Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 128

 
yosuf:
Você está dizendo que deve haver TP >> SL? Toda vez que fechamos no SL e esperamos por uma pausa de sorte?

Só não me refiro à distância até o TP e SL, mas ao tamanho dos lucros e perdas recebidos quando o preço chega a eles.

Por exemplo, o comércio por impulso em citações. Com distâncias iguais a TP e SL (vamos assumir 100 pontos) receberemos lucros e perdas diferentes, se, por exemplo, a cada 20 pontos de movimento de preço na direção mais, depositaremos 20% do volume da posição inicial, e com movimento oposto - fecharemos a mesma quantidade. Este é um exemplo rudimentar, mas mostra o princípio.

 

Você está fazendo essencialmente a mesma coisa que DSP, especificando a modulação como taxas (mm). Você também pode tomar sl e tp + mm não simétricos, e operá-los como filtros não lineares, o sistema de filtro definirá as propriedades da curva de equidade. O mercado pode ser sem mm, basta usar batentes de travamento e seus dinamis, já que o mercado não está sentado, enquanto que pode ser usado com mm, mm também pode diminuir os cs de descarga para + e aumentar significativamente o retorno em cs não nivelados.

É por isso que você precisa de um grande depósito no satélite, porque é seu depósito que você está balançando, criando equidade com propriedades. É por isso que confundem lucros no satélite com previsão no satélite, embora um não contradiga o outro porque não prevê. 50/50 não vai a lugar algum por sinais incrementais, mas não preciso prever a série em si a cada contagem, é importante reduzir a série a um número finito (aproximadamente), sobre um número de contagens aleatórias.

 
Bracho:

Você está essencialmente fazendo a mesma coisa que DSP, especificando a modulação como taxas (mm). Você também pode tomar sl e tp + mm não simétricos, e operá-los como filtros não lineares, o sistema de filtro definirá as propriedades da curva de equidade. O mercado pode ser fechado sem mm, apenas тп e StopLoss e seu dinamus mudam, já que o mercado não está sentado, enquanto que pode ser fechado com mm, mm também pode trazer os cs de descarga para + e aumentar significativamente o retorno dos cs de descarga.

Não posso mudar o mercado sem usar mcm, ele só aumenta a rentabilidade de um não drenante.

Bem, eu disse isso uma vez: acontece que podemos ajustar o modo a quaisquer estatísticas específicas de resultados. E para que o TS produzindo tais estatísticas seja lucrativo. O principal - FICANDO... A constância das características utilizadas, ou - a lentidão de sua variabilidade.

E nas discussões que estão ocorrendo aqui, COMO, este é o ponto que não está sendo discutido. Todos os esforços estão concentrados em alcançar uma vantagem em probabilidade. E a fonte da riqueza não está lá... Está nas peculiaridades das estatísticas do TC...

 
prikolnyjkent:

Bem, como eu disse no outro dia, acontece que você pode adaptar um modo a qualquer estatística específica. E tornar o TS, que produz tais estatísticas - lucrativo. O principal é a ESTABILIDADE... Constância de características usadas, ou - lenta o suficiente sua variabilidade.

E este ponto não é discutido na discussão aqui. Todos os esforços estão concentrados em alcançar uma vantagem em probabilidade. E a fonte do bem-estar não está lá ... Está nas peculiaridades das estatísticas do TC...


Citei postos onde isso é exatamente o que é mencionado, mas todos ficaram em silêncio).

Assim.

A vantagem estatística sem dúvida estará lá, mas é baixa - eu testei...

A mesma comissão da roleta vai devorar tudo...
Então eu concordei com Kent_

No Adverse eu uso um dos padrões - quebra de tendência - eu costumava pensar que esta é a mesma idéia sobre convergência...

De certa forma é...
E quanto mais forte for o padrão - quanto mais desvios forem em uma direção, maior a probabilidade do padrão funcionar...

Mas como os testes mostraram, uma simples partida de ida, embora aumente a probabilidade de retorno, mas não muito...

Mas se a partida vai definitivamente com uma certa combinação de ondas, então a probabilidade pode aumentar por uma ordem de magnitude...

E com o tempo você começa a entender que embora haja uma intersecção com a idéia de convergência, não é tão simples...

E você vê que o processo tem uma memória e, usando diferentes prazos, combinando diferentes modelos gráficos, esta probabilidade pode ser puxada cada vez mais longe...

E não é mais apenas uma idéia de convergência, mas algo mais...

Suponha que haja um padrão que varie suavemente...

Podemos encontrar um padrão pelo qual o padrão muda...

Encontre um padrão pelo qual um segundo padrão mude...

E assim por diante.

Ao fazer isso, obtemos um padrão que quase nunca muda. Aqui, indo por este caminho, você obtém o que já está na teoria das ondas e está no Adverso...

Há uma segunda maneira... Escrever um algoritmo para encontrar esta regularidade que muda lentamente e executá-lo...

