sand: Uma fechadura é uma tentativa de adiar um final infeliz.
Não tem que ser de forma alguma. As posições lucrativas também podem ser bloqueadas.
É simplesmente uma tentativa de parar o tempo.
Em termos de custos de propagação, toda a combinação com fechaduras é exatamente equivalente à abertura de duas posições independentes, com "tempo parado" no meio.
moskitman: Sua declaração sobre a alternância parabólica está sendo feita? Ou quantas vezes ele vai redesenhar antes de começar a se alternar? Enquanto isso, você está abrindo posições... bem, bem...
Eu não estou redesenhando nada. Pelo contrário, vou colher lucros tantas vezes quanto o refaz! É por isso que eu só trabalho na barra zero! Mesmo que ele refaça o ponto cinco vezes, isso significa apenas uma coisa - eu terei lucro cinco vezes! Você tem alguma idéia de quão longe do preço o último ponto dos saltos parabólicos quando ele é quebrado? Mesmo com as configurações padrão do indicador?
Esta é a distância que será a meta para o lucro da primeira encomenda. O preço tocou a mesma barra - o ponto saltou para o outro lado do preço, mas não para perto dele! Você nunca viu como funciona uma parabólica em tempo real? Para reverter o parabólico novamente, o preço tem que percorrer a mesma distância novamente, apenas para trás, fechando a segunda ordem ou no mais ou no zero! Tanto para o lucro líquido.
Dou-lhe o exemplo 1. Abri 2 posições em diferentes direções. Em um deles eu tirei lucro após 2 horas, e no outro - após 4 horas. Ambas as minhas posições estavam no preto.
Eis o exemplo número 2 (próximo ao que está sendo discutido). Abri 2 posições em ambas as direções. Independentemente de onde o preço for em uma posição eu terei lucro e na outra um prejuízo, que é menor do que esse lucro. Eu não escrevo sobre técnicas de gerenciamento de posição.
É isso aí. Estou fora daqui.
No pr.1. Seus 2 prós exigem um comportamento de preço apropriado durante essas quatro horas. Em qualquer caso, seus 2 pedidos podem ser substituídos por um.
Em relação ao pr.2. Eu me pergunto como você obtém uma perda que é menor que a renda. Novamente você tem um gato em um poke, desta vez sob a forma de "técnica de gerenciamento de posição".
Estou lhe dizendo, escreva um exemplo com uma descrição dos movimentos de preços e suas ações que mostrarão as vantagens do loco. E você não precisa de palavras sobre tecnologias secretas.
Svinotavr: Aqui está um exemplo número 2 (próximo ao que está sendo discutido). Abri 2 posições em ambas as direções. Independentemente de onde o preço se movimenta em uma posição eu terei lucro, e na outra um prejuízo, que é menor do que este lucro. Eu não escrevo sobre técnicas de gerenciamento de posição.
VladislavVG: Não se perca no pensamento: o suficiente para mostrar a vantagem estatística loc. Se o exemplo será uma série de não considerados neste fórum, conte novamente, se não - google forum: tal - "prova" foi provavelmente uma dúzia. Então, vamos ver as evidências - e então você levará a idéia à sua conclusão lógica. Tudo o resto é falso.
A pergunta não é para mim, mas então não vou respondê-la eu mesmo. O exemplo é honestamente roubado de outro fio, mas sua relevância não é diminuída por isso. Por favor:
JonKatana: Erro meu. Meu erro. A essência não muda. A tarefa para você é a mesma - abrir a segunda encomenda no MT4.
Eu corrijo as condições do exemplo: EURUSD, alavancagem 1:500, DC com compensação de margem em diferentes encomendas do mesmo volume. Seu depósito é de 30.000 rublos.
