Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 239

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_new-rena:

Eu sei que ele negociou comigo e com Alexander, e que muitas coisas que não estavam nessa linha passaram por sua conta pessoal. Eu sei como ele negociava, não do nada.

E a correlação não é constante. O preço do mercado é mais alto do que o preço do real.

Avaliar a correlação é a melhor maneira de sobrepor os pares.

Não era isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que você tem a idéia errada sobre correlação e seu corolário - a cointegração
 
qimer:
Não era isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que você tem a idéia errada sobre correlação e seu corolário, a cointegração
Certo.
 
lob32371:

... Você continua a fazer uma busca excessiva de lotes para cada combinação desse tipo? Isso não é compreender a essência do portfólio.

Talvez, é claro, alguém considere isso um exagero, mas eu não me entrego a isso. Existem outras ferramentas e métodos (Reciclagem, MNCs, etc.). E em geral, para estar no "assunto" é necessário pelo menos uma parte do ramo para reler, mas você mesmo pense no que fazemos aqui e critique.
 
qimer:

Você escreveu algumas besteiras. A correlação mostra a similaridade no movimento dos pares. Ele não mostra se os pares estão convergindo ou divergindo de alguma forma. A alta correlação é a cointegração, ou seja, o mesmo movimento de pares.

Não, a correlação não é cointegração!

A correlação mostra a proximidade da relação entre as séries de dados (a semelhança de movimento dos pares, como você escreve).

E para entender o que é a cointegração, você tem que imaginar uma pessoa com um cachorro com trela. O cão pode fugir, mas apenas pelo comprimento da trela (tanto para a direita como para a esquerda), mas ele irá até o fim ao lado da pessoa. Aqui

Isso significa que, em caso de alta correlação, as linhas podem divergir infinitamente por muito tempo e, em caso de cointegração, oscilarão umas ao redor das outras.

 
Mislaid:

Tenho estatísticas sobre tendências sintéticas. Tomei esta definição: um sintético promete comprar se tiver sido negociado acima do AMA por meio mês no dia. Ou seja, houve um rompimento do AMA. O volume de todos os sintéticos mostrados no arquivo não é superior a 6,1 USD lotes mínimos.

Como você constrói os sintéticos de tendência? Como vejo que você está usando não apenas majores, mas também cruzes, então minha pergunta é: que unidades você usa para calcular o patrimônio total?
 
pastor-ru:
Uma lista de todos os sintéticos em sete pares com quatro pares cada. No total, são 35 pares. Uso o robô mt5 baseado no Recycle2 Ganhei em média 50-100% mensais com drawdown 10%, mas há quedas e falhas na estabilidade do drawdown ainda não é suficiente. Não entendo totalmente a matemática da Reciclagem2 e o movimento de gráficos de distribuição no canal.

um pouco demais para a negociação de carteiras, em média deve ser em torno de 20%, mas depende do método de negociação específico

 
Mislaid:

Tenho estatísticas sobre tendências sintéticas. Tomei esta definição: um sintético promete comprar se tiver sido negociado acima do AMA por meio mês no dia. Ou seja, houve um rompimento do AMA. O volume de todos os sintéticos mostrados no arquivo não excede 6,1 USD lotes mínimos.

A coluna A é o dia do ano em que o sintético foi identificado como uma perspectiva. Coluna B - peso do sintético em lotes mínimos de USD. Coluna D - o próprio sintético. Colunas K, G e F - dia, número do dia do ano e número de sintéticos identificados naquele dia como um prospecto e permanecendo como tal até a última data. A coluna I é o número de sintéticos aposentados da lista de prospectos a partir da última data.

Pode-se ver que muitos dos sintéticos são mantidos acima do AMA por meses. Novos são identificados regularmente. Portanto, nem todas são semelhantes.

Muitos sintéticos estão altamente correlacionados uns com os outros. Faço distinção entre dois tipos de correlação: correlação vetorial e correlação de tendências. A correlação vetorial é quando os sintéticos estão muito próximos em termos de moedas. A tendência é quando os sintéticos estão próximos em termos de movimento.

Vetor. Cada sintético pode ser contrastado com um vetor cujos componentes são calculados como o valor de uma moeda comprada (vendida com um sinal "menos") na mesma unidade de medida. O cosseno do ângulo entre esses vetores dá a correlação vetorial.

Tomei o arquivo do plano para 18.11.14. Este é o aspecto de um dos sintéticos de hoje. Os aglomerados são formados pela correlação de tendências. Sintéticos fortemente correlacionados vetoriais são truncados: o padrão com o menor peso é selecionado.

É difícil analisar este arquivo sem comentários, mas eu tenho a idéia geral.

Acho que você está usando o termo "sintético de tendências" em seu sentido.

Eu quis dizer que os sintéticos de tendência (no sentido deles, ou seja, obtidos por regressão em uma tendência linear) são todos similares, porque se tomarmos um conjunto arbitrário de símbolos, suficientemente amplo (mais de 6-7), então em um período, os gráficos dos sintéticos de tendência obtidos muito provavelmente serão muito semelhantes visualmente

 
transcendreamer:

É difícil dar sentido a este arquivo sem comentários, mas eu tenho a idéia geral.

Acho que você está usando o termo "sintético de tendências" em seu sentido

Eu quis dizer que os sintéticos de tendência (em seu sentido, ou seja, obtidos por regressão em uma tendência linear) são todos similares, porque se tomarmos um conjunto arbitrário de instrumentos (mais de 6-7), então em um período, os gráficos de sintéticos de tendência obtidos muito provavelmente terão um aspecto visual muito semelhante

yep

dois campos praticamente inalterados (portfólios) nos últimos 40 anos, se você olhar para os gráficos em meses. mais precisamente - com a ajuda do coeficiente de correlação você pode quebrar



 
lob32371:

Eu não consegui fazer o código do brincalhão funcionar. O seu fez:

O resultado deixou imediatamente claro o que o código do palhaço monstruoso estava fazendo:

Não vamos nos concentrar no algoritmo escolar de combinar combinações. E não vamos enfatizar que ficaria cem vezes melhor no OOP. Vamos direto ao assunto.

Por que você se faz uma dor tão elaborada? Você continua a fazer uma enumeração de lotes para cada uma dessas combinações? Portanto, isto não é compreender a essência do portfólio.

Há um exemplo maravilhoso de lote (coeficiente - direito) - zero. Bem, considere que você tem um lote zero para alguns símbolos. Então, passe por eles.

Definitivamente, com tal busca não pode ir longe - mesmo a Nuvem não vai ajudar a testar o TS. Você tem que fazer as contas, sem força bruta.

#include <spreadsmath.mqh>

extern int N=4;

extern string Symbols="EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD";




void OnStart()
  {
      int K=GetSpreadsCount(Symbols,N);      
      
      for(int i=1;i<=K;i++)
         {string symbol_list=GetSpreadByIndex(Symbols,N,i);
 

Joker, você fecha posições relativas à margem utilizada para abri-las (por exemplo, um lucro de 2-3 margens, e um stop de 1 margem)? Ou você é guiado pelo comportamento de equidade (spread)?

Quantos spreads em um comércio aberto ao mesmo tempo usando as mesmas configurações para a profundidade do canal e sua borda direita?

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