Mas você precisa de um poder computacional maluco...

Ou seja, você chama as variantes ótimas obtidas de padrão...

Até certo ponto isto é verdade, mas este padrão contém formalização sob a forma de idéias e regras binárias e não contém números, exceto pelo número de ondas e extrema...

Pode-se dizer que é uma opção, digamos... Mas digamos que um weniglet desta formalização dá um padrão que muda tão lentamente que podemos seguramente ignorá-lo... Em 100 anos este padrão também funcionará bem...(é uma questão de um sistema de apostas não coletivas, projetado por muitos anos)))))...

Entretanto, eu nunca posso levar um computador comigo, enquanto não preciso levá-lo ao nível de estacionaridade (quase estático) na hierarquia das leis baseadas na equidade, mas utilizá-lo no nível em que as propriedades mudam consideravelmente, embora mais lentamente do que a característica do movimento.

 
prikolnyjkent:

E a fonte do bem-estar não está lá... Está nas peculiaridades das estatísticas do TC...


Concordo, nem todos os TS podem ser adequados para isso, mas provavelmente não é fatal, os pontos múltiplos mostraram resultados em linhas diferentes, pois foram dados 5 linhas, 4 foram + com diferentes níveis de lucro, e um sistema simplesmente não fez um acordo, porque a série simplesmente não contém condições (momentos cumprem as condições) para as transações, então o que, nenhuma transação - não t perda de qualquer forma.
 
Bracho


Sim, bem... Esta é uma idéia. Mas não há uma discussão concreta de um TC em particular (nesta linha). E não vejo nenhum conselho para que os próprios jovens façam tais pesquisas.

O que mais eles podem fazer?

Então, venho aqui com minhas sugestões, para que as pessoas possam se expandir em termos de escolha de direções onde abrigar seus cérebros :-)

 
prikolnyjkent:

Sim, bem... Esta é uma idéia. Mas não há discussão concreta de um TC em particular (neste sentido). E não vejo nenhum conselho para que os próprios jovens façam tais pesquisas.

Então, o que resta para eles...?

Por isso, estou indo com minhas próprias sugestões para dar às pessoas algo a que recorrer em termos de onde abrigar seus cérebros :-)


Tenho tocado estas questões ao longo deste fio de uma maneira mais óbvia, não tenho visto muito de você, estudo tais questões e você é incompreensível, então eu digo que você escreve este conhecido absurdo e não estreita a direção do pensamento para iniciantes, mas sim senta-se neste ponto do pensamento e a partir deste ponto em diferentes direções, você pode chegar a um monte de outros pensamentos, não está claro onde e o que largar, eles fizeram mingau.

O que mais você tem a compartilhar (além de, incompreensivelmente, repetir à sua maneira as idéias já discutidas aqui por outros, passando-as como algo mais))))?

Fotos, exemplos de TC, ou qualquer outra coisa. O mercado não é afetado, estamos discutindo SB há cerca de 90 páginas.

 

Qualquer pessoa interessada em mudar o tema já para a formalização é convidada a ir para a 1ª e 2ª derivadas do ramo macdi. Estou tentando lá com os filtros TF.

Talvez possamos pensar juntos em um sistema de filtros não lineares sobrepostos em hierarquias usando propriedades de módulos incrementais, a partir de seus resíduos filtramos novamente, etc., até obter as propriedades de inércia desejadas.

 
Bracho:


Tenho em todo o ramo estas questões de uma forma que não sei onde mais claramente toquei, de você não vi muito, estudo estas questões, e você não entende nada, por isso digo que você escreve nigrama conhecido não estreitando a direção do pensamento para iniciantes, mas sim sentar-se neste ponto do pensamento e a partir deste ponto em diferentes direções pode chegar a um monte de outros pensamentos, não está claro onde exatamente e o que deixar cair, mingau os fez.

O que mais você tem que pode compartilhar (além de, incompreensivelmente, repetir à sua maneira as idéias já discutidas aqui e passá-las como algo mais))))?

Fotos, exemplos de TS, ou qualquer outra coisa. Não tocamos o mercado, discutimos aqui a SB desde 90.

Jesus Cristo!

E pelo menos minha "semente" sobre as peculiaridades da nuvem de linhas na tabela da página da Wikipédia "The Player Destruction Problem"?

Será que não chamei a atenção dos leitores para a peculiaridade de nenhuma das 1000 linhas ter terminado a mais de 120 unidades do eixo X...? Não há algo a se ganhar aqui...?

 

Sim, obrigado, esse é o único ponto bom, talvez mais um casal, atrás de muito flub)))))))))

Mas já estava claro, mas nem uma palavra sobre a direção a ser tomada para esta inversão. O mercado é inercial, o que também é uma idéia sensata, mas não mais do que isso, sem ter aprendido esta linha inercial)) e mais de uma).