Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 237

[Alexandr Krivoshey]

qimer:

Joker, me diga melhor como você escolhe a borda certa do canal, ou seja, o momento a partir do qual monitorar a propagação

Aqui está minha última profissão:

A borda direita do canal é o momento atual. A terceira parte da figura é o comportamento futuro dos spreads (ou seja, a posição sendo negociada).

[[Excluído]]

Joker:
A borda direita do canal é o momento atual. A terceira parte da figura é o comportamento de propagação posterior (ou seja, a posição negociada).

:-)

Eu não tenhoos roteiros (último post)... :-(

[[Excluído]]

Joker:

São construídos spreads múltiplos e todo o conjunto é analisado. Os melhores do sistema vão para o trabalho.

Um par de comentários sobre a foto:

Todos os spreads após o racionamento são colocados em um semi-plano (positivo). Aqueles que são normalizados na zona negativa são invertidos:

O ponto de partida dos spreads é o mesmo para todos (ou seja, zero). Não importa o quanto você tente obter uma propagação neutra para o mercado, você não terá sucesso. O mercado está sempre em movimento. Os spreads só permitem remover flutuações imprevisíveis do mercado e diminuir o drawdown das operações comerciais.

I - A altura do meio do canal de normalização em relação a zero caracteriza o poder do movimento de dispersão (dispersão mais fraca é descartada). Queremos ganhar, não fumar bambu durante meses, não é mesmo? ))

II - a largura do canal de propagação normalizado descreve a força de cointegração dos instrumentos (estreito - fortemente cointegrado, largo - mal cointegrado). Os pouco cointegrados são naturalmente rejeitados (caminhadas aleatórias não são para nós).

III - zona de tomada de decisões (não vou falar sobre isso intencionalmente).

Contei e mostrei a vocês tudo o que acho que sei.

(Eu também voltei a utilizar o sistema de Alexander, mas não vou usá-lo em nenhuma circunstância. Funciona dentro do canal e isso é a bomba... )

Se você tiver alguma pergunta teórica, por favor, estude primeiro a grande contribuição do Sr. hrenfx para a teoria, em particular suas realizações em reciclagem2

Vá em frente...

Penso que um dia você terá sucesso de qualquer maneira. Devido ao fato de que os spreads não são realmente interessantes, e não excedem 1-2 pips entre os movimentos de todos os pares, eu desisti deste sistema há muito tempo. Não dê dor de cabeça às pessoas e mostre equidade.

[[Excluído]]

_new-rena:
Acho que um dia, de qualquer forma, você vai se apoderar disso. Devido ao fato de que a propagação não é realmente interessante, e eles, entre o movimento conjunto de todos os pares não são mais do que 1-2 pips, cuspo neste sistema há muito tempo. Não incomodar as pessoas e mostrar equidade.

Bem, você praticamente enterrou o assunto.

[[Excluído]]

DJDJ22:
Bem, você praticamente enterrou o assunto.

Pegue um testador MT5 e dirija através dele. O resto é só conversa. Logo verei o código acima, vou dizer algo. Vou dar minha opinião. Ninguém parece ter feito isso aqui. Tentei alguns sinais do OOP e agora o pratiquei um pouco. Talvez eu estude o testador MT5 para multimoedas, porque mesmo sua qualidade de teste aproximada é suficiente para esta idéia.

[Mislaid]

DJDJ22:
Bem, você praticamente enterrou o assunto.

Para Rena: Joker não comercializa spreads (cointegração e outros disparates), ele tem sintéticos. Tenho observado suas contribuições. Todas elas têm tendências.

Você está enterrando o cara errado!

[[Excluído]]

Mislaid:

Para Rena: Joker não comercializa spreads (cointegração e outros disparates), ele tem sintéticos. Tenho observado suas contribuições. Todas elas têm tendências.

Você está enterrando o cara errado!

Mil perdões.

Em detalhes - cointegração - o mesmo indicador de tendência de corrente sintética (total para cada um deles separadamente) que dá o direito de cometer um erro no par que finalmente se fechará no vermelho, enquanto os pares que se fecharão no vermelho estão no vermelho. O capital próprio total só é de interesse quando está no plus.

Ou seja, para simplificar - abrir qualquer número de pares, sem nenhuma matemática prática - por bitolas e obtemos exatamente o mesmo resultado.

