplo, comecei a comprar MGNT hoje
Você também poderia comprar Sber (regular) ou Mosbirch, o interesse é maior do que os 6,989% que eu compro, mas a probabilidade de
de dividendos da Magnit é uma ordem de grandeza maior.
Sim, e pagar dividendos :)) Não você, mas você.
Apresento-lhes a estratégia do "Div Hunter".
A essência da estratégia é a seguinte:
Como você sabe, os futuros são relativos ao spot, em média, negociados com uma diferença igual à taxa % do banco central.
Compramos ações, vendemos futuros e temos uma renda de cerca de 7% ao ano (nenhum banco dará tanto por 3 meses).
Não muito, é claro, mas há empresas que pagam dividendos inesperadamente (por exemplo, a Magnit SA).
Muito freqüentemente (ver histórico) eles pagam repetidamente, ou seja, em um 9 futuros podem "cair" dividendos (últimos foram este mês = 166,78 rublos por 1 ação)
Então, ao expirar o prazo de validade, recebemos ~7%ao ano + dividendos
Riscos, neste caso = 0 !
Adicionado
Eu, por exemplo, comecei a comprar MGNT hoje.
Eu estava descrevendo um caso em que uma determinada segurança não está na carteira. Alguns dias antes do corte, entramos em um curto espaço de tempo. O que você quer dizer com pagar dividendos?