Esquemas de tráfico de informações privilegiadas. ou como funilar discretamente muita massa (e como detectar essa infiltração oculta) - página 14
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Eu não sei o que você quer dizer....
Ele diz que o momento das intervenções do banco central é conhecido pela história e identifica as ações dos iniciados, que, ao contrário dos comerciantes comuns, foram notificados com antecedência sobre essas mesmas intervenções, é teoricamente possível.
Pegue os padrões anteriores:
1. Intervenções repentinas do Banco Central
2. Grandes movimentos que não precedem a intervenção. 3.
Pequenos movimentos que não são anteriores à intervenção.
Recebemos três classes bastante claras para os padrões, pelas quais já podemos procurar suas diferenças características e, portanto, os padrões.
Ele diz que o momento das intervenções do banco central é conhecido pela história e identifica as ações dos iniciados, que, ao contrário dos comerciantes comuns, foram notificados com antecedência sobre essas mesmas intervenções, é teoricamente possível.
Pegue os padrões anteriores:
1. Intervenções repentinas do Banco Central
2. Grandes movimentos que não precedem a intervenção. 3.
Pequenos movimentos que não sabem o que estão precedendo
Recebemos três classes bastante claras para os padrões, pelas quais já podemos procurar suas diferenças características e, conseqüentemente, os padrões.
Por que apenas a intervenção, outros eventos também poderiam ocorrer.
Mas é difícil formalizá-lo e é difícil ser inequívoco.... .
Quanto à simultaneidade das mudanças, isso não significa que se todos os pares de uma mesma moeda se moveram em uma direção, isso é simultaneidade (bobagem).
Tento usar um modelo dinâmico e analisar não a soma dos movimentos de preços, mas sua decomposição em flutuações e análise de freqüência.
E por que apenas a intervenção, outros eventos também podem ocorrer.
A principal razão para isto é que a análise se baseia no modelo de regressão da análise.
Quanto ao movimento simultâneo de pares, isso não significa que se todos os pares da mesma moeda se moveram em uma direção, isso é movimento simultâneo (bobagem).
Estou tentando aplicar um modelo dinâmico e analisar não a soma dos aumentos de preços, mas uma divisão em flutuações e análise das freqüências dessas flutuações.
Mais precisamente, mesmo a densidade dos ciclos de oscilação nos instrumentos. as majors têm claramente uma densidade maior do que os exônicos.
Mais precisamente, mesmo a densidade dos ciclos de oscilação nos instrumentos. as majors têm claramente uma densidade maior do que os exônicos.
Quanto maior a densidade espectral, mais essa freqüência contribui para a variação. Você está dizendo que as majors são claramente mais voláteis?
Com que freqüência?
Ou estamos falando de outros diferentes novamente?
;)
Quanto maior a densidade espectral, mais essa freqüência contribui para a variação. Você está dizendo que as majors são claramente mais voláteis?
Com que freqüência?
Ou estamos falando de outros diferentes novamente?
;)
não se trata de freqüências individuais, mas todas ao mesmo tempo, até um valor especificado. a mudança na volatilidade é proporcional à mudança no fluxo do tick,
O comportamento da liquidez é proporcional ao comportamento da mudança de spread . + há rentabilidade, mas isso é apenas um pensamento))))
Se tomarmos 2 processos, digamos 10 min. mas o primeiro tem 10 valores em 10 min. e o outro tem 100 valores em 10 min. quais terão mais processos ou frequências de oscilação diferentes e se os somarmos, qual deles terá mais influência ou peso na adição total de frequências?
ps - mas o número de carrapatos é maior, não necessariamente proporcional ao maior número de processos oscilatórios.
Se tomarmos 2 processos no tempo, em 10 minutos digamos. apenas o primeiro em 10 minutos tem 10 valores e o outro em 10 minutos tem 100 valores, qual deles terá mais processos ou freqüências vibracionais diferentes encontrados ? e se forem adicionados juntos, qual processo terá mais influência ou peso sobre o resultado total da adição das freqüências ?
Io ti prego! Que informante interno? O que você está lendo aí, T. Dreiser? Financiador, Titanic, Stoic?
Nem mesmo engraçado. Neste mundo global, um informante não é nada.
A questão não é sobre o interno, e a questão não é sobre ele ou sua origem.
A questão não é sobre isso ou sua origem, mas sobre o fato de que não se trata de um informante interno, mas de algo mais, não a essência, mas a manifestação de algo semelhante ocorre.
Muito lógico - chame um informante, não um interno, e fique perplexo com isso. Muito bem feito.
Se eu entendi corretamente, então - sim, tudo pode ser visto (ou não visto) no gráfico antes de tudo. Somente a probabilidade de vê-lo é hmmm... digamos apenas... Eu não contaria com isso em uma profissão.
Você já não se fartou?
Caso ninguém tenha notado, eu escrevi hipoteticamente. o que mais há para se contar em uma profissão, senão isso.
A única coisa que merece atenção, se você quiser ver o mercado em sua totalidade e sem nenhuma advertência. mas não é tão fácil de se aproveitar. mas vou explicar isto em outro tópico.