1) Em MT5 você abre o primeiro pedido com 1 volume de lote. O preço de 1 pip em tal volume é de 290 rublos. O preço passa de 40 pontos e ativa um pedido pendente com volume de 2 lotes (inicialmente você define 3 lotes). A perda é fixada em 40 x 290 = 11600 rublos (para simplificar o cálculo, não levamos em conta os spreads). E também aceitam um depósito para a segunda ordem aberta no volume de 2 lotes, no valor de 15658 rublos. Isto é, se você abrir o segundo lote, você tem 30.000 - 15658 - 11600 = 2742 rublos de fundos livres.
2) Em MT4, você também abre o primeiro pedido com o mesmo volume de 1 lote. A promessa de abertura de um volume de 1 lote é de 7829 rublos. O preço passa de 40 pontos e chega até a borda do corredor. Você tem um prejuízo de 40 x 290 = 11600 rublos e precisa abrir um pedido com o volume de 3 lotes. Em sua conta no momento 30.000 - 7829 - 11600 = 10.571 rublos. A margem para a diferença entre o volume da ordem já aberta e a segunda ordem é de 2 lotes. Para abrir a segunda ordem, você precisa aumentar o depósito total em 15658 rublos. 10.571 rublos em sua conta. ABRA ESTA PEDIDO!
Dou-lhe o exemplo 1. Abri duas posições em direções diferentes. Em um deles eu tive lucro após 2 horas, no outro - após 4 horas. Ambas as minhas posições saíram no preto.
Eis o exemplo número 2 (próximo ao que está sendo discutido). Abri 2 posições em ambas as direções. Independentemente de onde o preço for em uma posição eu terei lucro e na outraum prejuízo, que é menor do que esse lucro. Eu não escrevo sobre técnicas de gerenciamento de posição.
É isso aí. Estou saindo daqui.
Isso mesmo, exceto por "uma perda que é menos do que esse ganho ". Você atinge uma tendência e é isso.
Bem, Dima, então fique fora de temas que não merecem a atenção de verdadeiros profissionais como você. A julgar pelo seu comportamento, quase todos os tópicos deste fórum não são para você.
Portanto, acho que nem todos os locs são inúteis. Por exemplo, usando um loc não asmétrico para inverter uma posição quando uma tendência muda. Eles dizem que é lucrativo. O que você acha? Ou se trata apenas de fechaduras?
Não tem que ser de forma alguma. As posições lucrativas também podem ser bloqueadas.
É simplesmente uma tentativa de parar o tempo.
Em termos de custos de propagação, toda a combinação com fechaduras é exatamente equivalente à abertura de duas posições independentes, com "tempo parado" no meio.
Sua declaração sobre a alternância parabólica está sendo feita? Ou quantas vezes ele vai redesenhar antes de começar a se alternar? Enquanto isso, você está abrindo posições... bem, bem...
Eu não estou redesenhando nada. Pelo contrário, vou colher lucros tantas vezes quanto o refaz! É por isso que eu só trabalho na barra zero! Mesmo que ele refaça o ponto cinco vezes, isso significa apenas uma coisa - eu terei lucro cinco vezes! Você tem alguma idéia de quão longe do preço o último ponto dos saltos parabólicos quando ele é quebrado? Mesmo com as configurações padrão do indicador?
Esta é a distância que será a meta para o lucro da primeira encomenda. O preço tocou a mesma barra - o ponto saltou para o outro lado do preço, mas não para perto dele! Você nunca viu como funciona uma parabólica em tempo real? Para reverter o parabólico novamente, o preço tem que percorrer a mesma distância novamente, apenas para trás, fechando a segunda ordem ou no mais ou no zero! Tanto para o lucro líquido.
Dou-lhe o exemplo 1. Abri 2 posições em diferentes direções. Em um deles eu tirei lucro após 2 horas, e no outro - após 4 horas. Ambas as minhas posições estavam no preto.
Eis o exemplo número 2 (próximo ao que está sendo discutido). Abri 2 posições em ambas as direções. Independentemente de onde o preço for em uma posição eu terei lucro e na outra um prejuízo, que é menor do que esse lucro. Eu não escrevo sobre técnicas de gerenciamento de posição.