A única coisa que falta fazer é alinhar os pares por volatilidade e valor à moeda do depósito utilizando o volume da transação.

DJDJ22:
Bem, você praticamente enterrou o assunto.

da mesma forma - quente do morcego.

Aconselho usar pares com correlação na região de 0,3-0,7. Acima disso, é fácil cair e pode muito bem ganhar e a cobertura de arbitragem perderá seu valor.

A estratégia funciona exclusivamente para as majors.

Alexander usou a mesma estratégia da seguinte maneira:

ele estava observando a correlação dos pares, que indicava se eles estavam convergindo ou divergindo. O princípio - a correlação tornou-se inferior a 0,7 - eles divergem, portanto o de cima é comprado e o de baixo é vendido. Se a correlação começa a ir em direção a 1, então é o contrário. Com base no mesmo raciocínio, ele ou ela faz "ações".

Tudo isso é bom, mas ninguém jamais obterá o mesmo resultado com a sobreposição de pares em um gráfico, em comparação com a sobreposição de outro comerciante. Portanto - ERROR! É por isso que continuei trabalhando neste assunto e descobri que os pares geralmente seguem o mesmo caminho com um desvio de 1-2 pontos em relação ao curso geral. Uma investigação mais aprofundada não fazia sentido, porque já é menor do que a propagação:

na tela sobrepondo chif e euras. também sobreponho ienes, libras, etc. no mesmo gráfico e tenho o que descrevi acima.

Além disso, vemos que os pares nunca divergem ou convergem como nas capturas de tela deste fio.

A melhor maneira de utilizar esta estratégia é descrita no início deste post.

Não vou mostrar a equidade porque vou adicionar o sintético ao par se eu quiser, ou simplesmente escondê-lo quando não tiver outra escolha. O fator lucro é bom. Cada um terá sua própria estratégia como resultado, pois há um milhão de abordagens para realização, e cada MM e RM são desenvolvidos individualmente para cada um deles.

Testando a estratégia no MT4 apenas com indicadores, e no MT5 funcionará sem eles.

É claro que o tema não está enterrado e me parece que isto é apenas uma correção. Quero mostrar que não adianta perguntar ao Joker sobre sua abordagem, ele tem suas próprias coisas e não vai revelar seus segredos abertamente. Estabeleci as principais linhas de pensamento lucrativas e não-lucrativas.

Um trabalho que vale a pena fazer e um ótimo trabalho se você estiver convencido.

Boa sorte!

[transcendreamer]

Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.

mas ainda é melhor com lotes calculados do que apenas

e, em princípio, os sintéticos de tendência da mesma escala são muito semelhantes entre si

[[Excluído]]

transcendreamer:

mas ainda é melhor com lotes calculados do que apenas

e, em princípio, os sintéticos de tendência da mesma escala são muito semelhantes entre si

Caso contrário, não é nada a mesma coisa.

[[Excluído]]

Talex:

E fiz uma força bruta, não tão boa, mas funciona...

Eu não consegui fazer o código do brincalhão funcionar. O seu fez:

void OnStart()
{
  string Str;
  smassiv2 Spreads[];
  /*const */string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCAD", "USDCHF"};  
  const int Total = GetAllCombinationsSpread(Symbols, 3, Spreads);
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
  {
    Str = (string)i + ":";
    
    for (int j = 0; j < ArraySize(Spreads[i].m); j++)
      Str = Str + " " + Spreads[i].m[j];
      
    Print(Str);
  }
  
  return;
}

O resultado deixou imediatamente claro o que o código do brincalhão monstruoso faz:

3: USDCAD GBPUSD EURUSD
2: USDCHF GBPUSD EURUSD
1: USDCHF USDCAD EURUSD
0: USDCHF USDCAD GBPUSD

Não vamos nos concentrar no algoritmo escolar de combinar combinações. E não vamos enfatizar que ficaria cem vezes melhor no OOP. Vamos direto ao assunto.

Por que você se faz uma dor tão elaborada? Você continua a fazer uma enumeração de lotes para cada uma dessas combinações? Portanto, isto não é compreender a essência do portfólio.

Há um exemplo maravilhoso de lote (coeficiente - direito) - zero. Bem, considere que você tem um lote zero para alguns símbolos. Então, passe por eles.

Definitivamente, com tal busca não pode ir longe - mesmo a Nuvem não vai ajudar a testar o TS. Você tem que fazer as contas, sem força bruta.