Da teoria à prática - página 1167
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Acontece que o TS que trabalha com sucesso em um corretor, vai derramar em outro e o Graal é, em princípio, impossível? Não, eu acho que não.
Penso que existe um certo fluxo de cotações verdadeiras e os filtros/distorções das corretoras são apenas impostos, o que é confirmado pelos meus histogramas de incrementos e intervalos de tempo.
Tendo extraído o verdadeiro fluxo do lixo e dada a não-linearidade do tempo nos cálculos de variância, deve-se chegar ao Graal, trazendo dinheiro de qualquer corretor - é assim que a tarefa é definida.
Eu diria desta forma
neste momento, para uma corretora, o fluxo de cotação será de entrada e para a outra - de saída, dependendo da liquidez geral
uma corretora terá lucro neste momento e a outra perderá dinheiro
mas estes ganhos serão inconsistentes
Se você sincronizá-los, serão minutos, tanto ali como depois.
e os gráficos não serão diferentes.
e você tem a conclusão errada - eles são diferentes.
e os gráficos não serão diferentes.
e você tem a conclusão errada - diferente.
bem merda. porque cada minuto é um número diferente de carrapatos.
bem, merda. porque cada minuto é um número diferente de carrapatos.
É claro, não estou discutindo.
Eu já expliquei tudo acima.
;)
Bem, merda. porque cada minuto tem um número diferente de carrapatos.
Isso é o que se deve considerar nos cálculos. Apenas o número de ticks deve ser o mesmo para diferentes CDs e sincronizados no tempo. Este será um fluxo de eventos real e livre de confusão.
É claro, não estou discutindo.
Eu já expliquei tudo acima.
;)
É claro que eles se parecem com diferentes seções de tempo.
Apenas o número de ticks deve ser o mesmo para diferentes CDs e sincronizado no tempo.
Então, se o número deles não for inicialmente igual?
Então, se o número deles não for inicialmente igual?
IMHO - igual. Somente os CDs introduzem distorções nos fluxos. Isto leva a cálculos incorretos da variação do processo.
IMHO - igual. Somente os CDs introduzem distorções nos fluxos. Isto leva a cálculos incorretos da variação do processo.
IMHO não, e não pode ser igual
embora possa, mas deve haver um único corretor
ha, e será, em breve
;)
Isto é o que deve ser levado em conta nos cálculos.
Se você estiver trabalhando com dados de segundos, então seu gráfico será semelhante àquele em que eu tenho minutos.
Porque a segunda discretização é a mesma que a discretização por minuto, mas esticada 60 vezes.
Apenas o número de carrapatos deve ser o mesmo para diferentes corretoras e sincronizado no tempo.
Você já viu o mercado de ações? Se há muitos comerciantes no estoque, ele tem muitos carrapatos.
Se este estoque for negociado apenas por alguns poucos comerciantes - ele se moverá lentamente e terá poucos carrapatos.
Da mesma forma, se um corretor tem muitos provedores de liquidez - ele tem muitos carrapatos.
Procure o corretor com o spread mais apertado, isso significa que ele tem muito PL.
Por que você quer que todos os corretores tenham os mesmos carrapatos? Basta escolher o melhor corretor.
Parece que há um certo e verdadeiro fluxo de cotações
O verdadeiro fluxo de cotação está no corretor com o spread mais estreito.