Qual é a melhor maneira de lidar com os coeficientes do filtro? - página 6

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

MA simples com comprimento 5 é essencialmente um filtro FIR com coeficientes {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2}

É claro. Se você se refere à escola, eles já sabem como calcular o valor médio em um intervalo. Eles podem resolver problemas ainda mais complicados). O curso contém problemas, onde uma média indiretamente ponderada é proposta, e os pesos são determinados por nós mesmos.

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Um oscilador já é uma passagem de banda ou um filtro passa-alto. Bingo, pegue um filtro passa-banda, calcule-o no seu joelho em um minuto e dê-o ao Mercado como um super oscilador mega-gráfico de Volchansky! )) O principal é colorir as seções curvas em cores canárias ))))

Acho que o tempo dos Juriks já passou. O mercado já foi inundado por indicadores milagrosos. Mas serão encontrados compradores)).

[Alexey Volchanskiy]

Yuriy Asaulenko:
É claro que sim. Se você quer dizer escola, eles já sabem como calcular a média em um intervalo na escola.

Espero que o USE ainda não tenha chegado à média ))

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Espero que o USE ainda não tenha atingido a média ))

Isso me faz lembrar uma velha piada.

Um exame sobre a história do Partido Comunista da União Soviética. Um estudante não pode responder a uma única pergunta.

O professor tira um retrato de Karl Marx e mostra ao aluno

- Esse é Karl Marx, não é?

[Vladimir]

Maxim Dmitrievsky:

Vejo que é o mesmo assunto em outra interpretação.

Alexey Volchanskiy:

Era disto que eu estava falando. Aqui está a fórmula do filtro FIR que eu mesmo utilizo. Mas eu já escrevi - tudo depende de coeficientes. Sim, elas são dadas, mas sem qualquer descrição, por isso não posso julgar imediatamente. Mas há um anúncio da empresa ))

Refiro-me a esta parte do artigo

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Por exemplo, você poderia tentar construir código em MQL5 para um filtro digital como o FATL da Finware.

Em termos gerais, a fórmula para calcular um filtro digital é:

FILTRO = SUM (K(i) * FECHAR (i), Período de Filtragem)

onde:

SUM - soma;

K(i) - fator de ponderação;

FECHAR (i) - preço de fechamento da barra atual;

FilterPeriod - número de barras para cálculo da média.

Eu não sei muito sobre filtros, talvez você possa me aconselhar... O indicador RSI "compara o valor absoluto do crescimento do preço do par de moedas em um determinado período de tempo com sua queda durante o mesmo período". Ainda não encontrei a fórmula de seu cálculo. Mas parece que ela não pode ser apresentada na forma de SUM (K(i) * CLOSE (i)), porque os pesos dependem do sinal da diferença do vizinho CLOSE (i). Eu entendo corretamente?

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir:
Eu não estou familiarizado com filtros, talvez você possa me dar uma dica? O indicador RSI "compara o valor absoluto do aumento do preço do par de moedas durante um certo período de tempo com sua queda durante o mesmo período". Ainda não encontrei a fórmula de seu cálculo. Mas parece que ela não pode ser apresentada na forma de SUM (K(i) * CLOSE (i)), porque os pesos dependem do sinal da diferença do vizinho CLOSE (i). Eu entendo corretamente?

A LER não tem nada a ver com filtros digitais em sua forma pura. Você está certo, ela não pode ser representada como uma expressão destacada. Também é difícil derivar a fórmula, pois há pelo menos duas etapas. Veja os comentários no código.

1. Obter a soma dos incrementos do SumP e das diminuições do SumN para o período do RSI

      double diff;
//.......
      double SumP=0.0;
      double SumN=0.0;
      for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++)
        {
         ExtRSIBuffer[i]=0.0;
         ExtPosBuffer[i]=0.0;
         ExtNegBuffer[i]=0.0;
         diff=price[i]-price[i-1];
         SumP+=(diff>0?diff:0);    // накапливаются приращения цены в соседних барах
         SumN+=(diff<0?-diff:0);   // накапливаются убывания цены
        }

Depois são processados excruciantemente, mas esta etapa é a principal.

[Vladimir]

Obrigado

[Denis Kirichenko]

É engraçado que o material seja discutido antes de ser publicado :-)

Alexey, é um tema interessante, desejo-lhe uma rápida conclusão do artigo!

[Alexey Volchanskiy]

Dennis Kirichenko:

É engraçado que o material seja discutido antes de ser publicado :-)

Alexey, é um tema interessante, desejo que você termine o artigo o mais rápido possível!

Denis, não estava muito claro o que fazer com estes coeficientes. Agora está claro - eles estão prontos. A solução mais simples é a melhor.

Vou definitivamente terminá-lo em março, já estou mais lento )

[[Excluído]]

Alexey Volchanskiy:

Por que o passe de banda MACD? A diferença de dois MA exponenciais é tomada, é mostrada como um histograma (barras verticais), depois um MA simples ligeiramente modificado é tomado da diferença e mostrado como uma linha tracejada.

Você está errado sobre os wavelets, eu os faço. Não é possível simular uma wavelet com filtros digitais. Você pode imitar a transformada de Fourier de forma muito aproximada com a filtragem de passagem de faixa. Mas o FFT é melhor e mais rápido.

Talvez meu próximo artigo seja sobre a filtragem wavelet, onde a latência é mínima, incomparável ao DF.

É mais uma questão de terminologia (ou filosofia).

Macd é considerado uma diferença de LPF, mas na saída temos uma tendência filtrada e um componente HF, em vez de um filtro passa-banda.

Mais uma vez, as ondulações podem ser consideradas um caso especial de filtros. O espectro do sinal original muda? Ele muda, mais ou menos como um filtro.

Seria interessante ler, não tem havido nada sobre este tema há algum tempo.