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"Lucros cambiais confiáveis e constantes" - Isso é o que os autores do sistema afirmam. - página 10

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Esbocei um EA para MT5 que abre e fecha uma ordem na direção desejada em um determinado momento

assim:

input datetime    starttime   = D'2011.10.27 20:06';  //время открытия ордера
input datetime    stoptime    = D'2012.01.13 16:23';  //время закрытия ордера
input bool        Buy_Order   = true;                 //ордер:Buy=true,Sell=false
input double      lot         = 1.0;                  //объем ордера
 
#include <Trade\Trade.mqh>
 
bool notorder,notcloseorder;
//______________________________________________________________________
int OnInit(){
   notorder = true;
   notcloseorder = true;
return(0);
}
//______________________________________________________________________
void OnDeinit(const int reason){
}
//______________________________________________________________________
void OnTick(){
      CTrade order;
//если нет открытых позиций
      if(notorder){
            if(TimeCurrent()>=starttime){
                  if(Buy_Order) order.Buy(lot); else order.Sell(lot);
                  ulong ticket = -1;         
                  ticket = order.ResultDeal();
                  Print("ticket = ",ticket);
                  if(ticket>0) notorder = false;
            }
//если есть открытая позиция
      }else{
            if(notcloseorder && TimeCurrent()>=stoptime){
               order.PositionClose(_Symbol);
               uint result = order.ResultRetcode();
               if(result==TRADE_RETCODE_DONE) notcloseorder = false;
            }
      }
}
//______________________________________________________________________

Abrimos duas contas demo em USD e EUR no servidor de metaquotas. Para a conta em EUR, testamos Sell com um depósito de 1000 EUR, e para a conta em dólar, o depósito de 1424,25 USD e abrimos uma posição Buy. O pedido será aberto em2011.10.27 20:06 e fechado em 2012.01.13 16:23 ou por uma parada fora

Para o relatório do testador de contas EUR:

Para o relatório de teste de conta em USD:

Arquivos anexados:
asd.mq5  2 kb

além do posto anterior:

No relatório do testador vemos que a drenagem do depósito em dólar acontecerá em 2011.10.28 12:23, alterando as configurações do especialista (hora de fechamento da posição) que temos:

Para o relatório do testador de contas EUR:

Para o relatório de teste de conta em USD:

OK, o que isso prova/desprova, Igor?

2 Carne: obrigado. Sobre meus epítetos "gracioso" e "elegante": você deve entender que foi uma piada para mim mesmo.

Mathemat: OK, o que isso prova/desprova, Igor?

no início temos dois depósitos iguais: 1000 EUR = 1424,25 USD, porque a taxa EURUSD = 1,42425

após fechar as encomendas opostas em diferentes contas temos 1 667,95EUR e 453,55USD taxa EURUSD = 1,41469

foi 2000 EUR tornou-se 1 667,95 + 453,55 / 1,41469 = 1988,55 EUR

ou era 2848,5 USD tornou-se 1 667,95 * 1,41469 + 453,55 = 2813,18 USD

OK, mais uma contra-argumentação. O assunto está esgotado?

IgorM:

no início temos dois depósitos iguais: 1000 EUR = 1424,25 USD, porque a taxa EURUSD = 1,42425

após fechar as encomendas opostas em diferentes contas temos 1 667,95EUR e 453,55USD taxa EURUSD = 1,41469

foi 2000 EUR tornou-se 1 667,95 + 453,55 / 1,41469 = 1988,55 EUR

ou foi 2848,5 USD giraram 1 667,95 * 1,41469 + 453,55 = 2813,18 USD

IgorM há um erro em seus cálculos. 1 lote em uma conta em EUR é mais caro que 1 lote em uma conta em USD.

Se você abrir uma posição de compra de 1 lote em uma conta em dólar, a conta EUR abre uma posição de venda de 1 lote / Preço atual de EUR. Assim, as margens de posição em diferentes contas são iguais. Como resultado temos, por exemplo, uma perda de $1 000 na conta em dólar, e um lucro de $1 000 / o preço atual do euro na conta em euro menos 2 spreads.

Neste esquema, não há lucro. Há uma perda igual ao spread da posição da conta em euro mais o spread da posição da conta em dólar. Os fundos fluem de uma conta para outra.

kharko: Não há lucro neste esquema. Há uma perda igual ao spread da posição da conta em euro mais o spread da posição da conta em dólar. Os fundos fluem de uma conta para a outra.
Sim. Exatamente a mesma coisa decorre do meu raciocínio "teórico".
kharko:IgorM há um erro em seus cálculos. 1 lote em uma conta em euro é mais caro do que 1 lote em uma conta em dólar.
Acho que resolvemos a margem há algumas páginas atrás, que erro existe?
sever31:

É, naturalmente, um sistema antigo e antediluviano.
Mas o importante é que existe uma expectativa matemática positiva no mercado forex.

Acho que não é um tema antigo. Trata-se de uma nova variação sobre o tema locs. O MO é mais que zero para DCs e menos para você.

[Deleted]

A primeira estratégia foi bem sucedida em pedaços.

No mesmo local foi publicada outra estratégia com lucros supostamente confiáveis e consistentes.
Para citar:

Возьмите любой график любой валютной пары.Посмотрите на него внимательно без ТА.
Мы увидим такую закономерность.
Дельта максимальной и минимальной цены за сутки будет в среднем около 150 пунктов.
За пять суток(неделю) около 400 пунктов. За месяц в среднем около 800 пунктов.
Это объясняется тем, что цена в 90 процентах случаев возвращается.
На этой закономерности можно делать деньги.
В интернете, в ДЦ нам кричат растите прибыль! А как ее растить если в 9 из 10 случаев она вернется на ноль или минус,
причем вы не знаете,когда это произойдет.
И ставьте стоплосс который сработает в 9О процентах случаев.(О стопе подробнее в спец.разделе)

Что надо делать,так это фиксировать прибыль, причем не где попало, а на определенных рубежах.
от 30 до 70 пунктов.
Итак,ТА и ФА не работает!
Стоплосс не ставим, тейк профит 30-70 пунктов.
Сразу скажу это будет редко,но здесь может возникнуть проблема,когда допустим цена уйдет на 200 пунктов вниз и вы останитесь вне игры.
Это проблема тоже легко решаема. Ставьте не на одну, а на 10 пар и всегда будете в игре. В итоге все равно вы в плюсе.

Alguém lá fora que gostaria de esmagar esta estratégia? Rebentar em pedaços significa ou com fatos, isto é, com os fatos, ou com cálculos matemáticos específicos apoiados por fórmulas.

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