ZigZags Shepherds - página 15
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Balanços... Eh-ma... :)))
Certo. Não vou me aprofundar na terminologia. Sem tempo.
Temos o expoente mais puro em qualquer coisa.
A soma desses componentes seria uma distribuição binomial negativa (distribuição Erlang para NE contínuo) novamente, sublinho, com conhecido dispersão. No limite - a distribuição normal que você está procurando.
é difícil adivinhar o que você está pesquisando agora, você não pode ver nenhuma fórmula ou... não consegue ver nada, mas eu me atreveria a adivinhar que o padrão encontrado NÃO é um padrão porque não há análise estatística, tem a ver com "Dupla Relação":
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
As propriedades são bastante interessantes, muito parecidas com a análise gráfica do que é desenhado nos gráficos de preços
Eu não sei...
A característica é interessante, mas como tirar proveito dela? É difícil sugerir qualquer coisa, considerando que não sou bom nem em Kagi nem em Renko pela palavra "de todo".
Mas, eu vou tentar.
1. É preciso desistir do desejo de alcançar uma distribuição normal e procurar durante séculos para encontrá-la. Trabalhar com os padrões já encontrados já é uma coisa muito, muito importante.
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution
3. Simplificando, xy-squared com k=1 é a soma dos quadrados de NAs normalmente distribuídos, xy-squared com k=2 é a soma das NAs com uma distribuição Laplace
4. Eu estava interessado no caso com k=2, porque estudos mostram que o mercado é dominado pela distribuição Laplace (geométrica dupla, para ser exato)
5. Não está claro aqui - nestes Renko's o que conta? A soma das diferenças (Alto-Baixo)?
6. Se assim for - então a diferença (High-Low) na Renko é SV pertencente à distribuição Laplace - ela deve ser confirmada experimentalmente.
7. Em seguida, a soma das diferenças (High-Low) na janela deslizante (para determinado volume de amostra) forma xy-square com k=2 com função de quantil conhecido
https://keisan.casio.com/exec/system/1180573197
8. Esperamos a saída (High-Low) na janela móvel além dos limites de um intervalo de confiança para um determinado quantil e entramos no comércio.
Bem, este é apenas um rascunho do algoritmo, apenas para desenvolver o assunto e nada mais :))))
ha, esboço....
não é uma pergunta mal feita!
Eu até queria ver o resultadoE qual ZZ e com que configurações está envolvida no estudo?
1. Temos que abrir mão do desejo de alcançar uma distribuição normal e passar séculos procurando por ela. Trabalhar com os padrões já encontrados é uma coisa muito, muito importante.
8. Esperamos a saída (High-Low) na janela deslizante além dos limites do intervalo de confiança para um determinado quantil e entramos no comércio.
A aposta cega no retorno à distribuição média sem nenhum filtro adicional para a tendência não leva em conta que este retorno pode ocorrer com um grande drawdown, ou seja, desencadeará SL, que consumirá todos os lucros, especialmente tendo em vista que as entradas vão contra a tendência.
Em geral, até agora tudo está muito mal planejado do ponto de vista do senso comum, sem mencionar a falta de uma abordagem científica.
A aposta cega em um retorno à distribuição média sem nenhum filtro de tendência adicional não leva em conta que este retorno pode ocorrer com um grande drawdown, ou seja, SL será acionado o que consumirá todos os lucros, especialmente considerando que as entradas vão contra a tendência.
É aí que eu concordo plenamente. Finalmente, você está fazendo algum bom senso, não um balbuciar infantil.
Aqui estou totalmente de acordo. Você está finalmente fazendo algum bom senso, não um balbucio infantil.
Não somos nós que estamos falando com sentido, é você que está sóbrio, porque já foi explicado cem vezes a você. ))
Eu não sei...
A característica é interessante, mas como tirar proveito dela? É difícil sugerir qualquer coisa, considerando que não sou bom nem em Kagi nem em Renko pela palavra "de todo".
Mas, eu vou tentar.
1. É preciso desistir do desejo de alcançar uma distribuição normal e procurar durante séculos para encontrá-la. Trabalhar com os padrões já encontrados já é uma coisa muito, muito importante.
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution
3. Simplificando, xy-squared com k=1 é a soma dos quadrados de NAs normalmente distribuídos, xy-squared com k=2 é a soma das NAs com uma distribuição Laplace
4. Eu estava interessado no caso com k=2, porque estudos mostram que o mercado é dominado pela distribuição Laplace (geométrica dupla, para ser mais preciso)
5. Não está claro aqui - nestes Renko's o que conta? A soma das diferenças (Alto-Baixo)?
6. Se assim for - então a diferença (High-Low) na Renko é SV pertencente à distribuição Laplace - ela deve ser confirmada experimentalmente.
7. Em seguida, a soma das diferenças (High-Low) na janela deslizante (para determinado volume de amostra) forma xy-square com k=2 com função de quantil conhecido
https://keisan.casio.com/exec/system/1180573197
8. Esperamos a saída (High-Low) na janela móvel além dos limites de um intervalo de confiança para um determinado quantil e entramos no comércio.
Bem, este é apenas um rascunho do algoritmo apenas para desenvolver o assunto no máximo :))))
Decidi acrescentar um artigo interessante, que pode sugerir a transformação da distribuição Laplace em uma distribuição normal
http://www.mathprofi.ru/normalnoe_raspredelenie_veroyatnostei.html
O analfabetismo também reside no fato de que o conhecimento das distribuições não diz nada sobre a direção do movimento dos preços, ele é útil apenas no comércio de volatilidade. Mas eles ficarão sóbrios sobre este tema dentro de um ano)
O que tem a ver com a direção do preço, com a relação de sigmentos ZZ (aqueles em irreversibilidade) para um (constante, por exemplo 3p.) o sinal é sempre positivo, a distribuição de tais relações (freqüência de ocorrência de 2 sigmentos, 3,4, etc.) é sobre isso.
O que a direção do preço tem a ver com a razão entre os signos ZZ (aqueles que estão em um breakaway) e um (constante, por exemplo, 3 pips)? O sinal é sempre positivo, a distribuição de tais razões (freqüência de ocorrência de 2 signos, 3, 4, etc.), é disto que estamos falando.
Uma pequena distração do nevoeiro científico e olhar para este problema da perspectiva de um Comerciante comum - suas necessidades e aspirações ...
O que um comerciante precisa? Para ter lucro, um comerciante precisa de informações... e sobretudo o PREÇO (preço atual e direção)... Esta informação é suficiente para que o comerciante resolva o seu problema...
Se sua ciência abstrusa ajudar o comerciante a ter lucro, considere que seus esforços não foram desperdiçados...