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Concordo com Andrei01: : : o testador calcula corretamente o que o programador mandou calcular, todas as outras perguntas devem ser dirigidas ao programador, por que ele colocou este disparate no cálculo.
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Deixe-me explicar:
-- Suponha que executamos a otimização, após o que a unidade de análise de resultados seleciona o melhor TS de acordo com algum algoritmo e o valor de extração máxima do testador é incluído nos cálculos.
-- Obtivemos dois resultados como resultado da otimização (isto é apenas por uma questão de compreensão)
A figura mostra dois gráficos de quatro pontos de testes de equidade destes dois TS.
O que você acha que a unidade de análise irá escolher?
E o que você escolheria?
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E por favor - não insulte seu adversário, mesmo que ele esteja certo. ))
A unidade de análise selecionará uma opção de acordo com seu algoritmo. Eu não escolheria devido à falta de estatísticas. É como se você escolhesse um cirurgião conselheiro ou um pirata do campeonato. Tudo depende do tipo de estilo comercial que se segue, alguém gosta de adrenalina e negocia segundo o princípio hit-or-miss, enquanto o outro segue uma estratégia cautelosa, mas de baixo lucro.
Qual é, afinal, o objetivo desta medida de drawdown? Se você contar com equidade, e que foi maior do que o saldo, então
é apenas o lucro perdido em certos momentos e precisamos pensar em um algoritmo de fechamento. Se o objetivo de medir o drawdown era estimar quando capturamos uma chamada de margem e depois uma parada, então vamos calcular a partir deste valor (StopOut = Fundos / Colaterais x 100%, Stop-Out é expresso em %)
Qual é, afinal, o objetivo desta medida de drawdown? Se você contar com equidade, que foi maior do que o saldo, então
é apenas o lucro perdido em certos momentos e precisamos pensar em um algoritmo de fechamento. Se o objetivo de medir o drawdown era estimar quando capturamos uma chamada de margem e depois uma parada, então vamos calcular a partir deste valor (StopOut = Fundos / Colaterais x 100%, Stop-Out é expresso em %)
Qual é, afinal, o objetivo desta medida de drawdown? Se você contar com equidade, que foi maior do que o saldo, então
é apenas o lucro perdido em certos momentos e precisamos pensar no algoritmo de fechamento.
O objetivo de medir o saque máximo é a escolha correta do depósito inicial. Antes de fazer uma pergunta, aconselho a leitura cuidadosa do fio, talvez então a pergunta não surja.
OK. A rentabilidade do TS depende da escolha correta do depósito inicial.
E finalmente, números para comparação: a rentabilidade do seu TS excederá a rentabilidade dos depósitos bancários?
Mas o que isso tem a ver com o máximo de equidade?OK. A rentabilidade do TS depende da escolha correta do depósito inicial.
E os números finais para comparação: a rentabilidade do seu TS excederá a rentabilidade dos depósitos bancários?
Mas então o que isso tem a ver com o máximo de equidade?Se a pessoa que leu o fio não o entendeu, então repetir a mesma coisa não faz sentido.
Se uma pessoa que leu o fio não o entendeu, não vale a pena repetir a mesma coisa repetidamente.
Se mesmo uma representação visual não contribui para a compreensão, então uma discussão adicional é inútil.
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De qualquer forma, qual é o objetivo desta linha?
Que você conseguiu escrever sua própria função para calcular o "drawdown máximo" ala o testador?
Ótimo!
Portanto, escreva outro: onde os máximos são atualizados no balanço e os mínimos são atualizados no patrimônio líquido.
E haverá um senso de reflexão, e não haverá necessidade de repetir oito páginas...))
Boa sorte.
Concordo plenamente com você.
Se mesmo uma representação visual não contribui para a compreensão, então uma discussão adicional é inútil.
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De que se trata afinal este tópico?
Que você conseguiu escrever sua própria função para calcular o "drawdown máximo" ala o testador?
Ótimo!
Portanto, escreva outro: onde os máximos são atualizados no balanço e os mínimos são atualizados no patrimônio líquido.
Isso o fará pensar, e você não terá que se repetir por oito páginas...)
Boa sorte.
OK, deixe-me explicar novamente. Quando escolho um depósito inicial, não estou pensando em rentabilidade, estou pensando em como não perdê-la. A situação mais perigosa é quando no primeiro comércio a equidade cai até o valor máximo que foi encontrado durante os testes de dados históricos (eu tomo um intervalo de 1 ano). Se eu aceitar um depósito inicial superior à queda máxima do patrimônio líquido, posso estar certo de que meu depósito não será perdido na primeira negociação. Como o valor do saque calculado com seu método será menor, a chance de perder o depósito no primeiro comércio será maior. Talvez, seu método seja adequado para comparar a qualidade de dois Expert Advisors. Entretanto, acredito que o método de cálculo baseado na queda máxima do patrimônio líquido é mais adequado para escolher um depósito inicial.
Esta linha foi criada para discutir a forma correta de calcular o saque máximo. Há alguns pontos de vista opostos. Algumas pessoas acham que eu tenho razão, outras pensam o contrário.
OK, vou explicar novamente. Quando escolho um depósito inicial, não estou pensando em rentabilidade, estou pensando em como não perdê-la. A situação mais perigosa é quando, na primeira vez, a equidade comercial cai para o valor máximo, o que foi encontrado durante os testes com dados históricos (eu tomo um intervalo de 1 ano).
A perda não ocorre necessariamente no primeiro comércio, pois pode ser uma série de perdas logo no início. Como a chamada de margem é baseada no patrimônio líquido, você está indo na direção certa em termos de determinar o valor mínimo de depósito, ou seja, fundos na conta, que devem ser sempre mantidos em um nível apropriado para evitar a chamada de margem, por exemplo, após a retirada de lucro da conta ou no primeiro saque. Observe também que deve haver uma margem de segurança, ou seja, os fundos na conta devem ser maiores do que o mínimo estimado mostrado nos dados históricos.
Não é necessariamente uma perda no primeiro comércio, pois poderia ser uma série de perdas no início. E como a chamada de margem se baseia no patrimônio líquido, você está indo na direção certa em termos de determinar o tamanho mínimo do depósito, ou seja, os fundos na conta, que devem ser sempre mantidos em um nível apropriado para evitar a chamada de margem, por exemplo, após a retirada do lucro da conta ou no primeiro saque. Observe também que deve haver uma margem de segurança, ou seja, os fundos na conta devem ser maiores do que o mínimo estimado mostrado nos dados históricos.