É isso aí. Estou fora daqui.
No pr.1. Seus 2 prós exigem um comportamento de preço apropriado durante essas quatro horas. Em qualquer caso, seus 2 pedidos podem ser substituídos por um.
Em relação ao pr.2. Eu me pergunto como você obtém uma perda que é menor que a renda. Novamente você tem um gato em um poke, desta vez sob a forma de "técnica de gerenciamento de posição".
Estou lhe dizendo, escreva um exemplo com uma descrição dos movimentos de preços e suas ações que mostrarão as vantagens do loco. E você não precisa de palavras sobre tecnologias secretas.
É isso aí. Vou-me embora daqui.
Você está quase lá, e agora está fugindo de novo?
Por favor, diga-me como você é o único que é tão bom nisso e ninguém mais é...
Não se perca no pensamento: o suficiente para mostrar a vantagem estatística loc. Se o exemplo será uma série de não considerados neste fórum, conte novamente, se não - google forum: tal - "prova" foi provavelmente uma dúzia. Então, vamos ver as evidências - e então você levará a idéia à sua conclusão lógica. Tudo o resto é falso.
A pergunta não é para mim, mas então não vou respondê-la eu mesmo. O exemplo é honestamente roubado de outro fio, mas sua relevância não é diminuída por isso. Por favor:
Erro meu. Meu erro. A essência não muda. A tarefa para você é a mesma - abrir a segunda encomenda no MT4.
Eu corrijo as condições do exemplo: EURUSD, alavancagem 1:500, DC com compensação de margem em diferentes encomendas do mesmo volume. Seu depósito é de 30.000 rublos.
1) Em MT5 você abre o primeiro pedido com 1 volume de lote. O preço de 1 pip em tal volume é de 290 rublos. O preço passa de 40 pontos e ativa um pedido pendente com volume de 2 lotes (inicialmente você define 3 lotes). A perda é fixada em 40 x 290 = 11600 rublos (para simplificar o cálculo, não levamos em conta os spreads). E também aceitam um depósito para a segunda ordem aberta no volume de 2 lotes, no valor de 15658 rublos. Isto é, se você abrir o segundo lote, você tem 30.000 - 15658 - 11600 = 2742 rublos de fundos livres.
2) Em MT4, você também abre o primeiro pedido com o mesmo volume de 1 lote. A promessa de abertura de um volume de 1 lote é de 7829 rublos. O preço passa de 40 pontos e chega até a borda do corredor. Você tem um prejuízo de 40 x 290 = 11600 rublos e precisa abrir um pedido com o volume de 3 lotes. Em sua conta no momento 30.000 - 7829 - 11600 = 10.571 rublos. A margem para a diferença entre o volume da ordem já aberta e a segunda ordem é de 2 lotes. Para abrir a segunda ordem, você precisa aumentar o depósito total em 15658 rublos. 10.571 rublos em sua conta. ABRA ESTA PEDIDO!
Dou-lhe o exemplo 1. Abri duas posições em direções diferentes. Em um deles eu tive lucro após 2 horas, no outro - após 4 horas. Ambas as minhas posições saíram no preto.
Eis o exemplo número 2 (próximo ao que está sendo discutido). Abri 2 posições em ambas as direções. Independentemente de onde o preço for em uma posição eu terei lucro e na outra um prejuízo, que é menor do que esse lucro . Eu não escrevo sobre técnicas de gerenciamento de posição.
É isso aí. Estou saindo daqui.
Svinotavr: Продолжайте локи без меня.
Bem, Dima, então fique fora de temas que não merecem a atenção de verdadeiros profissionais como você. A julgar pelo seu comportamento, quase todos os tópicos deste fórum não são para você.
Dima, você saiu, certo? Você está ocupado, escreveu há algum tempo.
Svinotavr: Vá em loci sem mim.